Applied Econometrics

2023/2024

Academic Year

RUS

Instruction in Russian

6

ECTS credits

Delivered at:

Department of Economic Theory and Econometrics (Faculty of Economics)

Course type:

Compulsory course

When:

1 year, 1, 2 module

Instructor

Aistov, Andrey

Программа дисциплины

Аннотация

В результате изучения дисциплины студент будет уметь выбирать адекватный метод выполнения эмпирических оценок в конкретной практической ситуации, будет правильно описывать достоинства и недостатки выбранного метода исследования, сможет указать недостатки и достоинства других методов выполнения эмпирических оценок, используемых другими авторами, приобретет навыки (будет иметь опыт) выполнения эмпирических оценок на реальных данных. Особенностями курса является иллюстрация теоретического материала примерами выполнения эмпирических оценок с использованием компьютерных программ и приобретение слушателями курса навыков работы на компьютере в эконометрических пакетах.

Цель освоения дисциплины

• Целями освоения дисциплины являются углубление знаний студентов и привитие им практических навыков выполнения эмпирических оценок.

Планируемые результаты обучения

• Записывает априорное и постериорное распределения.
• Записывает модели пространственной эконометрики. Выполняет тест Морана.
• Умеет работать в эконометрическом пакете
• Выполняет эмпирические оценки на реальных данных
• Объясняет преимущества и недостатки выбранной эмпирической модели
• Иллюстрирует теоретический материал выполнением эмпирических оценок

Содержание учебной дисциплины

• Запись регрессионной модели в матричной и векторной формах. МНК (OLS).
• Качество подгонки модели.
• Классическая модель, теорема Гаусса-Маркова.
• Проверка гипотез.
• Примеры несостоятельных OLS оценок.
• Метод инструментальных переменных.
• Обобщенный метод инструментальных переменных.
• Метод моментов.
• Обобщенный метод моментов.
• Пространственная эконометрика
• Байесовский подход в эконометрике.

Элементы контроля

• Активность
• Активность

Промежуточная аттестация

• 2023/2024 учебный год 2 модуль
  \begin{equation} \label{final} \text{\textbf{Итоговая оценка за курс}} = \text{max} \left\{ \, \text{\textbf{Активность}} , \, \text{\textbf{Экзамен}} \, \right\} \, , \end{equation} где max --- наибольшее из двух чисел (Активность или Экзамен).

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

• Тимофеев, В. С.  Эконометрика : учебник для академического бакалавриата / В. С. Тимофеев, А. В. Фаддеенков, В. Ю. Щеколдин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 328 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4366-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425245 (дата обращения: 28.08.2023).

Рекомендуемая дополнительная литература

• A Guide to Modern Econometrics, 4th ed., 497 p., Verbeek, M., 2012
• Айвазян, С.А. Эконометрика - 2: продвинутый курс с приложениями в финансах: учебник / С.А.Айвазян, Д.Фантаццини. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 944 с. - ISBN 978-5-9776-0333-1. - Текст: электронный // ЭБС Znanium [сайт]. - URL: https://znanium.com/read?id=372756 (дата обращения: 11.10.2021). – Режим доступа: по подписке.
• Эконометрика - 2: продвинутый курс с приложениями в финансах: Учебник / С.А. Айвазян, Д. Фантаццини; Московская школа экономики МГУ им. М.В. Ломоносова (МШЭ). - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 944 с.: 70x100 1/32. (переплет) ISBN 978-5-9776-0333- - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/472607
• Эконометрика-2 : продвинутый курс с приложениями в финансах, учебник, Московская школа экономики МГУ им. М. В. Ломоносова, 942 с., Айвазян, С. А., Фантаццини, Д., 2015
• Эконометрика. Применение пакета STATA : учеб. и практикум для вузов, Баум К.Ф., Айвазян С.А., 2018

Авторы

• Аистов Андрей Валентинович