Кто читает:: Кафедра банковского дела (Нижний Новгород) (Факультет экономики НИУ ВШЭ (Нижний Новгород))

Статус:: Курс по выбору

Когда читается:: 3-й курс, 2, 3 модуль

Преподаватель

Сучкова Екатерина Олеговна

Полная версия программы учебной дисциплины

Аннотация

В ходе изучения курса студенты получат навыки оценки эффективности финансового сектора, включая аналитику банковской системы, страхового сектора, рынка ценных бумаг и мирофинансовых организаций. Познакомятся с бизнес-моделями банков, получат навыки принятия решений по управлению банком основываясь на его бизнес – модели, анализе активов, пассивов и капитала. Во время курса студенты смогут составить и проанализировать доходность и риск портфеля финансовых инстументов. Особенностями курса являются: ∙ использование актуальных баз данных Банка России и ведущих статистических центров. Реализация курса с использованием case-study, основанного на данных реальной отчётности по финансовому сетору и макроэкономической отчётности.

Цель освоения дисциплины

освоение теоретических основ финансового посредничества и роль банков в этих процессах
приобретение теоретических знаний о структуре финансового сектора, функции кредитно-финансовых институтов, роль Центрального банка и их основные инструменты
освоение теоретических основ финансового посредничества, взаимодействия основных элементов финансовой системы

Планируемые результаты обучения

Анализирует и оценивает динамику институциональных и финансовых показателей банковской системы. Формирует аналитические материалы о состоянии банковской системы.
Анализирует и оценивает структуру и динамику кредитного портфеля; рассчитывает резерв на возможные потери по ссудам, определяет лимиты кредитования. Формирует аналитические материалы о состоянии кредитного сектора российской банковской системы.
Анализирует и оценивает структуру и динамику портфеля ценных бумаг. Рассчитывает доходность и рискованность портфеля, обосновывает выводы о поддержании необходимого уровня ликвидности.
Анализирует и оценивает структуру и динамику привлеченных средств, стоимости фондирования. Анализирует текущее состояние межбанковского рынка кредитования. Проводит оценку системы страхования вкладов.
Анализирует и оценивает структуру и динамику собственных средств банка, анализирует достаточность капитала банка, формулирует выводы о состоянии капитала банка и путях докапитализации.
Анализирует структуру прибыли банка, формулирует выводы о вкладе элементов доходов и расходов в формирование финансового результата.
Оценивает и сравнивает различные подходы к оценке кредитоспособности. Разрабатывает методику оценки кредитоспособности заёмщика – юридического лица, проводит апробацию представленной методики.
Формулирует основные критерии оценки активов банка. Анализирует и оценивает структуру и динамику активов, сравнивает показатели рискованности. Сравнивает методики оценки качества банковских активов.

Содержание учебной дисциплины

Финансовая система. Финансовое посредничество.
Тема 2. Банковская система. Основы деятельности коммерческого банка: законодательство, лицензирование.
Тема 3. Капитал банка: функции, источники формирования. Достаточность капитала банка: российский и зарубежный подход.
Тема 4. Обязательства банка: источники формирования.
Тема 5. Структура активов банка: риск, доходность, ликвидность.
Тема 6. Кредитный портфель: структура, анализ, управление. Резервы на возможные потери по ссудам.
Тема 7. Анализ кредитоспособности заёмщика.
Тема 8. Управление портфелем ценных бумаг.
Тема 9. Анализ финансовых результатов, доходов и расходов.

Элементы контроля

Анализ банка
Анализ банковской системы России
Контрольная работа

Промежуточная аттестация

2023/2024 учебный год 3 модуль
0.5 * Анализ банка + 0.2 * Анализ банковской системы России + 0.3 * Контрольная работа

Бакалаврская программа «Экономика»

Финансовые рынки и финансовые институты

Преподаватель

Программа дисциплины

Аннотация

Цель освоения дисциплины

Планируемые результаты обучения

Содержание учебной дисциплины

Элементы контроля

Промежуточная аттестация

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

Рекомендуемая дополнительная литература