Курочкин Сергей Владимирович

Доцент:Факультет экономических наук / Базовая кафедра инфраструктуры финансовых рынков

Начал работать в НИУ ВШЭ в 1999 году.
Научно-педагогический стаж: 43 года.

Образование, учёные степени и учёные звания

1995
Ученое звание: Доцент
1989
Кандидат физико-математических наук: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, специальность 01.01.01 «Вещественный, комплексный и функциональный анализ»
1977
Специалитет: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, специальность «Математика», квалификация «Математик»

Дополнительное образование / Повышение квалификации / Стажировки

АНО ДПО "Корпоративный университет Сбербанка", электронный курс "Новая экономика: цифровые бизнес-модели и экосистемы", 7-26 сентября 2022 г.

АНО ДПО "Корпоративный университет Сбербанка", Летняя цифровая школа, трек Data Science, 1 июля - 31 августа 2021, 176 ак. часов.

ОП "Английский язык. Углубленное изучение General English, направленное на развитие академических навыков, уровень Intermediate", 21.09.2019 - 25.12.2019, 152 ак. часа.

Программа повышения квалификации "Современное машинное обучение и методика преподавания анализа данных", НИУ ВШЭ, УЦ "Вороново", 27-29 января 2018 г.

Тренинг "Фасилитация как современный метод обучения", PricewaterhouseCoopers, 31 октября 2014 г.

Профессиональные интересы

производные финансовые инструменты портфельное инвестирование

Достижения и поощрения

Благодарность Высшей школы экономики (август 2016)
Лучший преподаватель – 2020
Надбавка за публикацию в международном рецензируемом научном издании (2020-2021)

научные интересы

математические методы анализа рыночных данных,

модели оценки деривативов,

математические аспекты портфельного управления,

управление рисками

Учебные курсы (2023/2024 уч. год)

Конструирование структурных финансовых продуктов (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; направление "38.04.08. Финансы и кредит", направление "38.04.08. Финансы и кредит"; 1-й курс, 4 модуль)Рус
Методологический научно-исследовательский семинар (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; 4-й курс, 1 модуль)Рус
Производные финансовые инструменты (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; направление "38.03.01. Экономика", направление "38.03.01. Экономика"; 4-й курс, 3 модуль)Рус
Производные финансовые инструменты (Бакалавриат; где читается: Факультет экономики НИУ ВШЭ (Нижний Новгород); 4-й курс, 3 модуль)Рус
Производные финансовые инструменты 2 (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; направление "38.04.08. Финансы и кредит", направление "38.04.08. Финансы и кредит"; 1-й курс, 4 модуль)Рус
Управление инвестиционным портфелем (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; направление "38.04.08. Финансы и кредит", направление "38.04.08. Финансы и кредит"; 1-й курс, 4 модуль)Рус
Архив учебных курсов

Учебные курсы (2022/2023 уч. год)

IT для финансистов (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 2-й курс, 1, 3 модуль)Рус
Введение в машинное обучение (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 2-й курс, 2 модуль)Рус
Конструирование и управление инвестиционным портфелем (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; направление "38.04.08. Финансы и кредит", направление "38.04.08. Финансы и кредит"; 1-й курс, 3 модуль)Рус
Конструирование структурных финансовых продуктов (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; направление "38.04.08. Финансы и кредит", направление "38.04.08. Финансы и кредит"; 1-й курс, 4 модуль)Рус
Методологический научно-исследовательский семинар (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; 4-й курс, 1 модуль)Рус
Производные финансовые инструменты (Бакалавриат; где читается: Факультет экономики НИУ ВШЭ (Нижний Новгород); 4-й курс, 3 модуль)Рус
Производные финансовые инструменты 2 (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; направление "38.04.08. Финансы и кредит", направление "38.04.08. Финансы и кредит"; 1-й курс, 4 модуль)Рус
Производные финансовые инструменты 2 (Маго-лего; 4 модуль)Рус
Финансовые инновации (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; направление "38.04.08. Финансы и кредит", направление "38.04.08. Финансы и кредит"; 1-й курс, 3 модуль)Рус

Конференции

2016

XVII Международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества (Москва). Доклад: Survivorship and Overconfinence in Russian Mutual Funds

