Delivered at:: Department of Banking (Faculty of Economics)

Course type:: Elective course

When:: 3 year, 1, 2 module

Instructor

Suchkova, Ekaterina O.

Полная версия программы учебной дисциплины

Аннотация

В ходе изучения курса студенты: • получат навыки анализа финансовой отчётности банка, в том числе анализ капитала банка по российским и международным стандартам, управление активами и пассивами, доходами и расходами банка • познакомятся с бизнес-моделями банков, получат навыки принятия решений по управлению банком основываясь на его бизнес – модели • получат навыки оценки кредитоспособности заёмщика банка (юридического и физического лица) Особенностями курса являются: • использование актуальных баз данных МВФ и Всемирного банка • реализация курса с использованием case-study, основанного на данных реальной банковской и макроэкономической отчётности

Цель освоения дисциплины

освоение теоретических основ финансового посредничества и роль банков в этих процессах
приобретение теоретических знаний о структуре финансового сектора, функции кредитно-финансовых институтов, роль Центрального банка и их основные инструменты
освоение теоретических основ финансового посредничества, взаимодействия основных элементов финансовой системы

Планируемые результаты обучения

Анализирует и оценивает динамику институциональных и финансовых показателей банковской системы. Формирует аналитические материалы о состоянии банковской системы.
Анализирует и оценивает структуру и динамику кредитного портфеля; рассчитывает резерв на возможные потери по ссудам, определяет лимиты кредитования. Формирует аналитические материалы о состоянии кредитного сектора российской банковской системы.
Анализирует и оценивает структуру и динамику портфеля ценных бумаг. Рассчитывает доходность и рискованность портфеля, обосновывает выводы о поддержании необходимого уровня ликвидности.
Анализирует и оценивает структуру и динамику привлеченных средств, стоимости фондирования. Анализирует текущее состояние межбанковского рынка кредитования. Проводит оценку системы страхования вкладов.
Анализирует и оценивает структуру и динамику собственных средств банка, анализирует достаточность капитала банка, формулирует выводы о состоянии капитала банка и путях докапитализации.
Анализирует структуру прибыли банка, формулирует выводы о вкладе элементов доходов и расходов в формирование финансового результата.
Оценивает и сравнивает различные подходы к оценке кредитоспособности. Разрабатывает методику оценки кредитоспособности заёмщика – юридического лица, проводит апробацию представленной методики.
Формулирует основные критерии оценки активов банка. Анализирует и оценивает структуру и динамику активов, сравнивает показатели рискованности. Сравнивает методики оценки качества банковских активов.

Содержание учебной дисциплины

Финансовая система. Финансовое посредничество.
Тема 2. Банковская система. Основы деятельности коммерческого банка: законодательство, лицензирование.
Тема 3. Капитал банка: функции, источники формирования. Достаточность капитала банка: российский и зарубежный подход.
Тема 4. Обязательства банка: источники формирования.
Тема 5. Структура активов банка: риск, доходность, ликвидность.
Тема 6. Кредитный портфель: структура, анализ, управление. Резервы на возможные потери по ссудам.
Тема 7. Анализ кредитоспособности заёмщика.
Тема 8. Управление портфелем ценных бумаг.
Тема 9. Анализ финансовых результатов, доходов и расходов.

Элементы контроля

Домашнее задание
Контрольная работа
Кейс
Экзамен

Промежуточная аттестация

2021/2022 учебный год 2 модуль
0.5 * Экзамен + 0.2 * Домашнее задание + 0.2 * Кейс + 0.1 * Контрольная работа

Bachelor’s Programme 'Economics'

Financial Markets and Institutions

Instructor

Программа дисциплины

Аннотация

Цель освоения дисциплины

Планируемые результаты обучения

Содержание учебной дисциплины

Элементы контроля

Промежуточная аттестация

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

Рекомендуемая дополнительная литература