• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Банковский менеджмент

2021/2022
Учебный год
RUS
Обучение ведется на русском языке
7
Кредиты
Статус:
Курс по выбору
Когда читается:
1-й курс, 3, 4 модуль

Преподаватель

Программа дисциплины

Аннотация

Банковский менеджмент Дисциплина «Банковский менеджмент» направлена на получение студентами знаний, умений и навыков по вопросам управления рисками в коммерческом банке. Риск-менеджмент является центральным звеном в управлении банком, поскольку банковская деятельность связана со специфическими финансовыми рисками. В ходе освоения дисциплины студенты получат ответы на следующие вопросы: С какими рисками сталкиваются банки в процессе деятельности? Как распознать и измерить риски? Как оценить и прогнозировать возможные потери? Каким образом можно управлять рисками и минимизировать их? В результате освоения дисциплины студенты: приобретут знания о специфике банковских рисков, источниках их возникновения; о методах и методологии оценки рисков, способах их минимизации; о подходах к оценке кредитного, рыночного и операционного рисков в соответствии с рекомендациями Базельского комитета по банковскому надзору; о внутренних процедурах управления рисками и капиталом в банках. Получат практические навыки использования методов и методологии оценки банковских рисков; применения способов минимизации рисков; разработки сценариев стресс тестирования уровня рисков и достаточности капитала банка; оценки потерь и возможных убытков банка при реализации рисков; разработки мероприятий по эффективному управлению рисками. Семинарские занятия курса построены на решении кейсов, иллюстрирующих конкретные ситуации по выявлению, оценке и управлению рисками и капиталом банка.
Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины

  • Анализирует и прогнозирует тенденции и процессы на финансовом рынке, используя различные источники информации.
  • Принимает экономически и финансово обоснованные управленческие решения и несет за них ответственность.
  • Составляет аналитические обоснования для принятия управленческих решений и разработки финансовой политики в банках.
  • Создает и использует новые способы и инструменты управления банковскими рисками.
  • Оценивает стоимость финансовых инструментов с использованием современных технических средств и информационных технологий.
Планируемые результаты обучения

Планируемые результаты обучения

  • Анализирует и прогнозирует тенденции и процессы на финансовом рынке; принимает экономически и финансово обоснованные управленческие решения; составляет аналитические обоснования для принятия управленческих решений; создает и использует новые способы и инструменты управления кредитным риском; оценивает стоимость кредитного портфеля.
  • Анализирует и прогнозирует тенденции и процессы на финансовом рынке; принимает экономически и финансово обоснованные управленческие решения; составляет аналитические обоснования для принятия управленческих решений; создает и использует новые способы и инструменты управления достаточностью капитала; оценивает стоимость капитала.
  • Анализирует и прогнозирует тенденции и процессы на финансовом рынке; принимает экономически и финансово обоснованные управленческие решения; составляет аналитические обоснования для принятия управленческих решений; создает и использует новые способы и инструменты управления рыночным риском; оценивает стоимость процентных, валютных и фондовых финансовых инструментов.
  • Анализирует и прогнозирует тенденции и процессы на финансовом рынке; принимает экономически и финансово обоснованные управленческие решения; составляет аналитические обоснования для принятия управленческих решений; создает и использует новые способы и инструменты управления операционным риском.
  • Анализирует и прогнозирует тенденции и процессы на финансовом рынке; принимает экономически и финансово обоснованные управленческие решения; составляет аналитические обоснования для принятия управленческих решений; создает и использует новые способы и инструменты управления риском ликвидности.
Содержание учебной дисциплины

