"GEL class of estimators: theory and applications"

22 марта состоялся семинар "GEL class of estimators: theory and applications"

С докладом выступла Светлана Брызгалова, Assistant Professor of Finance at the Stanford Graduate School of Business.

Семинар посвящен оценке параметров модели методами, принадлежащими к классу Generalized Empirical Likelihood (Empirical Likelihood, Exponentially Tilted, Continuously Updated GMM и др). Мы рассмотрим не только асимптотические свойства данного подхода, но и особенности его практического применения (в частности, численные методы оптимизации). Данные методы оценки параметров имеют многочисленные приложения в финансовых исследованиях (модели ценообразования финансовых активов, оценка риск-нейтральной волатильности из цен опционов, допустимые ограничения на свойства стохастического диссонирующего множителя и тд), ряд которых мы также рассмотрим в ходе семинара.

 Sem_18_Bryzgalova_paper (PDF, 2.45 Мб)