• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Бакалаврская программа «Экономика»

Финансовые рынки и финансовые институты

2020/2021
Учебный год
RUS
Обучение ведется на русском языке
4
Кредиты
Статус:
Курс по выбору
Когда читается:
3-й курс, 2, 3 модуль

Преподаватель

Программа дисциплины

Аннотация

Аннотация дисциплины «Финансовые рынки и финансовые институты» Образовательная программа – «Экономика» Уровень подготовки - бакалавриат В ходе изучения курса студенты: • получат навыки анализа финансовой отчётности банка, в том числе анализ капитала банка по российским и международным стандартам, управление активами и пассивами, доходами и расходами банка • познакомятся с бизнес-моделями банков, получат навыки принятия решений по управлению банком основываясь на его бизнес – модели • получат навыки оценки кредитоспособности заёмщика банка (юридического и физического лица) Особенностями курса являются: • использование актуальных баз данных МВФ и Всемирного банка • реализация курса с использованием case-study, основанного на данных реальной банковской и макроэкономической отчётности
Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины

  • освоение теоретических основ финансового посредничества и роль банков в этих процессах
  • приобретение теоретических знаний о структуре финансового сектора, функции кредитно-финансовых институтов, роль Центрального банка и их основные инструменты
  • освоение теоретических основ финансового посредничества, взаимодействия основных элементов финансовой системы
Планируемые результаты обучения

Планируемые результаты обучения

  • Анализирует и оценивает структуру финансового рынка. Может оценить текущее состояние финансового рынка, формулирует выводы влияние макроэкономических факторов на перспективы финансовых институтов.
  • Анализирует и оценивает динамику институциональных и финансовых показателей банковской системы. Формирует аналитические материалы о состоянии банковской системы.
  • Анализирует и оценивает структуру и динамику собственных средств банка, анализирует достаточность капитала банка, формулирует выводы о состоянии капитала банка и путях докапитализации.
  • Анализирует и оценивает структуру и динамику привлеченных средств, стоимости фондирования. Анализирует текущее состояние межбанковского рынка кредитования. Проводит оценку системы страхования вкладов.
  • Формулирует основные критерии оценки активов банка. Анализирует и оценивает структуру и динамику активов, сравнивает показатели рискованности. Сравнивает методики оценки качества банковских активов.
  • Анализирует и оценивает структуру и динамику кредитного портфеля; рассчитывает резерв на возможные потери по ссудам, определяет лимиты кредитования. Формирует аналитические материалы о состоянии кредитного сектора российской банковской системы.
  • Оценивает и сравнивает различные подходы к оценке кредитоспособности. Разрабатывает методику оценки кредитоспособности заёмщика – юридического лица, проводит апробацию представленной методики.
  • Анализирует и оценивает структуру и динамику портфеля ценных бумаг. Рассчитывает доходность и рискованность портфеля, обосновывает выводы о поддержании необходимого уровня ликвидности.
  • Анализирует структуру прибыли банка, формулирует выводы о вкладе элементов доходов и расходов в формирование финансового результата.
Содержание учебной дисциплины

