Applied Econometric Analysis

2020/2021

Academic Year

RUS

Instruction in Russian

4

ECTS credits

Author

Aistov, Andrey

Delivered at:

Department of Economic Theory and Econometrics (Faculty of Economics)

Course type:

Elective course

When:

4 year, 3 module

Instructor

Aistov, Andrey

Программа дисциплины

Аннотация

В содержание дисциплины «Прикладной эконометрический анализ» входит изучение следующего круга вопросов: модели бинарного выбора, модели множественного выбора, модели со счетными переменными, Tobit модели, модели длительности, модели воздействия. Особенностями курса является иллюстрация теоретического материала примерами выполнения эмпирических оценок с использованием компьютерных программ и приобретение слушателями курса навыков работы на компьютере в эконометрических пакетах.

Цель освоения дисциплины

• Целями освоения дисциплины «Прикладной эконометрический анализ» являются углубление знаний студентов и привитие им практических навыков выполнения эмпирических оценок.

Планируемые результаты обучения

• Записывает модели бинарного выбора.
• Записывает модели множественного выбора.
• Записывает модели со счетными переменными.
• Записывает Tobit модели.
• Записывает модели длительности.
• Записывает модели воздействия.

Содержание учебной дисциплины

• Тема 1. Модели бинарного выбора.
  Линейная вероятностная модель (недостатки и преимущества). Бинарные Probit, Logit и им подобные модели. Латентная модель. Обоснование выбора модели. Выполнение оценок параметров моделей. Качество подгонки.
• Тема 2. Модели множественного выбора.
  Упорядоченные Probit и Logit модели. Нормализация. Модели с неупорядоченными вариантами выбора. Мультиномиальная Logit модель. Независимость альтернатив. Тесты. Дальнейшее развитие моделей.
• Тема 3. Модели со счетными переменными.
  Модель Пуассона и модели с отрицательным биномиальным распределеним.
• Тема 4. Tobit модели.
  Стандартная (цензурированная) Tobit модель. Оценка параметров. Модель с усеченной выборкой. Тесты спецификации. Расширения Tobit моделей. Неслучайная выборка – «самоотбор» наблюдений. Tobit II модель. Исследования Гронау. Обратные отношения Миллса. Хекманские лямбда. Выполнение оценок параметров моделей, использующих неслучайную выборку наблюдений. Природа смещений оценок, вызванных самоотбором наблюдений.
• Тема 5. Модели длительности.
  Функция «выживания» и функция изменения состояния. Пропорциональные модели изменения состояния. Функциональные формы базовых линий. Модель Вейбула. Лог-логистическая базовые линии. Создание выборки наблюдений. Выполнение оценок параметров моделей.
• Тема 6. Модели воздействия.
  Эффекты воздействия. Усредненный эффект воздействия. Проблема идентификации. Пример переключающейся регрессии. Выполнение оценок параметров моделей с контролем смещений, вызванных эффектом участия. Оценки difference-in-difference и propensity score matching.

Элементы контроля

• Активность на семинарах
• Контрольная работа
• Экзамен

Промежуточная аттестация

• Промежуточная аттестация (3 модуль)
  0.3 * Активность на семинарах + 0.3 * Контрольная работа + 0.4 * Экзамен

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

• Евсеев Е. А., Буре В. М. - ЭКОНОМЕТРИКА 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для бакалавриата и специалитета - М.:Издательство Юрайт - 2019 - 186с. - ISBN: 978-5-534-10752-4 - Текст электронный // ЭБС ЮРАЙТ - URL: https://urait.ru/book/ekonometrika-431441
• Тимофеев В. С., Фаддеенков А. В., Щеколдин В. Ю. - ЭКОНОМЕТРИКА 2-е изд., пер. и доп. Учебник для академического бакалавриата - М.:Издательство Юрайт - 2019 - 328с. - ISBN: 978-5-9916-4366-5 - Текст электронный // ЭБС ЮРАЙТ - URL: https://urait.ru/book/ekonometrika-425245

Рекомендуемая дополнительная литература

• Демидова О. А., Малахов Д. И. - ЭКОНОМЕТРИКА. Учебник и практикум для прикладного бакалавриата - М.:Издательство Юрайт - 2019 - 334с. - ISBN: 978-5-534-00625-4 - Текст электронный // ЭБС ЮРАЙТ - URL: https://urait.ru/book/ekonometrika-432950