Особенности моделирования и оценки предпочтений агентов в ДСОЭР моделях для российской экономики

10 февраля состоялся первый семинар НУГ «Микроэкономические предпосылки макроэкономических моделей»

Докладчик: Ирина Хвостова

На семинаре был представлен доклад об особенностях современных ДСОЭР-моделей и описания в них предпочтений агентов и институциональных ограничений.

В ходе презентации обсуждались направления использования ДСОЭР-моделей, например, для изучения делового цикла, для анализа оптимальной монетарной политики. Были выделены преимущества данного подхода (DSGE модели прочно опираются на экономическую теорию и предлагают формальный экономико-математический аппарат для изучения факторов делового цикла и анализа экономической политики - они меньше подвержены критике Лукаса), а также недостатки (DSGE модели часто являются слишком стилизованными, чтобы можно было привести их в непосредственное соответствие с данными).

Далее обсуждались особенности описания предпочтений домохозяйств и фирм, производителей товаров и услуг. Рассмотрена «эволюция» ДСОЭР моделей, которые усложнялись авторами с введением жесткостей цен (Yun T., 1996), заработных плат (Kollmann, 1997, Erceg, Henderson, Levin, 2000), подстройки капитала, привычек в потреблении (Christiano, Eichenbaum, Evans, 2001). На примере работы Smets, Wouters (2003) рассмотрены особенности формулировки и  решения модели.

В докладе были выделены основные отличия, свойственные ДСОЭР моделям для развивающихся рынков и способы их моделирования. Кроме того, рассмотрены проблемы, возникающие при калибровке параметров модели для российской экономики. Часто российские авторы ограничиваются выбором параметров модели по аналогии с работами для США и Европы (Конорев, 2011; Семко, 2013; Полбин, 2013). Однако, как показывают сравнительные исследования (McClelland and Mok, 2012; Havranek, Horvath, Irsova and Rusnak, 2013), параметры моделей могут в значительной степени различаться для двух разных стран. Особое внимание было уделено параметрам предпочтения домохозяйств: оценкам эластичности межвременного замещения, силы привычек в потреблении, субъективного дисконта, эластичности предложения труда.