Delivered at:: Department of Banking (Faculty of Economics)

Course type:: Elective course

When:: 3 year, 2, 3 module

Instructor

Suchkova, Ekaterina O.

Полная версия программы учебной дисциплины Задать вопрос

Аннотация

Аннотация дисциплины «Финансовые рынки и финансовые институты» Образовательная программа – «Экономика» Уровень подготовки - бакалавриат В ходе изучения курса студенты: • получат навыки анализа финансовой отчётности банка, в том числе анализ капитала банка по российским и международным стандартам, управление активами и пассивами, доходами и расходами банка • познакомятся с бизнес-моделями банков, получат навыки принятия решений по управлению банком основываясь на его бизнес – модели • получат навыки оценки кредитоспособности заёмщика банка (юридического и физического лица) Особенностями курса являются: • использование актуальных баз данных МВФ и Всемирного банка • реализация курса с использованием case-study, основанного на данных реальной банковской и макроэкономической отчётности

Цель освоения дисциплины

освоение теоретических основ финансового посредничества и роль банков в этих процессах
приобретение теоретических знаний о структуре финансового сектора, функции кредитно-финансовых институтов, роль Центрального банка и их основные инструменты
освоение теоретических основ финансового посредничества, взаимодействия основных элементов финансовой системы

Планируемые результаты обучения

Анализирует и оценивает структуру финансового рынка. Может оценить текущее состояние финансового рынка, формулирует выводы влияние макроэкономических факторов на перспективы финансовых институтов.
Анализирует и оценивает динамику институциональных и финансовых показателей банковской системы. Формирует аналитические материалы о состоянии банковской системы.
Анализирует и оценивает структуру и динамику собственных средств банка, анализирует достаточность капитала банка, формулирует выводы о состоянии капитала банка и путях докапитализации.
Анализирует и оценивает структуру и динамику привлеченных средств, стоимости фондирования. Анализирует текущее состояние межбанковского рынка кредитования. Проводит оценку системы страхования вкладов.
Формулирует основные критерии оценки активов банка. Анализирует и оценивает структуру и динамику активов, сравнивает показатели рискованности. Сравнивает методики оценки качества банковских активов.
Анализирует и оценивает структуру и динамику кредитного портфеля; рассчитывает резерв на возможные потери по ссудам, определяет лимиты кредитования. Формирует аналитические материалы о состоянии кредитного сектора российской банковской системы.
Оценивает и сравнивает различные подходы к оценке кредитоспособности. Разрабатывает методику оценки кредитоспособности заёмщика – юридического лица, проводит апробацию представленной методики.
Анализирует и оценивает структуру и динамику портфеля ценных бумаг. Рассчитывает доходность и рискованность портфеля, обосновывает выводы о поддержании необходимого уровня ликвидности.
Анализирует структуру прибыли банка, формулирует выводы о вкладе элементов доходов и расходов в формирование финансового результата.

Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Финансовая система. Финансовое посредничество.
Финансовые рынки: функции, структура, инструменты. Международные финансовые рынки. Проблема асимметрии информации. Инструменты снижения асимметрии информации. Ложный выбор и моральные риски. Финансовое посредничество и его роль. Финансовые институты: функции и назначение. Институты финансового посредничества. Регулирование деятельности. Банки, как основные финансовые посредники.
Тема 2. Банковская система. Основы деятельности коммерческого банка: законодательство, лицензирование.
Современные тенденции развития российской банковской системы: основные показатели эффективности банковской системы, конкуренция в банковском секторе. Двухуровневая банковская система: основные элементы. Статус и функции Банка России. Функции и роль коммерческих банков. Основные направления развития мировой банковской системы. Влияние экономического кризиса на современную финансовую архитектуру. Правовая основа банковской деятельности. Регистрация банковской деятельности, требования к учредителям и собственникам кредитной организации. Лицензирование банковской деятельности: виды банковских лицензий. Требование к минимальному размеру собственного капитала кредитной организации. Банковские операции и банковские сделки.
Тема 4. Обязательства банка: источники формирования.
Структура обязательств банка: основные компоненты и тенденции. Кредиты ЦБ РФ: виды, требование к банку-заёмщику и обеспечению. Ломбардный список. Структура межбанковского рынка: виды ставок, объём рынка, основные участники. Показатель зависимости от межбанковского рынка. Вклады физических лиц: виды, регулирование. Система страхования вкладов. Депозитные и сберегательные сертификаты. Особенности и проблемы ресурсной базы российских банков.
Тема 5. Структура активов банка: риск, доходность, ликвидность.
Структура и особенности банковских активов. Проблема соотношения риска, доходности и ликвидности в банковской деятельности. Риск активов. Группы активов по уровню риска. Нормативы ликвидности. Факторы, влияющие на ликвидность коммерческого банка.
Тема 6. Кредитный портфель: структура, анализ, управление. Резервы на возможные потери по ссудам.
Кредитный портфель: виды кредитов, качество кредитного портфеля. Кредитный риск: способы минимизации кредитного риска. Нормативы кредитного риска. Способы обеспечения кредитов. Резерв на возможные потери по ссудам: законодательная база, способы и периодичность формирования. Резерв на возможные потери по ссудам: расчётный и фактически сформированный.
Тема 7. Анализ кредитоспособности заёмщика.
Методы кредитного анализа в коммерческом банке. Методики анализа кредитоспособности заёмщика – юридического лица. Скоринговые модели при оценке рисков розничного кредитования. Способы снижения кредитного риска. Виды и оценка обеспечения по кредиту. Российские и зарубежные подходы к оценке кредитоспособности заёмщика.
Тема 8. Управление портфелем ценных бумаг.
Операции коммерческого банка с ценными бумагами. Структура портфеля ценных бумаг. Классификация ценных бумаг в портфеле банка. Торговый и инвестиционный портфель. Инвестиции коммерческих банков в капитал. Особенности формирования портфелей ценных бумаг российскими банками.
Тема 9. Анализ финансовых результатов, доходов и расходов.
Структура доходов и расходов банка. Процентные и непроцентные доходы. Качество доходов и расходов. Порядок формирования и использования прибыли банка Влияние РВПС на прибыль банка. Налогообложение.
Финансовая система. Финансовое посредничество.
Финансовые рынки: функции, структура, инструменты. Международные финансовые рынки. Проблема асимметрии информации. Инструменты снижения асимметрии информации. Ложный выбор и моральные риски. Финансовое посредничество и его роль. Финансовые институты: функции и назначение. Институты финансового посредничества. Регулирование деятельности. Банки, как основные финансовые посредники.
Тема 3. Капитал банка: функции, источники формирования. Достаточность капитала банка: российский и зарубежный подход.
Капитал банка. Сущность, функции, структура. Основной и дополнительный капитал. Минимальный размер капитала банка. Способы докапитализации банка. Достаточность капитала банка: российские и зарубежные подходы (Базель 3). Рыночная капитализация коммерческих банков. Источники докапитализации банков. Проблемы капитализации банковского сектора РФ.

Элементы контроля

Домашнее задание
Контрольная работа
Кейс
Экзамен

Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация (3 модуль)
0.2 * Домашнее задание + 0.2 * Кейс + 0.1 * Контрольная работа + 0.5 * Экзамен

Bachelor’s Programme 'Economics'

Financial Markets and Institutions

Instructor

Программа дисциплины

Аннотация

Цель освоения дисциплины

Планируемые результаты обучения

Содержание учебной дисциплины

Элементы контроля

Промежуточная аттестация

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

Рекомендуемая дополнительная литература