• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Оценка уровня риска кредитного портфеля банка на основе внутренней модели рейтингов корпоративных заемщиков

Целью проекта является разработка внутренней модели банка для оценки вероятности дефолта корпоративных заемщиков на основе продвинутого подхода к оценке кредитного риска согласно рекомендациям Базеля 2 и зарубежных аналогов. Базой данных является статистика ВВБ Сбербанка РФ о дефолтах корпоративных заемщиков и финансовая отчетность добросовестных и дефолтных заемщиков.
Практическая значимость проекта состоит в том, что разработанная модель будет использована банком для совершенствования действующей модели оценки вероятности дефолта корпоративных заемщиков с учетом предложенных студентами новых идей для решения поставленной задачи.

Руководитель проекта - доктор PhD Хасянова С.Ю., заказчик - ПАО Сбербанк