Финансовая экономика: ценообразование финансовых активов

2024/2025

Учебный год

RUS

Обучение ведется на русском языке

4

Кредиты

Кто читает:

Кафедра математической экономики (Нижний Новгород) (Факультет экономики НИУ ВШЭ (Нижний Новгород))

Статус:

Курс по выбору

Когда читается:

4-й курс, 1, 2 модуль

Преподаватель

Силаев Андрей Михайлович

Программа дисциплины

Аннотация

Курс должен помочь слушателям овладеть фундаментальными принципами теоретического анализа финансовых процессов. Сведения, излагаемые в курсе, должны облегчить слушателям знакомство с современными работами в этой области, а также помочь им проводить самостоятельные исследования, направленные на изучение, объяснение и прогнозирование событий на финансовых рынках страны и их влияния на общий ход экономического развития. Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем в процессе научно-исследовательской работы, при выполнении выпускных квалификационных работ, в профессиональной деятельности.

Цель освоения дисциплины

• Курс «Ценообразование финансовых активов» направлен на развитие у студентов аналитических и исследовательских навыков в области экономики и финансов. Курс должен помочь слушателям овладеть фундаментальными принципами теоретического анализа финансовых процессов. Сведения, излагаемые в курсе, должны облегчить слушателям знакомство с современными работами в этой области, а также помочь им проводить самостоятельные исследования, направленные на изучение, объяснение и прогнозирование событий на финансовых рынках страны и их влияния на общий ход экономического развития.

Планируемые результаты обучения

• Умеет разрабатывать экономические модели исследуемых процессов, явлений и объектов, выбирать методики и средства решения задач
• Способен решать оптимизационные задачи выбора потребителя условиях неопределенности и риска, анализировать риски и разрабатывать инструменты управления рисками.
• Умеет анализировать процессы и инструменты финансового рынка, способен выбирать варианты управленческих решений на основе критериев эффективности
• Умеет выбирать методы и средства решения оптимизационных задач.

Содержание учебной дисциплины

• Однократные платежи в условиях определенности.
• Многократные платежи в условиях определенности.
• Принятие решений в условиях неопределенности.
• Теория арбитража в условиях неопределенности.
• Модель оценки финансовых активов.
• Ценообразование производных финансовых инструментов.

Элементы контроля

• Активность
• Контрольная работа
• Экзамен
  Преподаватель может наиболее активным студентам выставить оценку за курс автоматом.

Промежуточная аттестация

• 2024/2025 2nd module
  0.35 * Активность + 0.25 * Контрольная работа + 0.4 * Экзамен

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

• Hull, J. C. (2017). Options, Futures, and Other Derivatives, Global Edition. [Place of publication not identified]: Pearson. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsebk&AN=1538007

Рекомендуемая дополнительная литература

• Hens, T. Financial Economics: A Concise Introduction to Classical and Behavioral Finance / Thorsten Hens, Marc Oliver Rieger. – 2nd ed. – Berlin: Springer-Verlag, 2016. – (Springer Texts in Business and Economics). - Текст: электронный // DB Springer Books [сайт]. – URL: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-662-49688-6
• Кохрейн, Д. X. Ценообразование активов / Д.X. Кохрейн ; пер. с англ. — Москва : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2019. — 592 с. — (Академический учебник). - ISBN 978-5-7749-1419-7. - Режим доступа: https://new.znanium.com/catalog/product/1043296

Авторы

• Силаев Андрей Михайлович