Risks and random processes

2024/2025

Academic Year

RUS

Instruction in Russian

6

ECTS credits

Delivered at:

Department of Applied Mathematics and Informatics (Faculty of Informatics, Mathematics, and Computer Science (HSE Nizhny Novgorod))

Course type:

Compulsory course

When:

4 year, 1, 2 module

Instructor

Koldanov, Alexander P.

Программа дисциплины

Аннотация

Дисциплина "Риски и случайные процессы" является одной из дисциплин специализации образовательной программы подготовки бакалавров «Прикладная математика и информатика». основное содержание дисциплины связано с математическим моделированием страховой и финансовой деятельности.

Цель освоения дисциплины

• Целями освоения дисциплины "Риски и случайные процессы" является развитие способностей к профессиональному применению вероятностных и статистических методов анализа данных в экономической сфере, страховании и бизнесе, а так же развитие компетенций в области математических методов и информационных технологий.

Планируемые результаты обучения

• Изучить модели индивидуального риска.
• Изучить модели коллективного риска.
• Изучить понятие риска в задачах выбора
• Изучить понятие марковского случайного процесса.
• Изучить понятие случайного блуждания
• Изучить стационарный гауссовский случайный процесс и его применение в практической деятельности

Содержание учебной дисциплины

• Понятие риска в задачах выбора.
• Модели индивидуального риска.
• Модели коллективного риска.
• Типовые случайные процессы и их применение.
• Случайное блуждание.
• Марковские случайные процессы.

Элементы контроля

• Экзамен
• Контрольная работа
• Контрольная работа

Промежуточная аттестация

• 2024/2025 2nd module
  0.3 * Контрольная работа + 0.3 * Контрольная работа + 0.4 * Экзамен

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

• Берикашвили, В. Ш.  Статистическая обработка данных, планирование эксперимента и случайные процессы : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В. Ш. Берикашвили, С. П. Оськин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 164 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-09216-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/427449 (дата обращения: 28.08.2023).
• Иваницкий, А. Ю. Теория риска в страховании : учебное пособие / А. Ю. Иваницкий. — 2-е изд. — Москва : МЦНМО, 2013. — 134 с. — ISBN 978-5-4439-2091-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/56401 (дата обращения: 00.00.0000). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
• Каштанов, В. А.  Случайные процессы : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / В. А. Каштанов, Н. Ю. Энатская. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 156 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-04482-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/437567 (дата обращения: 28.08.2023).
• Королев, В. Ю. Математические основы теории риска : учебное пособие / В. Ю. Королев, В. Е. Бенинг, С. Я. Шоргин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2011. — 620 с. — ISBN 978-5-9221-1267-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/2742 (дата обращения: 00.00.0000). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
• Круглов, В. М.  Случайные процессы в 2 ч. Часть 1. Основы общей теории : учебник для академического бакалавриата / В. М. Круглов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 276 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-01748-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433593 (дата обращения: 28.08.2023).
• Математические основы теории риска: Учебное пособие / В.Ю. Королев, В.Е. Бенинг, С.Я. Шоргин. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2011. - 620 с.: 60x90 1/16. - (Математика. Прикладная математика). (переплет) ISBN 978-5-9221-1267-3, 500 экз.
• Энатская, Н. Ю.  Математическая статистика и случайные процессы : учебное пособие для прикладного бакалавриата / Н. Ю. Энатская. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 201 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-9808-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433796 (дата обращения: 28.08.2023).

Рекомендуемая дополнительная литература

• Бородин А.Н. - Случайные процессы - Издательство "Лань" - 2013 - 640с. - ISBN: 978-5-8114-1526-7 - Текст электронный // ЭБС ЛАНЬ - URL: https://e.lanbook.com/book/12935

Авторы

• Колданов Александр Петрович