Econometrics 2

2024/2025

Academic Year

RUS

Instruction in Russian

6

ECTS credits

Delivered at:

Department of Economic Theory and Econometrics (Faculty of Economics)

Course type:

Compulsory course

When:

3 year, 3, 4 module

Instructor

Maksimov, Andrey G.

Программа дисциплины

Аннотация

В результате освоения дисциплины студент ознакомиться с основными понятиями и инструментами эконометрических методов исследования; будет знать методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов, получит навыки анализа во взаимосвязи экономических явлений, процессов и институтов. Будет уметь анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических процессов, осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических задач; осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы, содержательно интерпретировать полученные результаты; прогнозироватьния на основе оцененных моделей поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений на микро- и макроуровне.

Цель освоения дисциплины

• В результате освоения дисциплины студент ознакомиться с основными понятиями и инструментами эконометрических методов исследования; будет знать методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов, получит навыки анализа во взаимосвязи экономических явлений, процессов и институтов. Будет уметь анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических процессов, осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических задач; осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы, содержательно интерпретировать полученные результаты; прогнозироватьния на основе оцененных моделей поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений на микро- и макроуровне.

Планируемые результаты обучения

• Демонстрирует навыки владения эконометрическим инструментарием в соответствии с темами.
• Знает отличия структурных и приведенных моделей; знает условия идентифицируемости модели; понимает, как оцениваются системы одновременных уравнений
• Знает условия состоятельности МНК-оценок для случайной составляющей и регрессоров
• Интерпретирует результаты оценки модели, вычисляет предельные эффекты
• Применяет подходящие инструменты для анализа панельных данных
• Оценивает параметры регрессионных моделей (вручную и с применением эконометрического пакета EViews), интерпретирует результаты оценки, проверяет гипотезы

Содержание учебной дисциплины

• Анализ результатов экзаменационной работы по курсу Эконометрика-1
  Комментарии в выложены на Google-диске
• Введение в курс Эконометрика-2
• Гетероскедастичность. Тесты на обнаружение. Проблемы МНК-оценок. Методы борьбы.
• Автокорреляция случайной составляющей: отрицательные последствия, тесты, выполнение оценок в условиях автокорреляции
• Метод максимального правдоподобия.
• Проверка гипотез с помощью теста Вальда, теста отношения правдоподобия, теста множителей Лагранжа.
• Модели с дискретной зависимой переменной. Модели бинарного выбора Проблемы линейной регрессионной модели. Вероятностная интерпретация. Логит и Пробит модели.
• Стохастические регрессоры. Инструментальные переменные. Оценки IV.. Метод инструментальных переменных
• Система регрессионных уравнений
• Авторегрессионная модель и модель с распределенными лагами
• Понятие о стационарных и нестационарных временных рядах. Понятие о коинтеграции временных рядов
• Подход Бокса-Дженкинса (ARIMA) к моделированию временных рядов
• Введение в модели панельных данных
• Подготовка и проведение текущего контроля

Элементы контроля

• Экз_И
• Кр
• Активность

Промежуточная аттестация

• 2024/2025 4th module
  Min {0,25*Активность+0,25*Кр+0,5*Экз_И ; Экз_И+1}

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

• Айвазян, С. А. Методы эконометрики : учебник / С. А. Айвазян. — Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2022. — 512 с. - ISBN 978-5-9776-0153-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/1840468
• Демидова, О. А.  Эконометрика : учебник и практикум для вузов / О. А. Демидова, Д. И. Малахов. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 392 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18948-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/555532 (дата обращения: 27.08.2024).
• Кеннеди, П. Путеводитель по эконометрике : учебник / П. Кеннеди , перевод с английского под научной редакцией В. П. Носко. — Москва : Дело РАНХиГС, 2016 — Книга 1 — 2016. — 258 с. — ISBN 978-5-7749-1155-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/143369 (дата обращения: 00.00.0000). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
• Кеннеди, П. Путеводитель по эконометрике : учебник / П. Кеннеди , перевод с английского под научной редакцией В. П. Носко. — Москва : Дело РАНХиГС, 2016 — Книга 2 — 2016. — 512 с. — ISBN 978-5-7749-1156-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/143370 (дата обращения: 00.00.0000). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
• Кремер, Н. Ш.  Эконометрика : учебник и практикум для вузов / Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко ; под редакцией Н. Ш. Кремера. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 308 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08710-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535528 (дата обращения: 27.08.2024).
• Носко, В. П. Эконометрика : учебник : в 2 книгах / В. П. Носко. — Москва : Дело РАНХиГС, 2021 — Книга 1 — 2021. — 704 с. — ISBN 978-5-85006-294-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/199004 (дата обращения: 00.00.0000). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
• Носко, В. П. Эконометрика : учебник : в 2 книгах / В. П. Носко. — Москва : Дело РАНХиГС, 2021 — Книга 2 — 2021. — 592 с. — ISBN 978-5-85006-295-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/199007 (дата обращения: 00.00.0000). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
• Эконометрика : учебник для вузов / И. И. Елисеева [и др.] ; под редакцией И. И. Елисеевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 449 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00313-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535449 (дата обращения: 27.08.2024).

Рекомендуемая дополнительная литература

• Магнус, Я. Р. Матричное дифференциальное исчисление с приложениями к статистике и эконометрике : монография / Я. Р. Магнус, Х. Нейдеккер , под редакцией С. А. Айвазяна. — Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2002. — 496 с. — ISBN 5-9221-0262-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/59304 (дата обращения: 00.00.0000). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
• Хайяши, Ф. Эконометрика : монография / Ф. Хайяши , перевод с английского под научной редакцией В. П. Носко. — Москва : Дело РАНХиГС, 2017. — 728 с. — ISBN 978-5-7749-1197-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/143373 (дата обращения: 00.00.0000). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Авторы

• Максимов Андрей Геннадьевич