Публикации²⁴

Статья Курочкин С. В., Родина В. А. Оптимальное решение задачи иммунизации потока множественных платежей произвольной структуры // Экономика и математические методы. 2023. Т. 59. № 2. С. 87-99. doi
Статья Курочкин С. В. Нейронная сеть с гладкими функциями активации и без узких горловин почти наверное является функцией Морса // Журнал вычислительной математики и математической физики. 2021. Т. 61. № 7. С. 1172-1178. doi
Статья Kurochkin S. V. Absence of Bottlenecks in a Neural Network Determines Its Generic Functional Properties // Doklady Mathematics. 2020. Vol. 101. No. 1. P. 62-65. doi
Статья Курочкин С. В. Распознавание гомотопического типа объекта с помощью дифференциально-топологических инвариантов аппроксимирующего отображения // Компьютерная оптика. 2019. Т. 43. № 4. С. 611-617. doi
Глава книги Курочкин С. В. Управление портфелем ценных бумаг // В кн.: Рынок ценных бумаг : учебник для академического бакалавриата, 5-е изд., перераб. и доп. / Отв. ред.: Н. И. Берзон. М. : Юрайт, 2019. Гл. 11. С. 300-343.
Статья Kurochkin S. V. Existence Conditions of Negative Eigenvalues in the Regular Sturm–Liouville Boundary Value Problem and Explicit Expressions for Their Number // Computational Mathematics and Mathematical Physics. 2018. Vol. 58. No. 12. P. 1937-1947. doi
Статья Курочкин С. В. ДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МОДЕЛИ ТРЕЙНОРА–БЛЭКА // Экономика и математические методы. 2018. Т. 54. № 2. С. 71-88. doi
Глава книги Fasano A., Kurochkin S. V. Survivorship and Overconfidence in Russian Mutual Funds, in: XVII Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества: в 4 кн. / Отв. ред.: Е. Г. Ясин. Кн. 1. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2017. P. 210-224.
Статья Belkina T. A., Konyukhova N. B., Kurochkin S. V. Dynamical insurance models with investment: Constrained singular problems for integrodifferential equations // Computational Mathematics and Mathematical Physics. 2016. Vol. 56. No. 1. P. 43-92. doi
Статья Kurochkin S. V., Белкина Т. А., Конюхова Н. Б. SINGULAR INITIAL-VALUE AND BOUNDARY-VALUE PROBLEMS FOR INTEGRODIFFERENTIAL EQUATIONS IN DYNAMICAL INSURANCE MODELS WITH INVESTMENTS // Journal of Mathematical Sciences. 2016. Vol. 218. No. 4. P. 369-394. doi
Статья Курочкин С. В. Выпуклость множества цен опционов как необходимое и достаточное условие отсутствия арбитража // Экономика и математические методы. 2016. Т. 52. № 2. С. 103-111.
Глава книги Курочкин С. В. Управление портфелем ценных бумаг // В кн.: РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 4-е изд., пер. и доп. Учебник для академического бакалавриата / Под общ. ред.: Н. И. Берзон. М. : Юрайт, 2016. Гл. 11. С. 264-300.
Статья Абрамов А., Калинин Е. Д., Курочкин С. В. Вычисление сфероидальных функций I рода для комплексных значений аргумента и параметров // Журнал вычислительной математики и математической физики. 2015. Т. 55. № 5. С. 798-806. doi
Статья Конюхова Н., Белкина Т. А., Курочкин С. В. О вероятности разорения в модели с диффузионным возмущением процесса риска и инвестированием капитала в рисковый актив // Обозрение прикладной и промышленной математики. 2015. Т. 22. № 4. С. 438-441.
Статья Курочкин С. В., Белкина Т. А., Конюхова Н. Б. О вероятности разорения в модели страхования со случайными премиями и инвестированием капитала в безрисковый актив // Обозрение прикладной и промышленной математики. 2015. Т. 22. № 1. С. 59-61.
Статья Курочкин С. В. Если они уйдут. Каким будет российский рынок акций в отсутствие зарубежных инвесторов? // Рынок ценных бумаг. 2014. № 8. С. 57-59.
Статья Белкина Т. А., Конюхова Н. Б., Курочкин С. В. Сингулярные начальные и краевые задачи для интегродифференциальных уравнений в динамических моделях страхования с учетом инвестиций. // Современная математика. Фундаментальные направления. 2014. Т. 53. С. 5-29.
Глава книги Belkina T. A., Konyukhova N., Sergey Kurochkin. Singular problems for integro-differential equations in dynamic insurance models, in: Springer Proceedings in Mathematics and Statistics Vol. 47: Proc. Intern. Conf. on Differential and Difference Equations and Applications, In honour of Prof. Ravi P. Agarval. New York. Springer, 2013. P. 27-44.
Книга Берзон Н. И., Касаткин Д. М., Аршавский А. Ю., Меньшиков С. М., Галанова А. В., Красильников А., Курочкин С. В., Столяров А. И. Рынок ценных бумаг: учебник для бакалавров / Под общ. ред.: Н. И. Берзон. 3-е изд., перераб. и доп.. М. : Юрайт, 2013.
Книга Берзон Н. И., Касаткин Д. М., Аршавский А. Ю., Меньшиков С. М., Галанова А. В., Красильников А. С., Курочкин С. В., Столяров А. И. Рынок ценных бумаг: учебник для бакалавров / Под общ. ред.: Н. И. Берзон. 2-е издание, исправленное и дополненное. М. : Юрайт, 2012.
Статья Белкина Т. А., Конюхова Н. Б., Курочкин С. В. Сингулярная краевая задача для интегродифференциального уравнения в модели страхования со случайными премиями: анализ и численное решение // Журнал вычислительной математики и математической физики. 2012. Т. 52. № 10. С. 1812-1846.
Книга Берзон Н. И., Касаткин Д. М., Аршавский А. Ю., Меньшиков С. М., Галанова А. В., Красильников А. С., Курочкин С. В., Столяров А. И. Рынок ценных бумаг: учебник / Под общ. ред.: Н. И. Берзон. М. : Юрайт, 2011.
Книга Берзон Н. И., Касаткин Д. М., Аршавский А. Ю., Меньшиков С. М., Галанова А. В., Красильников А., Курочкин С. В., Столяров А. И. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 4-е изд., пер. и доп. Учебник для академического бакалавриата / Под общ. ред.: Н. И. Берзон. М. : Юрайт, 2010.
Книга Курочкин С. В. Нелинейное прогнозирование в экономике и финансах. М. : Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2008.