Содержание учебной дисциплины

  • Тема 1. Финансовая система. Финансовое посредничество.
    Финансовые рынки: функции, структура, инструменты. Международные финансовые рынки. Проблема асимметрии информации. Инструменты снижения асимметрии информации. Ложный выбор и моральные риски. Финансовое посредничество и его роль. Финансовые институты: функции и назначение. Институты финансового посредничества. Регулирование деятельности. Банки, как основные финансовые посредники.
  • Тема 2. Банковская система. Основы деятельности коммерческого банка: законодательство, лицензирование.
    Современные тенденции развития российской банковской системы: основные показатели эффективности банковской системы, конкуренция в банковском секторе. Двухуровневая банковская система: основные элементы. Статус и функции Банка России. Функции и роль коммерческих банков. Основные направления развития мировой банковской системы. Влияние экономического кризиса на современную финансовую архитектуру. Правовая основа банковской деятельности. Регистрация банковской деятельности, требования к учредителям и собственникам кредитной организации. Лицензирование банковской деятельности: виды банковских лицензий. Требование к минимальному размеру собственного капитала кредитной организации. Банковские операции и банковские сделки.
  • Тема 4. Обязательства банка: источники формирования.
    Структура обязательств банка: основные компоненты и тенденции. Кредиты ЦБ РФ: виды, требование к банку-заёмщику и обеспечению. Ломбардный список. Структура межбанковского рынка: виды ставок, объём рынка, основные участники. Показатель зависимости от межбанковского рынка. Вклады физических лиц: виды, регулирование. Система страхования вкладов. Депозитные и сберегательные сертификаты. Особенности и проблемы ресурсной базы российских банков.
  • Тема 5. Структура активов банка: риск, доходность, ликвидность.
    Структура и особенности банковских активов. Проблема соотношения риска, доходности и ликвидности в банковской деятельности. Риск активов. Группы активов по уровню риска. Нормативы ликвидности. Факторы, влияющие на ликвидность коммерческого банка.
  • Тема 6. Кредитный портфель: структура, анализ, управление. Резервы на возможные потери по ссудам.
    Кредитный портфель: виды кредитов, качество кредитного портфеля. Кредитный риск: способы минимизации кредитного риска. Нормативы кредитного риска. Способы обеспечения кредитов. Резерв на возможные потери по ссудам: законодательная база, способы и периодичность формирования. Резерв на возможные потери по ссудам: расчётный и фактически сформированный.
  • Тема 7. Анализ кредитоспособности заёмщика.
    Методы кредитного анализа в коммерческом банке. Методики анализа кредитоспособности заёмщика – юридического лица. Скоринговые модели при оценке рисков розничного кредитования. Способы снижения кредитного риска. Виды и оценка обеспечения по кредиту. Российские и зарубежные подходы к оценке кредитоспособности заёмщика.
  • Тема 8. Управление портфелем ценных бумаг.
    Операции коммерческого банка с ценными бумагами. Структура портфеля ценных бумаг. Классификация ценных бумаг в портфеле банка. Торговый и инвестиционный портфель. Инвестиции коммерческих банков в капитал. Особенности формирования портфелей ценных бумаг российскими банками.
  • Тема 9. Анализ финансовых результатов, доходов и расходов.
    Структура доходов и расходов банка. Процентные и непроцентные доходы. Качество доходов и расходов. Порядок формирования и использования прибыли банка Влияние РВПС на прибыль банка. Налогообложение.
  • Финансовая система. Финансовое посредничество.
    Финансовые рынки: функции, структура, инструменты. Международные финансовые рынки. Проблема асимметрии информации. Инструменты снижения асимметрии информации. Ложный выбор и моральные риски. Финансовое посредничество и его роль. Финансовые институты: функции и назначение. Институты финансового посредничества. Регулирование деятельности. Банки, как основные финансовые посредники.
  • Тема 3. Капитал банка: функции, источники формирования. Достаточность капитала банка: российский и зарубежный подход.
    Капитал банка. Сущность, функции, структура. Основной и дополнительный капитал. Минимальный размер капитала банка. Способы докапитализации банка. Достаточность капитала банка: российские и зарубежные подходы (Базель 3). Рыночная капитализация коммерческих банков. Источники докапитализации банков. Проблемы капитализации банковского сектора РФ.
Элементы контроля

Элементы контроля

  • неблокирующий Домашнее задание
  • неблокирующий Контрольная работа
  • неблокирующий Кейс
  • неблокирующий Экзамен
Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация

  • Промежуточная аттестация (3 модуль)
    0.2 * Домашнее задание + 0.2 * Кейс + 0.1 * Контрольная работа + 0.5 * Экзамен
Список литературы

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

  • Основы банковского дела: Учебное пособие / Карминский А.М., Горелая Н.В.; Под ред. Карминского А.М. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) ISBN 978-5-8199-0534-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/490171
  • Под ред. Черновой Г.В., Болдыревой Н.Б - ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И ИНСТИТУТЫ. Учебник и практикум для академического бакалавриата - М.:Издательство Юрайт - 2019 - 348с. - ISBN: 978-5-534-00658-2 - Текст электронный // ЭБС ЮРАЙТ - URL: https://urait.ru/book/finansovye-rynki-i-instituty-433867

Рекомендуемая дополнительная литература

  • Логинов Б. Б. - МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС. Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры - М.:Издательство Юрайт - 2019 - 179с. - ISBN: 978-5-534-00740-4 - Текст электронный // ЭБС ЮРАЙТ - URL: https://urait.ru/book/mezhdunarodnyy-bankovskiy-biznes-433916