• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site

A Risk Assessment Model for Banks: Point of View of the Largest Banks

2022/2023
Academic Year
RUS
Instruction in Russian
3
ECTS credits
Delivered at:
Department of Banking (Faculty of Economics)
Course type:
Elective course
When:
1 year, 4 module

Instructor

Программа дисциплины

Аннотация

Дисциплина «Риск менеджмент в банке» направлена на закрепление и расширение студентами практических навыков в области банковского риск менеджмента, полученных при изучении дисциплины «Банковский менеджмент». В ходе освоения дисциплины студенты получат ответы на следующие вопросы: Как реализуются в конкретных банках продвинутые подходы к оценке рисков? (Базель 2 и 3) Как разрабатываются внутренние модели оценки основных банковских рисков? Каким образом происходит валидация моделей и оценка их результативности? Как организовано инициативное стресс тестирование рисков в банке? Как проводится кредитный анализ в банке? Почему возникают проблемные активы? Как организована в банке работа с проблемными активами? В результате освоения дисциплины студенты: • Получат практические навыки - применения продвинутых подходов к оценке рисков; - использования способов разработки и верификации внутренних моделей оценки основных банковских рисков; - проведения кредитного анализа и оценки кредитоспособности заемщиков; - выявления проблемных активов и разработки мероприятий по минимизации потерь. Курс основан на решении практических задач банка по выявлению, оценке и управлению рисками. Текущий контроль по дисциплине включает 2 домашних задания. Итоговая оценка по дисциплине (оценка по промежуточной аттестации) выставляется по итогам экзамена с учетом результатов текущего контроля. Правила выставления оценки по промежуточной аттестации определены Программой дисциплины, размещенной в открытом доступе на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ
Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины

  • Принимает экономически и финансово обоснованные управленческие решения и несет за них ответственность.
  • Составляет аналитические обоснования для принятия управленческих решений и разработки политики управления рисками в банках.
  • Создает и использует новые способы и инструменты управления банковскими рисками.
Планируемые результаты обучения

Планируемые результаты обучения

  • Принимает экономически и финансово обоснованные управленческие решения; составляет аналитические обоснования для принятия управленческих решений и разработки политики управления рисками; создает и использует новые способы и инструменты управления банковскими рисками
  • Принимает экономически и финансово обоснованные управленческие решения; составляет аналитические обоснования для принятия управленческих решений и разработки политики управления рисками; создает и использует новые способы и инструменты управления банковскими рисками
Содержание учебной дисциплины

Содержание учебной дисциплины

  • Тема 1. Введение в практический риск менеджмент
  • Тема 2. Управление отдельными видами рисков: кредитным, рыночным, операционным
  • Тема 4. Развитие риск менеджмента и регулирование рисков органом надзора
  • Тема 3. Кредитный риск как основной риск в деятельности банка
  • Тема 5. Проблемные активы банка
Элементы контроля

Элементы контроля

  • неблокирующий Домашнее задание 1
  • неблокирующий Домашнее задание 2
  • неблокирующий Экзамен
Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация

  • 2022/2023 учебный год 4 модуль
    0.25 * Домашнее задание 1 + 0.5 * Экзамен + 0.25 * Домашнее задание 2
Список литературы

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

  • Джагитян, Э. П.  Макропруденциальное регулирование банковской системы как фактор финансовой стабильности : монография / Э. П. Джагитян. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 215 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-09731-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/428461 (дата обращения: 28.08.2023).
  • Разработка системы управления рисками и капиталом (ВПОДК) : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А. Д. Дугин [и др.] ; под научной редакцией А. Д. Дугина, Г. И. Пеникаса. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 367 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4949-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/437045 (дата обращения: 28.08.2023).

Рекомендуемая дополнительная литература

  • Пеникас, Г. И.  Управление кредитным риском в банке: подход внутренних рейтингов (ПВР) : практическое пособие для магистратуры / М. В. Помазанов ; под научной редакцией Г. И. Пеникаса. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 265 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-4933-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/437044 (дата обращения: 28.08.2023).