Econometric Modeling in Business and Finance

2024/2025

Academic Year

RUS

Instruction in Russian

4

ECTS credits

Delivered at:

Department of Economic Theory and Econometrics (Faculty of Economics)

Course type:

Elective course

When:

3 year, 3, 4 module

Instructor

Larin, Alexander V.

Программа дисциплины

Аннотация

В результате освоения дисциплины студент получит навыки построения (на основе описания ситуаций) моделей, методов их оценивания (моделирования), анализа качества и содержательной интерпретации полученных результатов, прогнозирования поведения экономических агентов (домохозяйств, фирм, государства), развития экономических процессов и явлений. Образовательная составляющая дисциплины заканчивается написанием эссе -- мини-эконометрического исследования по тематике, связанной с выбранной студентом траекторией. Эконометрическое моделирование будет реализовнано средствами эконометрического пакета EViews. (Индивидуально студент может использовать и другой soft, напр, MS Excel, R-Studio, Gretl, MathLab, Python)

Цель освоения дисциплины

• Освоение некоторых методов эконометрического моделирования, часто встречающихся в эмпирических работах

Планируемые результаты обучения

• Использует ММП для оценки параметров
• Интерпретирует результаты LR-теста
• Выводит функцию правдоподобия для простых моделей
• Оценивает эконометрическую модель
• Интерпретирует результаты оценки эконометрической модели
• Интерпретирует результаты статистических тестов

Содержание учебной дисциплины

• Метод максимального правдоподобия
• Модель бинарного выбора
• Модели с множественным откликом
• Тобит-модели
• Модель Хекмана
• Модели, основанные на панельных данных

Элементы контроля

• Контрольная работа 1
• Контрольная работа 2
• Эссе
  Небольшое эконометрическое исследование
• Экзамен

Промежуточная аттестация

• 2024/2025 4th module
  0.25 * Контрольная работа 1 + 0.25 * Контрольная работа 2 + 0.25 * Экзамен + 0.25 * Эссе

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

• Путеводитель по современной эконометрике, учебно-методическое пособие, пер. с англ. В. А. Банникова ; науч. ред. и предисл. С. А. Айвазяна, 616 с., Вербик, М., 2008

Рекомендуемая дополнительная литература

• Joshua D. Angrist, & Jörn-Steffen Pischke. (2009). Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist’s Companion. Princeton University Press. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsrep&AN=edsrep.b.pup.pbooks.8769

Авторы

• Ларин Александр Владимирович