Финансовые рынки и финансовые институты

2023/2024

Учебный год

RUS

Обучение ведется на русском языке

4

Кредиты

Кто читает:

Кафедра банковского дела (Нижний Новгород) (Факультет экономики НИУ ВШЭ (Нижний Новгород))

Статус:

Курс по выбору

Когда читается:

3-й курс, 2, 3 модуль

Преподаватель

Сучкова Екатерина Олеговна

Программа дисциплины

Аннотация

During the course, students will gain skills in evaluating the effectiveness of the financial sector, including analytics of the banking system, insurance sector, securities market, and microfinance organizations. They will get acquainted with the business models of banks, gain decision-making skills for managing a bank based on its business model, analysis of assets, liabilities, and capital. During the course, students will be able to compile and analyze the profitability and risk of a portfolio of financial instruments. The features of the course are: the use of up-to-date databases of the Bank of Russia and leading statistical centers. The implementation of the course uses a case study based on data from real financial sector reporting and macroeconomic reporting.

Цель освоения дисциплины

• Analysis of different types of financial markets and instruments, with an explanation of their functions within the broader economic context
• Assessment of various investment strategies related to stocks, bonds, and derivatives, with application of portfolio management principles to optimize returns and minimize risks
• Examination of the functions and types of financial institutions, including banks and insurance companies, and their impact on financial markets and economic stability
• Identification and utilization of key risk management techniques, including hedging and diversification, to protect investments from financial catastrophes
• Understanding of the regulatory environment governing financial markets and institutions, with analysis of its effect on market practices and investor protection

Планируемые результаты обучения

• Анализирует и оценивает динамику институциональных и финансовых показателей банковской системы. Формирует аналитические материалы о состоянии банковской системы.
• Анализирует и оценивает структуру и динамику кредитного портфеля; рассчитывает резерв на возможные потери по ссудам, определяет лимиты кредитования. Формирует аналитические материалы о состоянии кредитного сектора российской банковской системы.
• Анализирует и оценивает структуру и динамику портфеля ценных бумаг. Рассчитывает доходность и рискованность портфеля, обосновывает выводы о поддержании необходимого уровня ликвидности.
• Анализирует и оценивает структуру и динамику привлеченных средств, стоимости фондирования. Анализирует текущее состояние межбанковского рынка кредитования. Проводит оценку системы страхования вкладов.
• Анализирует и оценивает структуру и динамику собственных средств банка, анализирует достаточность капитала банка, формулирует выводы о состоянии капитала банка и путях докапитализации.
• Анализирует структуру прибыли банка, формулирует выводы о вкладе элементов доходов и расходов в формирование финансового результата.
• Оценивает и сравнивает различные подходы к оценке кредитоспособности. Разрабатывает методику оценки кредитоспособности заёмщика – юридического лица, проводит апробацию представленной методики.
• Формулирует основные критерии оценки активов банка. Анализирует и оценивает структуру и динамику активов, сравнивает показатели рискованности. Сравнивает методики оценки качества банковских активов.
• Identify and describe various financial markets and instruments
• Evaluate investment options and apply modern portfolio theory
• Analyze characteristics and valuation of debt instruments
• Understand different types of derivatives and their financial applications
• Develop and implement options trading strategies for risk management
• Analyze trading commodities and assess the impact of geopolitical factors on prices
• Understand main types of financial institutions and their roles in the economy
• Describe various banking functions and their influence on economic growth
• Assess the role of insurance companies in promoting financial stability
• Apply risk management concepts and analyze lessons learned from financial disasters

Содержание учебной дисциплины

• Финансовая система. Финансовое посредничество.
• Тема 2. Банковская система. Основы деятельности коммерческого банка: законодательство, лицензирование.
• Тема 3. Капитал банка: функции, источники формирования. Достаточность капитала банка: российский и зарубежный подход.
• Тема 4. Обязательства банка: источники формирования.
• Тема 5. Структура активов банка: риск, доходность, ликвидность.
• Тема 6. Кредитный портфель: структура, анализ, управление. Резервы на возможные потери по ссудам.
• Тема 7. Анализ кредитоспособности заёмщика.
• Тема 8. Управление портфелем ценных бумаг.
• Тема 9. Анализ финансовых результатов, доходов и расходов.

Элементы контроля

• Анализ банка
• Анализ банковской системы России
• Контрольная работа

Промежуточная аттестация

• 2023/2024 учебный год 3 модуль
  0.5 * Анализ банка + 0.2 * Анализ банковской системы России + 0.3 * Контрольная работа

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

• Финансовые рынки и институты : учебник и практикум для академического бакалавриата / Г. В. Чернова [и др.] ; под редакцией Г. В. Черновой, Н. Б. Болдыревой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 348 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00658-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433867 (дата обращения: 28.08.2023).

Рекомендуемая дополнительная литература

• Логинов, Б. Б.  Международный банковский бизнес : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Б. Б. Логинов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 179 с. — (Бакалавр и магистр. Модуль). — ISBN 978-5-534-00740-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433916 (дата обращения: 28.08.2023).

Авторы

• Сучкова Екатерина Олеговна