• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site

Financial Economics: Pricing of Financial Instruments

2024/2025
Academic Year
RUS
Instruction in Russian
4
ECTS credits
Delivered at:
Department of Mathematical Economics (Faculty of Economics)
Course type:
Elective course
When:
4 year, 1, 2 module

Instructor

Программа дисциплины

Аннотация

Курс должен помочь слушателям овладеть фундаментальными принципами теоретического анализа финансовых процессов. Сведения, излагаемые в курсе, должны облегчить слушателям знакомство с современными работами в этой области, а также помочь им проводить самостоятельные исследования, направленные на изучение, объяснение и прогнозирование событий на финансовых рынках страны и их влияния на общий ход экономического развития. Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем в процессе научно-исследовательской работы, при выполнении выпускных квалификационных работ, в профессиональной деятельности.
Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины

  • Курс «Ценообразование финансовых активов» направлен на развитие у студентов аналитических и исследовательских навыков в области экономики и финансов. Курс должен помочь слушателям овладеть фундаментальными принципами теоретического анализа финансовых процессов. Сведения, излагаемые в курсе, должны облегчить слушателям знакомство с современными работами в этой области, а также помочь им проводить самостоятельные исследования, направленные на изучение, объяснение и прогнозирование событий на финансовых рынках страны и их влияния на общий ход экономического развития.
Планируемые результаты обучения

Планируемые результаты обучения

  • Умеет разрабатывать экономические модели исследуемых процессов, явлений и объектов, выбирать методики и средства решения задач
  • Способен решать оптимизационные задачи выбора потребителя условиях неопределенности и риска, анализировать риски и разрабатывать инструменты управления рисками.
  • Умеет анализировать процессы и инструменты финансового рынка, способен выбирать варианты управленческих решений на основе критериев эффективности
  • Умеет выбирать методы и средства решения оптимизационных задач.
Содержание учебной дисциплины

Содержание учебной дисциплины

  • Однократные платежи в условиях определенности.
  • Многократные платежи в условиях определенности.
  • Принятие решений в условиях неопределенности.
  • Теория арбитража в условиях неопределенности.
  • Модель оценки финансовых активов.
  • Ценообразование производных финансовых инструментов.
Элементы контроля

Элементы контроля

  • неблокирующий Активность
  • неблокирующий Контрольная работа
  • неблокирующий Экзамен
    Преподаватель может наиболее активным студентам выставить оценку за курс автоматом.
Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация

  • 2024/2025 2nd module
    0.35 * Активность + 0.25 * Контрольная работа + 0.4 * Экзамен
Список литературы

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

  • Hull, J. C. (2017). Options, Futures, and Other Derivatives, Global Edition. [Place of publication not identified]: Pearson. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsebk&AN=1538007

Рекомендуемая дополнительная литература

  • Hens, T. Financial Economics: A Concise Introduction to Classical and Behavioral Finance / Thorsten Hens, Marc Oliver Rieger. – 2nd ed. – Berlin: Springer-Verlag, 2016. – (Springer Texts in Business and Economics). - Текст: электронный // DB Springer Books [сайт]. – URL: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-662-49688-6
  • Кохрейн, Д. X. Ценообразование активов / Д.X. Кохрейн ; пер. с англ. — Москва : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2019. — 592 с. — (Академический учебник). - ISBN 978-5-7749-1419-7. - Режим доступа: https://new.znanium.com/catalog/product/1043296

Авторы

  • Силаев Андрей Михайлович