Финансовая эконометрика

Дисциплина «Финансовая эконометрика» входит в вариативную часть профессионального цикла дисциплин по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» подготовки магистра, обучающихся по магистерской программе «Экономика».

Целями освоения дисциплины являются углубление знаний студентов в области приложений эконометрических методов к анализу финансовых рынков и совершенствование навыков решения практических задач с использованием эмпирических методов исследования.

В результате изучения дисциплины студент должен знать основные понятия и инструменты финансовой эконометрики, основы построения, расчета и анализа финансово-эконометрических уравнений, уметь осуществлять поиск информации и данных, необходимых для решения поставленных экономических задач, выбирать адекватную эконометрическую модель, анализировать данные с помощью эконометрического программного обеспечения, интерпретировать полученные результаты, владеть методологией финансово-эконометрического исследования.

В содержание дисциплины «Финансовая эконометрика» входит изучение следующих тем: статистические характеристики финансовых данных, предсказуемость доходностей на финансовых рынках, модели ценообразования активов, модели волатильности, модели временной структуры процентных ставок.