• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Модели управления рисками

2019/2020
Учебный год
RUS
Обучение ведется на русском языке
5
Кредиты

Преподаватель

Программа дисциплины

Аннотация

Дисциплина "модели управления рисками" является одной из дисциплин специализации образовательной программы подготовки бакалавров «Прикладная математика и информатика». основное содержание дисциплины связано с математическим моделдированием страховой и финансовой деятельности.
Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины

  • Целями освоения дисциплины модели управления рисками является развитие способностей к профессиональному применению вероятностных и статистических методов анализа данных в экономической сфере, страховании и бизнесе, а так же развитие компетенций в области математических методов и информационных технологий.
Результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины

  • Изучить понятие риска в задачах выбора
  • Изучить модели индивидуального риска.
  • Изучить модели коллективного риска.
  • Изучить вероятностные подходы к управлению риском.
Содержание учебной дисциплины

Содержание учебной дисциплины

  • Понятие риска в задачах выбора.
    Типовые задачи выбора в условиях риска. Понятия предпочтения, доминирования и стохастического доминирования. Методы оценивания риска. Выбор из векторных альтернатив. Способы упорядочения решающих процедур. Допустимые решения и эффективный фронт.
  • Модели индивидуального риска.
    Модели индивидуальных потерь и их характеристики. Вероятностные модели, используемые в страховании жизни. Функция выживания, кривая смертей, интенсивность смертности, остаточное время жизни. Модели Муавра, Гомпертца, Мейкхама, Вейбулла. Модель разорения. Распределения сумм случайных величин. Гауссовское приближение.
  • Модели коллективного риска.
    Модели процесса наступления страховых случаев и коллективного риска. Типовые распределения вероятностей, используемые в страховании: нормальное, логнормальное, гамма-распределение, Парето, Пуассона, биномиальное и др. Пуассоновский процесс наступления страховых случаев. Сумма случайного числа случайных слагаемых и условное математическое ожидание.
  • Вероятностные подходы к управлению риском.
    Оценивание риска как средних потерь и вероятности потерь. Связь с парадоксом де Мере. Парадокс закона больших чисел. Петербургский парадокс. Биржевой парадокс. Современные подходы к управлению риском.
Элементы контроля

Элементы контроля

  • неблокирующий контрольные и самостоятельные работы
  • неблокирующий экзамен
Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация

  • Промежуточная аттестация (2 модуль)
    0.5 * контрольные и самостоятельные работы + 0.5 * экзамен
Список литературы

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

  • Теория риска : выбор при неопределенности и моделирование риска, учебное пособие, рец. С. А. Смоляк, 380 с., Шоломицкий, А. Г., 2005

Рекомендуемая дополнительная литература

  • Задачи с решениями по рынку ценных бумаг, срочному рынку и риск-менеджменту, 2-е изд., испр., 414 с., Буренин, А. Н., 2007