We use cookies in order to improve the quality and usability of the HSE website. More information about the use of cookies is available here, and the regulations on processing personal data can be found here. By continuing to use the site, you hereby confirm that you have been informed of the use of cookies by the HSE website and agree with our rules for processing personal data. You may disable cookies in your browser settings.

  • A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site

Time Series Analysis

2022/2023
Academic Year
RUS
Instruction in Russian
4
ECTS credits
Delivered at:
Department of Economic Theory and Econometrics (Faculty of Economics)
Course type:
Elective course
When:
4 year, 1, 2 module

Instructors


Kramkov, Viacheslav

Программа дисциплины

Аннотация

В результате изучения курса студент осваивает основные понятия эконометрики в разделе "Анализ временных рядов"(Time Series Analysis), овладеет основным аппаратом эконометрического исследования (моделирования) временных рядов, научится применять его для решения конкретных задач. В результате освоения дисциплины студент будет: Знать основные понятия и инструменты эконометрических методов исследования и моделирования ВР. Знать методы построения эконометрических моделей, объектов, явлений и процессов. Уметь анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты. Уметь анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических процессов. Уметь осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических задач. Уметь осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы. Уметь строить на основе описания ситуаций теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты. Уметь прогнозировать на основе стандартных теоретических и оцененных эконометрических моделей поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений на микро- и макроуровне. Владеть современной методикой построения эконометрических моделей. Владеть методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью теоретических и эконометрических моделей.
Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины

  • Целью изучения курса является освоение студентом основных понятий эконометрики в разделе "Анализ временных рядов", овладение основным аппаратом эконометрического исследования временных рядов, умение применять его для решения конкретных задач.
Планируемые результаты обучения

Планируемые результаты обучения

  • Выбирает модель и оценивает ее параметры по реализации процесса.
  • Знает вид и условия стационарности для модели VAR
  • Знает условия (слабой) стационарности, обратимости для AR-, MA-, ARMA-процессов
  • Оценивает параметры парных регрессионных моделей (вручную и с применением эконометрического пакета EViews). Интерпретирует результаты. Проверяет гипотезы.
  • Понимает концепцию коинтеграции, причинности по Гренджеру, оценивает параметры ECM.
  • Различает процессы на стационарные/не стационарные и последние на TSS/DSS
  • Решает характеристическое уравнение.
  • Умеет строить ACF и PACF по параметрам модели, находит параметры ряда по виду/значениям ACF-, PACF-функций.
Содержание учебной дисциплины

Содержание учебной дисциплины

  • Временные ряды и случайные процессы
  • Стохастические разностные уравнения
  • Обратимость и слабая стационарность случайных процессов
  • Автокорреляционная (ACF) и частная автокорреляционная (PACF) функции случайного процесса.
  • Методология моделирования и прогнозирования временных рядов Бокса-Дженкинса.
  • Моделирование нестационарных временных рядов
  • Коинтеграционный анализ
  • Многомерные модели временных рядов
Элементы контроля

Элементы контроля

  • неблокирующий Контрольная работа №1
  • блокирующий контрольная работа №2
  • неблокирующий Активность
Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация

  • 2022/2023 учебный год 2 модуль
    0.5 * контрольная работа №2 + 0.2 * Активность + 0.3 * Контрольная работа №1
Список литературы

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

  • Подкорытова, О. А.  Анализ временных рядов : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / О. А. Подкорытова, М. В. Соколов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 267 с. — (Бакалавр и магистр. Модуль). — ISBN 978-5-534-02556-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433180 (дата обращения: 28.08.2023).

Рекомендуемая дополнительная литература

  • Эконометрика - 2: продвинутый курс с приложениями в финансах: Учебник / С.А. Айвазян, Д. Фантаццини; Московская школа экономики МГУ им. М.В. Ломоносова (МШЭ). - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 944 с.: 70x100 1/32. (переплет) ISBN 978-5-9776-0333- - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/472607

Авторы

  • Максимов Андрей Геннадьевич