Financial Economics: Instrumental Methods

2021/2022

Academic Year

RUS

Instruction in Russian

4

ECTS credits

Delivered at:

Department of Mathematical Economics (Faculty of Economics)

Course type:

Elective course

When:

4 year, 3 module

Instructor

Lapinova, Svetlana A.

Программа дисциплины

Аннотация

В рамках курса будут рассмотрены инструменты оценки рисков анализируемого актива и методы их снижения, вводится понятие арбитража. Вводится понятие волатильности финансовых активов. Рассматриваются основные модели волатильности и методы ее оценки Материал дисциплины предназначен для использования в курсах, связанных с решением реальных экономических и финансовых задач, а также профессиональной деятельностью студентов (например, с анализом биржевых и финансовых рынков), с построением стохастических моделей экономических и социальных процессов, с количественным анализом реальных экономических явлений, среди которых: анализ временных рядов, финансовая эконометрика, микроэкономика (продвинутый уровень) и др. Экономическая направленность курса обеспечивается увеличенным вниманием к задачам обработки эксперимента, имитационного моделирования и экономической направленностью задач, решаемых на практических занятиях.

Цель освоения дисциплины

• Целью освоения дисциплины «Финансовая экономика: инструментальные методы» является приобретение студентами знаний о современных финансовых рынках. Особое внимание уделяется рынку акций, облигаций и других финансовых инструментов, принципам формирования цены. Слушателям предлагаются методы определения реальной стоимости актива (субъективный подход), рассматриваются основные принципы формирования инвестиционного портфеля.

Планируемые результаты обучения

• Студент различает основные случайные процессы и умеет вычислять их параметры
• Знаком с понятием арбитража, знает основные приемы арбитража и может оценить эффективность арбитража
• Студент знает основные методы оценки волатильности, способен оценить параметры моделей
• Студент знает основные торговые стратегии и финансовые инструменты, знаком с математическим аппаратом и моделями финансовых инструментов
• Студент знаком с основными видами рисков, математическими моделями их оценки

Содержание учебной дисциплины

• Основы теории случайных процессов
• Основные финансовые инструменты и методы их оценки. Торговые стратегии.
• Оценки инвестиционных рисков
• Понятие арбитража
• Модели и методы оценки волатильности

Элементы контроля

• Активность на семинарах
• Контрольная работа
• Экзамен
  Итоговый контроль в 2019/2020 учебном году состоялся в 3 модуле
• Активность на семинарах
• Контрольная работа
• Экзамен
  Итоговый контроль в 2019/2020 учебном году состоялся в 3 модуле

Промежуточная аттестация

• 2021/2022 учебный год 3 модуль
  0.55 * Экзамен + 0.25 * Контрольная работа + 0.2 * Активность на семинарах

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

• Опционы: Полный курс для профессионалов: Полный курс для профессионалов. Опционы / Вайн С., - 4-е изд., испр. и доп. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 438 с.: 70x100 1/16 ISBN 978-5-9614-5111-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/915809

Рекомендуемая дополнительная литература

• Финансовые рынки и финансовые инструменты: Учебное пособие / Господарчук Г.Г., Господарчук С.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 88 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) ISBN 978-5-16-107386-5 (online) - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1009831

Авторы

• Лапинова Светлана Александровна