Содержание учебной дисциплины

  • Управление капиталом банка и его достаточностью для покрытия рисков
    Требования к капиталу банков (Базель 3): структура капитала и качество источников капитала по степени надежности. Новые требования к субординированным кредитам и другим гибридным инструментам. Достаточность капитала для покрытия рисков. Механизм контрциклического регулирования банковской деятельности - буферы капитала. Финансовый леверидж. Особенности регулирования достаточности капитала системно значимых банков, надбавка за системную значимость. Достаточность капитала и эффективность банковского бизнеса. Ключевые показатели качества капитала банка по методике МВФ. Тенденции в надзорном процессе по оценке качества и достаточности капитала. Проблемы капитализации банковского сектора РФ. Внутренние и внешние источники пополнения капитала. Роль иностранных инвестиций в банковском секторе РФ. Основные результаты современных исследований по проблемам управления источниками капитала и достаточностью капитала для покрытия рисков.
  • Управление кредитным риском
    Понятие и источники кредитного риска. Подходы к оценке кредитного риска согласно международным рекомендациям (Базель 2). Методы и модели оценки кредитного риска, применяемые при простом и сложном подходах. Компоненты кредитного риска. Классы кредитных требований, классификация корпоративных и розничных кредитов по степени риска. Требования к системам управления кредитным риском и к банкам, применяющим сложный подход. Методики расчета кредитного риска в РФ. Ключевые показатели качества активов банка по методике МВФ. Риск кредитного портфеля банка и риск заемщика. Резервы на возможные потери по ссудам. Ожидаемые и непредвиденные потери. Взаимосвязь уровня кредитного риска с величиной резервов и достаточностью капитала. Способы минимизации кредитного риска. Ограничения на кредитный риск. Управление проблемной ссудной задолженностью. Влияние кредитного риска на показатели эффективности бизнеса. Основные результаты современных исследований по проблемам управления кредитным риском.
  • Управление рыночным риском
    Понятие и источники рыночного риска. Подходы к оценке рыночного риска согласно международным рекомендациям (Базель 2). Структура рыночного риска: процентный, валютный и фондовый риск. Методы и модели оценки рыночного риска, применяемые при простом и сложном подходах. Требования к системам управления рыночным риском и к банкам, применяющим сложный подход. Управление риском торгового и инвестиционного портфеля ценных бумаг. Методики расчета процентного, валютного и фондового риска в РФ. Лимиты валютных позиций банка. Способы минимизации рыночного риска. Производные финансовые инструменты. Основные результаты современных исследований по проблемам управления рыночным риском.
  • Управление операционным риском
    Понятие и источники операционного риска. Подходы к оценке операционного риска согласно международным рекомендациям (Базель 2). Методы и модели оценки операционного риска, применяемые при простом и сложном подходах. Методика расчета операционного риска в РФ. Операционный риск по направлениям бизнеса. Карта операционного риска. Способы минимизации операционного риска: учет крупных и мелких событий. Исторические потери от операционного риска. Основные результаты современных исследований по проблемам управления операционным риском.
  • Управление риском ликвидности. Стресс тестирование в банках
    Понятие и источники риска ликвидности. Ликвидность как запас и как поток. Управление ликвидностью банка и банковского баланса. Показатели краткосрочной ликвидности и стабильного финансирования (Базель 3). Методы и модели оценки риска ликвидности, GAP-анализ. Ключевые показатели состояния ликвидности банка по методике МВФ. Методика расчета риска ликвидности в РФ. Взаимосвязь ликвидности и эффективности банковского бизнеса. Факторы, влияющие на ликвидность. Способы минимизации риска ликвидности. Стресс-тестирование как метод прогнозирования рисков и возможных потерь банка. Требования к проведению стресс тестирования в банках (Базель). Виды и сценарии стресс тестирования. Макроэкономическая модель стресс тестирования банковского сектора РФ: тестирование достаточности капитала и ликвидности. Основные результаты современных исследований по проблемам управления риском ликвидности.
Элементы контроля

Элементы контроля

  • неблокирующий Контрольная работа 1
  • неблокирующий Контрольная работа 2
  • неблокирующий Домашнее задание 1
  • неблокирующий Домашнее задание 2
  • неблокирующий Экзамен
Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация

  • Промежуточная аттестация (4 модуль)
    0.125 * Домашнее задание 1 + 0.125 * Домашнее задание 2 + 0.125 * Контрольная работа 1 + 0.125 * Контрольная работа 2 + 0.5 * Экзамен
Список литературы

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

  • Пеникас Г.И. - отв. ред. - УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ В БАНКЕ: ПОДХОД ВНУТРЕННИХ РЕЙТИНГОВ (ПВР). Практическое пособие для магистратуры - М.:Издательство Юрайт - 2017 - 265с. - ISBN: 978-5-9916-4933-9 - Текст электронный // ЭБС ЮРАЙТ - URL: https://urait.ru/book/upravlenie-kreditnym-riskom-v-banke-podhod-vnutrennih-reytingov-pvr-398611
  • под науч. ред. Дугина А.Д., Пеникаса Г.И. - РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И КАПИТАЛОМ (ВПОДК). Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры - М.:Издательство Юрайт - 2019 - 367с. - ISBN: 978-5-9916-4949-0 - Текст электронный // ЭБС ЮРАЙТ - URL: https://urait.ru/book/razrabotka-sistemy-upravleniya-riskami-i-kapitalom-vpodk-437045

Рекомендуемая дополнительная литература

  • Джагитян Э. П. - МАКРОПРУДЕНЦИАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ КАК ФАКТОР ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ. Монография - М.:Издательство Юрайт - 2019 - 215с. - ISBN: 978-5-534-09731-3 - Текст электронный // ЭБС ЮРАЙТ - URL: https://urait.ru/book/makroprudencialnoe-regulirovanie-bankovskoy-sistemy-kak-faktor-finansovoy-stabilnosti-428461
  • Методологические аспекты обеспечения финансовой устойчивости российских коммерческих банков в современных условиях [Электронный ресурс] : монография / Ю.М. Склярова, И.Ю. Скляров, М.А. Воронин и др.; под общ. ред. Ю.М. Скляровой. - Ставрополь: АГРУС, 2014. - 160 с. - ISBN 978-5-9596-1078-4.
  • Толстолесова Л. А. - СТРАТЕГИИ И СОВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для вузов - М.:Издательство Юрайт - 2019 - 155с. - ISBN: 978-5-534-03639-8 - Текст электронный // ЭБС ЮРАЙТ - URL: https://urait.ru/book/strategii-i-sovremennaya-model-upravleniya-v-sfere-denezhno-kreditnyh-otnosheniy-437004