Applied Econometrics and Data Analysis

2025/2026

Academic Year

RUS

Instruction in Russian

6

ECTS credits

Delivered at:

Department of Economic Theory and Econometrics (Faculty of Economics)

Course type:

Compulsory course

When:

1 year, 2, 3 module

Instructor

Aistov, Andrey

Программа дисциплины

Аннотация

Прикладная эконометрика и анализ данных

Цель освоения дисциплины

• Целями освоения дисциплины являются углубление знаний студентов и привитие им практических навыков выполнения эмпирических оценок.

Планируемые результаты обучения

• Записывает модели пространственной эконометрики. Выполняет тест Морана.
• Умеет работать в эконометрическом пакете
• Выполняет эмпирические оценки на реальных данных
• Объясняет преимущества и недостатки выбранной эмпирической модели
• Иллюстрирует теоретический материал выполнением эмпирических оценок

Содержание учебной дисциплины

• Запись регрессионной модели в матричной и векторной формах. МНК (OLS).
• Качество подгонки модели.
• Классическая модель, теорема Гаусса-Маркова.
• Проверка гипотез.
• Примеры несостоятельных OLS оценок.
• Метод инструментальных переменных.
• Обобщенный метод инструментальных переменных.
• Метод моментов.
• Обобщенный метод моментов.
• Пространственная эконометрика

Элементы контроля

• Activity
• Activity
• Activity
• Activity

Промежуточная аттестация

• 2025/2026 3rd module
  Итоговая оценка за курс = max { Активность, Экзамен} , (1) где max - наибольшее из двух чисел (Активность или Экзамен).

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

• A Guide to Modern Econometrics, 4th ed., 497 p., Verbeek, M., 2012
• Arbia, G. (2014). A Primer for Spatial Econometrics : With Applications in R. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsebk&AN=998543
• Bivand, R., Pebesma, E. J., & Gómez-Rubio, V. (2013). Applied Spatial Data Analysis with R (Vol. 2nd ed). New York, NY: Springer. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsebk&AN=601853
• Elhorst, J. P. (2013). Spatial Econometrics : From Cross-Sectional Data to Spatial Panels. Heidelberg: Springer. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsebk&AN=645131
• Harry Kelejian, & Gianfranco Piras. (2017). Spatial Econometrics. London, United Kingdom: Academic Press. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsebk&AN=1465560
• James P. LeSage, & Christine Thomas-Agnan. (2015). Interpreting Spatial Econometric Origin-Destination Flow Models. Journal of Regional Science, (2), 188. https://doi.org/10.1111/jors.12114
• L. Anselin. (2013). Spatial Econometrics: Methods and Models (Vol. 1988). Springer.
• Yanqing Xu, & Eugene Kennedy. (2015). An Introduction to Spatial Analysis in Social Science Research. Tutorials in Quantitative Methods for Psychology, (1), 22. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsdoj&AN=edsdoj.571b8abf375d4e059682324f8fae0c6d

Авторы

• Тарунина Елена Николаевна
• Аистов Андрей Валентинович