Financial Economics: Instrumental Methods

2024/2025

Academic Year

RUS

Instruction in Russian

4

ECTS credits

Delivered at:

Department of Mathematical Economics (Faculty of Economics)

Course type:

Elective course

When:

4 year, 3 module

Программа дисциплины

Аннотация

В рамках курса будут рассмотрены инструменты оценки рисков анализируемого актива и методы их снижения, вводится понятие арбитража. Вводится понятие волатильности финансовых активов. Рассматриваются как классические модели финансовых временных рядов, так и методы машинного обучения. В частности, рассматривается применение бустиговых методов (на примере XGBoost, CatBoost, LightGBM) для моделирования волатильности и доходности, применение решающих деревьев для классификации активов при формировании портфеля, областей с различными режимами волатильности, использование нейронных сетей для моделирования торговых стратегий. Экономическая направленность курса обеспечивается увеличенным вниманием к задачам обработки эксперимента, имитационного моделирования с применением искусственного интеллекта, экономическим содержанием задач, решаемых на практических занятиях. Дисциплина формирует уровень DC 0.0.2.