• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Финансовая экономика: инструментальные методы

2021/2022
Учебный год
RUS
Обучение ведется на русском языке
4
Кредиты
Статус:
Курс по выбору
Когда читается:
4-й курс, 3 модуль

Преподаватель

Программа дисциплины

Аннотация

В рамках курса будут рассмотрены инструменты оценки рисков анализируемого актива и методы их снижения, вводится понятие арбитража. Вводится понятие волатильности финансовых активов. Рассматриваются основные модели волатильности и методы ее оценки Материал дисциплины предназначен для использования в курсах, связанных с решением реальных экономических и финансовых задач, а также профессиональной деятельностью студентов (например, с анализом биржевых и финансовых рынков), с построением стохастических моделей экономических и социальных процессов, с количественным анализом реальных экономических явлений, среди которых: анализ временных рядов, финансовая эконометрика, микроэкономика (продвинутый уровень) и др. Экономическая направленность курса обеспечивается увеличенным вниманием к задачам обработки эксперимента, имитационного моделирования и экономической направленностью задач, решаемых на практических занятиях.
Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины

  • Целью освоения дисциплины «Финансовая экономика: инструментальные методы» является приобретение студентами знаний о современных финансовых рынках. Особое внимание уделяется рынку акций, облигаций и других финансовых инструментов, принципам формирования цены. Слушателям предлагаются методы определения реальной стоимости актива (субъективный подход), рассматриваются основные принципы формирования инвестиционного портфеля.
Планируемые результаты обучения

Планируемые результаты обучения

  • Студент различает основные случайные процессы и умеет вычислять их параметры
  • Знаком с понятием арбитража, знает основные приемы арбитража и может оценить эффективность арбитража
  • Студент знает основные методы оценки волатильности, способен оценить параметры моделей
  • Студент знает основные торговые стратегии и финансовые инструменты, знаком с математическим аппаратом и моделями финансовых инструментов
  • Студент знаком с основными видами рисков, математическими моделями их оценки
Содержание учебной дисциплины

Содержание учебной дисциплины

  • Основы теории случайных процессов
  • Основные финансовые инструменты и методы их оценки. Торговые стратегии.
  • Оценки инвестиционных рисков
  • Понятие арбитража
  • Модели и методы оценки волатильности
Элементы контроля

Элементы контроля

  • неблокирующий Активность на семинарах
  • неблокирующий Контрольная работа
  • неблокирующий Экзамен
    Итоговый контроль в 2019/2020 учебном году состоялся в 3 модуле
  • неблокирующий Активность на семинарах
  • неблокирующий Контрольная работа
  • неблокирующий Экзамен
    Итоговый контроль в 2019/2020 учебном году состоялся в 3 модуле
Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация

  • 2021/2022 учебный год 3 модуль
    0.2 * Активность на семинарах + 0.25 * Контрольная работа + 0.55 * Экзамен
Список литературы

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

  • Опционы: Полный курс для профессионалов: Полный курс для профессионалов. Опционы / Вайн С., - 4-е изд., испр. и доп. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 438 с.: 70x100 1/16 ISBN 978-5-9614-5111-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/915809

Рекомендуемая дополнительная литература

  • Финансовые рынки и финансовые инструменты: Учебное пособие / Господарчук Г.Г., Господарчук С.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 88 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) ISBN 978-5-16-107386-5 (online) - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1009831