Инвестиции и инвестиционный анализ

2020/2021

Учебный год

RUS

Обучение ведется на русском языке

3

Кредиты

Кто читает:

Факультет подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов (Нижний Новгород)

Статус:

Курс по выбору

Когда читается:

4-й курс, 3 модуль

Программа дисциплины

Аннотация

Курс охватывает базовые модели оценки общего капитала, включая модели оценки финансовых и реальных активов, структуры капитала, а также предполагает изучение методов и моделей по управлению активами и пассивами компании. Это обеспечивает необходимые знания по оценке различных решений в области управления и их влияния на стоимость и работу корпорации.

Цель освоения дисциплины

• Целями освоения дисциплины «Инвестиции и инвестиционный анализ» является развитие теоретической структуры для понимания и анализа основных финансовых проблем современной компании.

Планируемые результаты обучения

• Умеет выбирать методы и разрабатывать экономические модели исследуемых процессов, явлений и объектов, выбирать методики и средства решения задач.
• Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать информацию из различных источников, необходимую для решения научных и профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода)
• Студент решает профессиональные задачи, и демонстрирует навыки применять известные методы и модели
• Знает определение риска и понятие альтернативных издержек привлечения ка-питала. Владеет методами оценки риска на основе статистических показателей
• Знает концепцию риска и доходности. Владеет методиками расчета дюрации, систематического риска.

Содержание учебной дисциплины

• Инвестирование в долевые финансовые активы.
  Доходность акции. Доходность группы акций. Риск инвестирования в акции. Дисперсия доходности и стандартное отклонение доходности. Корреляционно-ковариационные связи доходности акций
• Портфель акций.
  Диверсификация и её влияние на показатели портфеля. «Наивная» диверсификация. Портфель Марковица. Глобальный портфель. Эффективная граница. Доминирующий портфель. Портфель проектов, как аналог портфеля акций
• Инвестирование в долговые финансовые активы.
  Облигация, как объект инвестирования. Стоимость облигации. Доходность облигации. Риск инвестирования в облигации. Дисперсия доходности. Систематический риск.
• Портфель облигаций
  Дюрация облигаций. Портфель, состоящий из долговых финансовых инструментов. Иммунизированный портфель. Кредитный портфель, как аналог облигационного портфеля.

Элементы контроля

• Домашняя работа
  Студент на текущем контроле в виде домашнего задания должен продемонстрировать: навыки сбора и анализа данных; навыки выполнения необходимых для принятия решений расчетов; умения в использовании финансовой, бухгалтерской и иной информации для осуществления расчетов и принятия управленческих решений. навыки в оценке рисков и корректировки управленческих решений с их учет
• Контрольная работа
• Экзамен

Промежуточная аттестация

• Промежуточная аттестация (3 модуль)
  0.3 * Домашняя работа + 0.3 * Контрольная работа + 0.4 * Экзамен

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

• Борисова О. В., Малых Н. И., Овешникова Л. В. - ИНВЕСТИЦИИ В 2 Т. Т.1. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры - М.:Издательство Юрайт - 2019 - 218с. - ISBN: 978-5-534-01718-2 - Текст электронный // ЭБС ЮРАЙТ - URL: https://urait.ru/book/investicii-v-2-t-t-1-investicionnyy-analiz-432922
• Управление портфелем инвестиций ценных бумаг / Шапкин А.С., Шапкин В.А., - 4-е изд. - М.:Дашков и К, 2018. - 512 с.: ISBN 978-5-394-02999-8

Рекомендуемая дополнительная литература

• Брусов П.Н., Филатова Т.В. - Финансовый менеджмент. Долгосрочная финансовая политика. Инвестиции - КноРус - 2012 - 321с. - ISBN: 978-5-406-01234-5 - Текст электронный // ЭБС BOOKRU - URL: https://book.ru/book/905237
• Брусов П.Н., Филатова Т.В., Орехова Н.П. - Современные корпоративные финансы и инвестиции - КноРус - 2014 - 517с. - ISBN: 978-5-406-03148-3 - Текст электронный // ЭБС BOOKRU - URL: https://book.ru/book/915981
• Брусов П.Н., Филатова Т.В., Орехова Н.П. под ред. и др. - Современные корпоративные финансы и инвестиции: Применение Excel - КноРус - 2016 - 223с. - ISBN: 978-5-406-04945-7 - Текст электронный // ЭБС BOOKRU - URL: https://book.ru/book/919242
• Косинцев А.П. под ред. и др. - Иностранные инвестиции (для бакалавров) - КноРус - 2014 - 206с. - ISBN: 978-5-406-00911-6 - Текст электронный // ЭБС BOOKRU - URL: https://book.ru/book/916016
• Леонтьев В. Е., Бочаров В. В., Радковская Н. П. - ИНВЕСТИЦИИ. Учебник и практикум для академического бакалавриата - М.:Издательство Юрайт - 2019 - 455с. - ISBN: 978-5-9916-3957-6 - Текст электронный // ЭБС ЮРАЙТ - URL: https://urait.ru/book/investicii-444266
• Теплова Т.В. - ИНВЕСТИЦИИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 2-е изд., пер. и доп. Учебник для бакалавров - М.:Издательство Юрайт - 2016 - 782с. - ISBN: 978-5-9916-3309-3 - Текст электронный // ЭБС ЮРАЙТ - URL: https://urait.ru/book/investicii-teoriya-i-praktika-387754