Financial Economics: Instrumental Methods

2023/2024

Academic Year

RUS

Instruction in Russian

4

ECTS credits

Delivered at:

Department of Mathematical Economics (Faculty of Economics)

Course type:

Elective course

When:

4 year, 3 module

Instructor

Lapinova, Svetlana A.

Программа дисциплины

Аннотация

В рамках курса будут рассмотрены инструменты оценки рисков анализируемого актива и методы их снижения, вводится понятие арбитража. Вводится понятие волатильности финансовых активов. Рассматриваются как классические модели финансовых временных рядов, так и методы машинного обучения. В частности, рассматривается применение бустиговых методов (на примере XGBoost, CatBoost, LightGBM) для моделирования волатильности и доходности, применение решающих деревьев для классификации активов при формировании портфеля, областей с различными режимами волатильности, использование нейронных сетей для моделирования торговых стратегий. Экономическая направленность курса обеспечивается увеличенным вниманием к задачам обработки эксперимента, имитационного моделирования с применением искусственного интеллекта, экономическим содержанием задач, решаемых на практических занятиях. Дисциплина формирует уровень DC 0.0.2.

Цель освоения дисциплины

• Целью освоения дисциплины «Финансовая экономика: инструментальные методы» является приобретение студентами знаний о современных финансовых рынках. Особое внимание уделяется рынку акций, облигаций и других финансовых инструментов, принципам формирования цены. Слушателям предлагаются методы определения реальной стоимости актива (субъективный подход), рассматриваются основные принципы формирования инвестиционного портфеля.

Планируемые результаты обучения

• Студент различает основные случайные процессы и умеет вычислять их параметры
• Знаком с понятием арбитража, знает основные приемы арбитража и может оценить эффективность арбитража
• Студент знает основные методы оценки волатильности, способен оценить параметры моделей
• Студент знает основные торговые стратегии и финансовые инструменты, знаком с математическим аппаратом и моделями финансовых инструментов
• Студент знаком с основными видами рисков, математическими моделями их оценки

Содержание учебной дисциплины

• Основы теории случайных процессов
• Основные финансовые инструменты и методы их оценки. Торговые стратегии.
• Оценки инвестиционных рисков
• Понятие арбитража
• Модели и методы оценки волатильности

Элементы контроля

• Активность
• Контрольная

Промежуточная аттестация

• 2023/2024 учебный год 3 модуль
  0.5 * Активность + 0.5 * Контрольная

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

• Опционы: Полный курс для профессионалов: Полный курс для профессионалов. Опционы / Вайн С., - 4-е изд., испр. и доп. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 438 с.: 70x100 1/16 ISBN 978-5-9614-5111-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/915809

Рекомендуемая дополнительная литература

• Финансовые рынки и финансовые инструменты: Учебное пособие / Господарчук Г.Г., Господарчук С.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 88 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) ISBN 978-5-16-107386-5 (online) - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1009831

Авторы

• Лапинова Светлана Александровна