• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site

Financial Econometrics

2021/2022
Academic Year
RUS
Instruction in Russian
7
ECTS credits
Delivered at:
Department of Mathematical Economics (Faculty of Economics)
Course type:
Elective course
When:
1 year, 3, 4 module

Instructors


Silaeva, Vera A.

Программа дисциплины

Аннотация

В результате изучения дисциплины студент: - будет знать основные понятия и инструменты финансовой эконометрики, - будет знать основы построения, расчета и анализа финансово-эконометрических уравнений, - будет уметь осуществлять поиск информации и данных, необходимых для решения поставленных экономических задач, - сможет самостоятельно выбирать адекватную эконометрическую модель, - сможет анализировать данные с помощью эконометрического программного обеспечения, - сможет интерпретировать полученные результаты, - овладеет методологией финансово-эконометрического исследования. Поставленные цели определяют структуру и содержание курса. Текущий контроль по дисциплине включает контрольную работу, домашние задания. Итоговая оценка по дисциплине выставляется в ходе экзамена, с учетом результатов текущего контроля. Правила выставления итоговой оценки определены Программой дисциплины, размещенной в открытом доступе на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ.
Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины

  • Целями освоения дисциплины «Финансовая эконометрика» являются углубление знаний студентов в области приложений эконометрических методов к анализу финансовых рынков, совершенствование навыков решения практических задач с использованием эмпирических методов исследования, изучение количественных методов оценивания риска.
Планируемые результаты обучения

Планируемые результаты обучения

  • Умеет разрабатывать экономические модели исследуемых процессов, явлений и объектов, выбирать методики и средства решения задач
  • Умеет анализировать процессы и инструменты финансового рынка, способен выбирать варианты управленческих решений на основе критериев эффективности
  • Умеет анализировать и систематизировать финансово-экономическую информацию, выбирать методы и средства решения задач
  • Магистрант способен анализировать волатильность финансовых активов и разрабатывать инструменты управления рисками.
Содержание учебной дисциплины

Содержание учебной дисциплины

  • Тема 1. Cтатистические характеристики финансовых данных.
  • Тема 2. Предсказуемость доходностей на финансовых рынках.
  • Тема 3. Модели оценивания волатильности
  • Тема 4. Модели ценообразования активов.
Элементы контроля

Элементы контроля

  • неблокирующий Контрольная работа
    В контрольной работе отрабатывается навык по практическому владению различными методами решения задач по финансовой эконометрике.
  • неблокирующий Активность на занятиях
    Присутствуют элементы контроля, не подлежащие пересдаче, – активность на семинарских занятиях (участие в обсуждениях, решение домашних задач). Основанием является тот факт, что оценка за этот элемент контроля формируется в процессе общения преподавателя и студента в рамках контактной работы в аудитории. Эти условия не могут быть воспроизведены вне семинарских занятий.
  • неблокирующий Экзамен
    "Экзамен проводится в устной форме с использованием асинхронного прокторинга. Экзамен проводится на платформе MS Teams (https://teams.microsoft.com) прокторинг на платформе Экзамус (https://hse.student.examus.net). К экзамену необходимо подключиться за 15 минут. На платформе Экзамус доступно тестирование системы. Компьютер студента должен удовлетворять следующим требованиям: https://elearning.hse.ru/data/2020/05/07/1544135594/Технические%20требования%20к%20ПК%20студента.pdf) Для участия в экзамене студент обязан: заранее зайти на платформу прокторинга, провести тест системы, включить камеру и микрофон, подтвердить личность. Во время экзамена студентам запрещено: общаться (в социальных сетях, с людьми в комнате), списывать. Кратковременным нарушением связи во время экзамена считается прерывание связи до 10 минут. Долговременным нарушением связи во время экзамена считается прерывание связи 10 минут и более. При долговременном нарушении связи студент не может продолжить участие в экзамене. Процедура пересдачи аналогична процедуре сдачи."
Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация

  • 2021/2022 учебный год 4 модуль
    0.25 * Контрольная работа + 0.4 * Экзамен + 0.35 * Активность на занятиях
Список литературы

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

  • Хайяши, Ф. Эконометрика / Ф. Хайяши ; пер. с англ. под науч. ред. В.П. Носко. — Москва : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2017. — 728 с. — (Академический учебник). - ISBN 978-5-7749-1197-4. - Режим доступа: https://new.znanium.com/catalog/product/1043302

Рекомендуемая дополнительная литература

  • Айвазян, С.А. Эконометрика - 2: продвинутый курс с приложениями в финансах: учебник / С.А.Айвазян, Д.Фантаццини. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 944 с. - ISBN 978-5-9776-0333-1. - Текст: электронный // ЭБС Znanium [сайт]. - URL: https://znanium.com/read?id=372756 (дата обращения: 11.10.2021). – Режим доступа: по подписке.