• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Модели оценки банковских рисков : взгляд крупнейших банков

2022/2023
Учебный год
RUS
Обучение ведется на русском языке
3
Кредиты
Статус:
Курс по выбору
Когда читается:
1-й курс, 4 модуль

Программа дисциплины

Аннотация

Дисциплина «Риск менеджмент в банке» направлена на закрепление и расширение студентами практических навыков в области банковского риск менеджмента, полученных при изучении дисциплины «Банковский менеджмент». В ходе освоения дисциплины студенты получат ответы на следующие вопросы: Как реализуются в конкретных банках продвинутые подходы к оценке рисков? (Базель 2 и 3) Как разрабатываются внутренние модели оценки основных банковских рисков? Каким образом происходит валидация моделей и оценка их результативности? Как организовано инициативное стресс тестирование рисков в банке? Как проводится кредитный анализ в банке? Почему возникают проблемные активы? Как организована в банке работа с проблемными активами? В результате освоения дисциплины студенты: • Получат практические навыки - применения продвинутых подходов к оценке рисков; - использования способов разработки и верификации внутренних моделей оценки основных банковских рисков; - проведения кредитного анализа и оценки кредитоспособности заемщиков; - выявления проблемных активов и разработки мероприятий по минимизации потерь. Курс основан на решении практических задач банка по выявлению, оценке и управлению рисками. Текущий контроль по дисциплине включает 2 домашних задания. Итоговая оценка по дисциплине (оценка по промежуточной аттестации) выставляется по итогам экзамена с учетом результатов текущего контроля. Правила выставления оценки по промежуточной аттестации определены Программой дисциплины, размещенной в открытом доступе на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