Финансовая экономика: инструментальные методы

2024/2025

Учебный год

RUS

Обучение ведется на русском языке

4

Кредиты

Кто читает:

Кафедра математической экономики (Нижний Новгород) (Факультет экономики НИУ ВШЭ (Нижний Новгород))

Статус:

Курс по выбору

Когда читается:

4-й курс, 3 модуль

Программа дисциплины

Аннотация

В рамках курса будут рассмотрены инструменты оценки рисков анализируемого актива и методы их снижения, вводится понятие арбитража. Вводится понятие волатильности финансовых активов. Рассматриваются как классические модели финансовых временных рядов, так и методы машинного обучения. В частности, рассматривается применение бустиговых методов (на примере XGBoost, CatBoost, LightGBM) для моделирования волатильности и доходности, применение решающих деревьев для классификации активов при формировании портфеля, областей с различными режимами волатильности, использование нейронных сетей для моделирования торговых стратегий. Экономическая направленность курса обеспечивается увеличенным вниманием к задачам обработки эксперимента, имитационного моделирования с применением искусственного интеллекта, экономическим содержанием задач, решаемых на практических занятиях. Дисциплина формирует уровень DC 0.0.2.