• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Анализ временных рядов

2021/2022
Учебный год
RUS
Обучение ведется на русском языке
4
Кредиты

Преподаватель

Программа дисциплины

Аннотация

В результате изучения курса студент осваивает основные понятия эконометрики в разделе "Анализ временных рядов"(Time Series Analysis), овладеет основным аппаратом эконометрического исследования (моделирования) временных рядов, научится применять его для решения конкретных задач. В результате освоения дисциплины студент будет: Знать основные понятия и инструменты эконометрических методов исследования и моделирования ВР. Знать методы построения эконометрических моделей, объектов, явлений и процессов. Уметь анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты. Уметь анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических процессов. Уметь осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических задач. Уметь осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы. Уметь строить на основе описания ситуаций теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты. Уметь прогнозировать на основе стандартных теоретических и оцененных эконометрических моделей поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений на микро- и макроуровне. Владеть современной методикой построения эконометрических моделей. Владеть методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью теоретических и эконометрических моделей.
Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины

  • Целью изучения курса является освоение студентом основных понятий эконометрики в разделе "Анализ временных рядов", овладение основным аппаратом эконометрического исследования временных рядов, умение применять его для решения конкретных задач.
Планируемые результаты обучения

Планируемые результаты обучения

  • Выбирает модель и оценивает ее параметры по реализации процесса.
  • Знает вид и условия стационарности для модели VAR
  • Знает условия (слабой) стационарности, обратимости для AR-, MA-, ARMA-процессов
  • Оценивает параметры парных регрессионных моделей (вручную и с применением эконометрического пакета EViews). Интерпретирует результаты. Проверяет гипотезы.
  • Понимает концепцию коинтеграции, причинности по Гренджеру, оценивает параметры ECM.
  • Различает процессы на стационарные/не стационарные и последние на TSS/DSS
  • Решает характеристическое уравнение.
  • Умеет строить ACF и PACF по параметрам модели, находит параметры ряда по виду/значениям ACF-, PACF-функций.
Содержание учебной дисциплины

Содержание учебной дисциплины

  • Временные ряды и случайные процессы
  • Стохастические разностные уравнения
  • Обратимость и слабая стационарность случайных процессов
  • Автокорреляционная (ACF) и частная автокорреляционная (PACF) функции случайного процесса.
  • Методология моделирования и прогнозирования временных рядов Бокса-Дженкинса.
  • Моделирование нестационарных временных рядов
  • Коинтеграционный анализ
  • Многомерные модели временных рядов
Элементы контроля

Элементы контроля

  • неблокирующий Работа в аудитории
  • неблокирующий Контрольная работа
  • неблокирующий Экзамен
Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация

  • 2021/2022 учебный год 1 модуль
  • 2021/2022 учебный год 2 модуль
    0.4 * Контрольная работа + 0.1 * Работа в аудитории + 0.5 * Экзамен
Список литературы

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

  • Подкорытова О. А., Соколов М. В. - АНАЛИЗ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ 2-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры - М.:Издательство Юрайт - 2019 - 267с. - ISBN: 978-5-534-02556-9 - Текст электронный // ЭБС ЮРАЙТ - URL: https://urait.ru/book/analiz-vremennyh-ryadov-433180

Рекомендуемая дополнительная литература

  • Эконометрика - 2: продвинутый курс с приложениями в финансах: Учебник / С.А. Айвазян, Д. Фантаццини; Московская школа экономики МГУ им. М.В. Ломоносова (МШЭ). - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 944 с.: 70x100 1/32. (переплет) ISBN 978-5-9776-0333- - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/472607