Кто читает:: Факультет подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов (Нижний Новгород)

Статус:: Курс по выбору

Когда читается:: 4-й курс, 1, 2 модуль

Полная версия программы учебной дисциплины

Аннотация

Дисциплина «Банковский менеджмент и анализ рисков» направлена на получение студентами знаний, умений и навыков по вопросам управления рисками в коммерческом банке. Риск-менеджмент является центральным звеном в управлении банком, поскольку банковская деятельность связана со специфическими финансовыми рисками. В ходе освоения дисциплины студенты получат ответы на следующие вопросы: С какими рисками сталкиваются банки в процессе деятельности? Как распознать и измерить риски? Как оценить и прогнозировать возможные потери? Каким образом можно управлять рисками и минимизировать их? В результате освоения дисциплины студенты: • Приобретут знания - о специфике банковских рисков, источниках их возникновения; - о методах и методологии оценки рисков, способах их минимизации; - о подходах к оценке кредитного, рыночного и операционного рисков в соответствии с рекомендациями Базельского комитета по банковскому надзору; - о внутренних процедурах управления рисками и капиталом в банках. • Получат практические навыки - использования методов и методологии оценки банковских рисков; - применения способов минимизации рисков; - разработки сценариев стресс тестирования уровня рисков и достаточности капитала банка; - оценки потерь и возможных убытков банка при реализации рисков; - разработки мероприятий по эффективному управлению рисками. Семинарские занятия курса построены на решении кейсов, иллюстрирующих конкретные ситуации по выявлению, оценке и управлению рисками и капиталом банка.

Цель освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Банковский менеджмент и анализ рисков» являются: - освоение теоретических основ управления активами, пассивами и капиталом в коммер-ческих банках, а также риск-менеджмента; - приобретение знаний о международных требованиях к оценке качества капитала и уров¬ня риска со стороны органов государственного регулирования и надзора; - применение на практике методов управления источниками финансирования банка, разме¬щенными средствами, финансовым результатом, а также методов оптимизации рисков банковской деятельности.

Планируемые результаты обучения

Демонстрирует знание законов научных дисциплин и владение их методами в ходе учебной подготовки к решению задач профессиональной деятельности
Демонстрирует навыки работы с информационными источниками различного типа, применяет для этого современную компьютерную технику; обосновывает организационно-управленческие решения в области управления капиталом банка
Обосновывает организационно-управленческие решения в области управления привлеченными средствами банка; вносит предложения по развитию бизнеса с учетом рисков банка и социально-экономических последствий; анализирует и прогнозирует тенденции и процессы на финансовом рынке
Обосновывает организационно-управленческие решения в области управления активами банка (управление кредитным портфелем; управление резервами на возможные потери в банке; управление портфелем ценных бумаг); вносит предложения по развитию бизнеса с учетом рисков банка и социально-экономических последствий; анализирует и прогнозирует тенденции и процессы на финансовом рынке
Демонстрирует навыки анализа и обработки данных из различных источников для решения практических задач по управлению финансовым результатом банка. Демонстрирует владение и использование современных достижений в области экономики, математики, информатики и других дисциплин для построения новых моделей
Применяет соответствующие методики обоснования и принятия управленческих решений в области управления рисками банковской деятельности при составлении аналитического отчета руководству; интерпретирует финансовую информацию о кредитной организации, собирает дополнительную информацию, исходя из целей анализа

Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Организационная структура банка
Организационная структура банка. Понятия кредитной организации и коммерческого банка. Требования к акционерам и участникам банка. Требования к исполнительным органам банка и кандидатурам руководителей банка. Порядок государственной регистрации и лицензирования банка. Роль агентства по страхованию вкладов в финансовом оздоровлении и ликвидации банков. Основные функции банка, банковские операции и сделки. Основные структурные подразделения банков, их специфика
Тема 2. Управление капиталом банка
Требования к величине капитала банка. Источники и факторы роста капитала. Структура капитала по российским и международным стандартам. Капитализация банка. Проблемы капитализации банковского сектора РФ. Международные рекомендации по оценке качества и достаточности капитала для покрытия рисков. Стандарты капитала (Базель 3). Слияния и поглощения в банковской сфере
Тема 3. Управление привлеченными средствами банка
Структура и особенности источников финансирования банка. Управление депозитными источниками. Стабильность депозитной базы и цена привлечения. Управление недепозитными источниками. Система рефинансирования банков. Новые инструменты рефинансирования. Выпуск собственных ценных бумаг. Рынок межбанковских кредитов. Влияние мировых финансовых рынков на состояние денежного рынка РФ. Особенности и проблемы ресурсной базы российских банков
Тема 4. Управление активами банка
Структура и особенности банковских активов. Рисковые и доходоприносящие активы. Факторы, влияющие на формирование ставки ссудного процента. Методы регулирования ликвидности и факторы, влияющие на ликвидность. Управление кредитным портфелем банка. Применение портфельных теорий к банковскому кредитованию. Количественные и технические методы управления кредитным портфелем. Корпоративный и розничный кредитный портфель. Управление портфелем ценных бумаг банка. Структура портфеля ценных бумаг банка. Классификация ценных бумаг в портфеле банка, особенности управления отдельными видами ценных бумаг. Принципы и методы управления торговым портфелем банка. Портфельные инвестиции банка. Управление резервами на возможные потери в банке. Требования надзорных органов по созданию резервов на возможные потери. Классификация ссуд по группам кредитного риска в целях создания резерва: международная и российская практика. Методика расчета резерва на возможные потери по ссудам. Этапы резервирования
Тема 5. Управление финансовым результатом банка
Управление финансовым результатом банка. Структура доходов и расходов банка. Качество доходов и расходов. Порядок формирования и использования прибыли банка. Дивидендная политика. Управление прибылью и резервами на возможные потери. Влияние резервов на финансовый результат банка и величину капитала. Управление резервами и их оптимизация
Тема 6. Управление рисками банковской деятельности
Проблема соотношения риска, доходности и ликвидности в банковской деятельности. Рисковые и безрисковые активы. Методики расчета степени риска активов банка. Кредитный риск. Управление кредитным риском. Рыночный риск. Оценка риска ликвидности банка. Нормативы ликвидности банка. Операционный риск. Управление процентным риском. Источники процентного риска портфеля ценных бумаг. Доходность инвестиций в улучшение обслуживания клиентов

Элементы контроля

Аудиторная работа
Текущий контроль успеваемости (далее – текущий контроль) предназначен для регулярного и систематического оценивания хода освоения студентами учебной дисциплины во время контактных занятий преподавателя со студентами и по итогам самостоятельной работы студентов. Предусматривает следующие элементы контроля: домашние задания, участие в дискуссии на семинаре, решение задачи или кейса на семинаре
Самостоятельная работа
Осуществляется в форме домашнего задания. Учитывается полнота и правильность ответа, качество представленного ответа, корректность и полнота ответов на дополнительные вопросы
Экзамен
Аудиторная работа
Текущий контроль успеваемости (далее – текущий контроль) предназначен для регулярного и систематического оценивания хода освоения студентами учебной дисциплины во время контактных занятий преподавателя со студентами и по итогам самостоятельной работы студентов. Предусматривает следующие элементы контроля: домашние задания, участие в дискуссии на семинаре, решение задачи или кейса на семинаре
Самостоятельная работа
Осуществляется в форме домашнего задания. Учитывается полнота и правильность ответа, качество представленного ответа, корректность и полнота ответов на дополнительные вопросы
Экзамен

Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация (1 модуль)
0.5 * Аудиторная работа + 0.5 * Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация (2 модуль)
0.5 * Аудиторная работа + 0.5 * Промежуточная аттестация (1 модуль)

Бакалаврская программа «Экономика и бизнес (очно-заочное обучение)»

Учебный офис

Банковский менеджмент и анализ рисков

Программа дисциплины

Аннотация

Цель освоения дисциплины

Планируемые результаты обучения

Содержание учебной дисциплины

Элементы контроля

Промежуточная аттестация

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

Рекомендуемая дополнительная литература