Delivered at:: Department of Banking (Faculty of Economics)

Course type:: Elective course

When:: 4 year, 1, 2 module

Instructor

Malyaev, Vladimir B.

Полная версия программы учебной дисциплины

Аннотация

«Банковский менеджмент и анализ рисков» как учебная дисциплина обеспечивает приобретение бакалаврами знаний о теоретических основах управления активами, пассивами и капиталом в коммерческих банках, а также риск-менеджмента; приобретение знаний о международных требованиях к оценке качества капитала и уровня риска со стороны органов государственного регулирования и надзора; умений применять на практике методы управления источниками финансирования банка, размещенными средствами, финансовым результатом, а также методы оптимизации рисков банковской деятельности. В результате освоения дисциплины студенты должны знать современные тенденции и процессы, происходящие в банковском секторе; подходы к оценке и методы управления рисками банковской деятельности, применяемые в мировой банковской практике; международные требования к качеству капитала банков и его достаточности, а также к качеству активов; методы оценки эффективности деятельности банка, его финансовых результатов; принципы и методы управления ликвидностью и финансовой устойчивостью банка; международные стандарты и рекомендации по регулированию банковской деятельности и надзору за банками; уметь анализировать финансовое состояние банка; его финансовую устойчивость; анализировать источники и факторы роста капитала банка; анализировать качество активов банка и источников финансирования; делать выводы о качестве риск- менеджмента в банке для принятия управленческих решений; иметь навыки (приобрести опыт) составления обоснований для принятия управленческих решений в банке и разработки его кредитной и депозитной политики; выявления финансовых проблем в банке на ранних стадиях и подготовки предложений по их устранению; разработки мероприятий по повышению качества риск-менеджмента.

Цель освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Банковский менеджмент и анализ рисков» являются: - освоение теоретических основ управления активами, пассивами и капиталом в коммерческих банках, а также риск-менеджмента; - приобретение знаний о международных требованиях к оценке качества капитала и уровня риска со стороны органов государственного регулирования и надзора; - применение на практике методов управления источниками финансирования банка, размещенными средствами, финансовым результатом, а также методов оптимизации рисков банковской деятельности.

Планируемые результаты обучения

Демонстрирует знание законов научных дисциплин и владение их методами в ходе учебной подготовки к решению задач профессиональной деятельности
Демонстрирует навыки работы с информационными источниками различного типа, применяет для этого современную компьютерную технику; обосновывает организационно-управленческие решения в области управления капиталом банка
Обосновывает организационно-управленческие решения в области управления привлеченными средствами банка; вносит предложения по развитию бизнеса с учетом рисков банка и социально-экономических последствий; анализирует и прогнозирует тенденции и процессы на финансовом рынке
Обосновывает организационно-управленческие решения в области управления активами банка (управление кредитным портфелем; управление резервами на возможные потери в банке; управление портфелем ценных бумаг); вносит предложения по развитию бизнеса с учетом рисков банка и социально-экономических последствий; анализирует и прогнозирует тенденции и процессы на финансовом рынке
Демонстрирует навыки анализа и обработки данных из различных источников для решения практических задач по управлению финансовым результатом банка. Демонстрирует владение и использование современных достижений в области экономики, математики, информатики и других дисциплин для построения новых моделей
Применяет соответствующие методики обоснования и принятия управленческих решений в области управления рисками банковской деятельности при составлении аналитического отчета руководству; интерпретирует финансовую информацию о кредитной организации, собирает дополнительную информацию, исходя из целей анализа

Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Организационная структура банка
Организационная структура банка. Понятия кредитной организации и коммерческого банка. Требования к акционерам и участникам банка. Требования к исполнительным органам банка и кандидатурам руководителей банка. Порядок государственной регистрации и лицензирования банка. Роль агентства по страхованию вкладов в финансовом оздоровлении и ликвидации банков. Основные функции банка, банковские операции и сделки. Основные структурные подразделения банков, их специфика
Тема 2. Управление капиталом банка
Требования к величине капитала банка. Источники и факторы роста капитала. Структура капитала по российским и международным стандартам. Капитализация банка. Проблемы капитализации банковского сектора РФ. Международные рекомендации по оценке качества и достаточности капитала для покрытия рисков. Стандарты капитала (Базель 3). Слияния и поглощения в банковской сфере
Тема 3. Управление привлеченными средствами банка
Структура и особенности источников финансирования банка. Управление депозитными источниками. Стабильность депозитной базы и цена привлечения. Управление недепозитными источниками. Система рефинансирования банков. Новые инструменты рефинансирования. Выпуск собственных ценных бумаг. Рынок межбанковских кредитов. Влияние мировых финансовых рынков на состояние денежного рынка РФ. Особенности и проблемы ресурсной базы российских банков
Тема 4. Управление активами банка
Структура и особенности банковских активов. Рисковые и доходоприносящие активы. Факторы, влияющие на формирование ставки ссудного процента. Методы регулирования ликвидности и факторы, влияющие на ликвидность. Управление кредитным портфелем банка. Применение портфельных теорий к банковскому кредитованию. Количественные и технические методы управления кредитным портфелем. Корпоративный и розничный кредитный портфель. Управление портфелем ценных бумаг банка. Структура портфеля ценных бумаг банка. Классификация ценных бумаг в портфеле банка, особенности управления отдельными видами ценных бумаг. Принципы и методы управления торговым портфелем банка. Портфельные инвестиции банка. Управление резервами на возможные потери в банке. Требования надзорных органов по созданию резервов на возможные потери. Классификация ссуд по группам кредитного риска в целях создания резерва: международная и российская практика. Методика расчета резерва на возможные потери по ссудам. Этапы резервирования
Тема 5. Управление финансовым результатом банка
Управление финансовым результатом банка. Структура доходов и расходов банка. Качество доходов и расходов. Порядок формирования и использования прибыли банка. Дивидендная политика. Управление прибылью и резервами на возможные потери. Влияние резервов на финансовый результат банка и величину капитала. Управление резервами и их оптимизация
Тема 6. Управление рисками банковской деятельности
Проблема соотношения риска, доходности и ликвидности в банковской деятельности. Рисковые и безрисковые активы. Методики расчета степени риска активов банка. Кредитный риск. Управление кредитным риском. Рыночный риск. Оценка риска ликвидности банка. Нормативы ликвидности банка. Операционный риск. Управление процентным риском. Источники процентного риска портфеля ценных бумаг. Доходность инвестиций в улучшение обслуживания клиентов

Элементы контроля

выполнение домашних заданий
активность
экзамен

Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация (2 модуль)
0.25 * активность + 0.25 * выполнение домашних заданий + 0.5 * экзамен

Bachelor’s Programme 'Economics'

Financial Intermediation

Author

Instructor

Программа дисциплины

Аннотация

Цель освоения дисциплины

Планируемые результаты обучения

Содержание учебной дисциплины

Элементы контроля

Промежуточная аттестация

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

Рекомендуемая дополнительная литература