Публикации

1. С. В. Курочкин, «Если они уйдут. Каким будет российский рынок акций в отсутствие зарубежных инвесторов?» // Рынок ценных бумаг, 2014, № 8, С. 57-59.

2. Т. А. Белкина, Н. Б. Конюхова, С. В. Курочкин «Сингулярные начальные и краевые задачи для интегродифференциальных уравнений в динамических моделях страхования с учетом инвестиций» // Современная математика. Фундаментальные направления. Том 53 (2014), С. 5–29.

3. Tatiana Belkina, Nadezhda Konyukhova and Sergey Kurochkin Singular Problems for Integro-Differential Equations in Dynamic Insurance Models. Proceedings of the International Conference on Differential & Difference Equations and Applications // Springer Proceedings in Mathematics & Statistics Volume 47, 2013, pp 27-44. http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-1-4614-7333-6_3

4. Belkina, T.A., Konyukhova, N.B. and Kurochkin, S.V. Singular boundary value problem for the integrodifferential equation in an insurance model with stochastic premiums: analysis and numerical solution // Comput. Math. Math. Phys. 2012. Vol.52. No.10. P.1384-1416

5. Белкина Т.А., Конюхова Н.Б., Курочкин С.В. Сингулярная начальная задача для линейного интегро-дифференциального уравнения, возникающего в моделях страховой математики// Intern. Scientific Journal Spectral and Evolution Problems. 2011. Vol.21. No.1. P.40-54 (Simferopol: Taurida National V.Vernadsky University; e-print: http://www.kromsh.info/).

6. С.В.Курочкин Функции выплат, реализуемые с помощью опционных стратегий // Экономика и математические методы, 2005, т. 41, № 3, С. 135-137.

7. С.В.Курочкин, И.С.Пичугин Структурированный коллар: построение сложных опционных продуктов // Рынок ценных бумаг, 2005, № 14, С. 64-68.

8. С.В.Курочкин Определение непрерывной ставки кредита по временному ряду срочных ставок // Экономика и математические методы, 1996, т. 32, № 3, 4 с.

9. С.В.Курочкин Об одной задаче приближения, возникающей в анализе кредитного рынка // Обозрение прикладной и промышленной математики, 1995, т. 2, вып. 4, 5 с.

Учебно-методические издания:

1. Рынок ценных бумаг: учебник. Под общей редакцией Н.И.Берзона. Глава 11. Управление портфелем ценных бумаг. М.: Издательство Юрайт, 3-е изд., переработ. и дополн., 2013

2. Рынок ценных бумаг: учебник. Под общей редакцией Н.И.Берзона. Глава 11. Управление портфелем ценных бумаг. М.: Издательство Юрайт, 2-е изд., 2012, — 531 с.

3. Финансовый менеджмент. Практикум. Под редакцией Н.И.Берзона. Глава 3. Концепция риска и доходности. М: Издательство Академия, 2011.

4. С.В.Курочкин Управление инвестиционным портфелем. ГУ-ВШЭ, 2009, 56 с.

5. С.В.Курочкин Нелинейное прогнозирование в экономике и финансах. ГУ-ВШЭ, 2009, 25 с.

6. В.В.Власов, С.П.Коновалов, С.В.Курочкин Задачи по функциональному анализу. МФТИ, 2000, 28 с.

Научный руководитель диссертационных исследований

на соискание учёной степени кандидата наук

1
Паршаков П. А. Оценка эффективности деятельности по управлению активами российских паевых инвестиционных фондов, 2014
2
Гордейчук Е. Н. Оптимизация портфеля опционных контрактов на основе выявленных предпочтений инвесторов, 2011
3
Пичугин И. С. Структурирование опционных продуктов на основе метода оптимизации конечных денежных выплат, 2007
4
Макушкин М. С. Оценка кривых доходностей на низколиквидных рынках облигаций (aспирантура: 2-й год обучения)
5
Манушкин Н. А. Функциональные факторные модели с динамическими бета коэффициентами (aспирантура: 2-й год обучения)
6
Афонина М. В. Оптимизация моделей ценообразования опционов с помощью методов машинного обучения (aспирантура: 3-й год обучения)
7
Потапов А. И. Оптимизация системы маржирования производных финансовых инструментов при регуляторных ограничениях с учетом влияния гарантийного обеспечения на объем торгов с целью увеличения ликвидности рынка (aспирантура: 3-й год обучения)

Опыт работы

1999 – н. вр.: Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики, факультет экономических наук, доцент.

1982 – 2018: Вычислительный центр им. А. А. Дородницына Российской академии наук, отдел вычислительных методов, старший научный сотрудник.

1989 – 1998: Московский физико-технический институт, кафедра высшей математики, доцент.

1997-1998: Научное издательство «Теория вероятностей и её применения», эксперт.

1998–1999: Компания «StatSoft Россия», специалист.

Информация^*

Общий стаж: 41 год
Научно-педагогический стаж: 43 года
Преподавательский стаж: 22 года

Данные выводятся в соответствии с требованиями приказа N 831 от 14 августа 2020 г. Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки

Расписание занятий на сегодня

Показать архивное расписание
Расписание занятий по физической культуре в спортивных секциях

Полное расписание

июл

2020

Финансовым рынкам нужны финансовые инженеры

Получить фундаментальные знания по финансам и самым современным информационным технологиям, а также овладеть востребованными рынком практиками – именно такую уникальную возможность дает магистерская программа «Финансовый инжиниринг» факультета экономических наук НИУ ВШЭ. О преимуществах программы рассказывает ее выпускница, аспирантка Вышки Мария Ткаченко.

июл

2018

Как выбрать магистерскую программу. Личный опыт

Студентка теперь уже 2 курса магистратуры «Финансовый инжиниринг» Алена Поданева очень придирчиво выбирала магистерскую программу. Какими критериями она руководствовалась, что из этого получилось и на что обратить внимание нынешним абитуриентам, Алена рассказала в интервью.

апр

2014

Учебники ВШЭ победили в конкурсе «Выбор вузов России»

На заседании ученого совета факультета экономики ВШЭ прошло награждение победителей ежегодного конкурса «Выбор вузов России». Почетными грамотами были награждены авторы и авторские коллективы, а также кафедры за создание современных вузовских учебников.