Данная работа оценивает возможность альтернативных инвестиций в Азиатские финансовые рынки в условиях деглобализации. Исследование проходит от лица инвестора из России, у которого на данный момент ограничен доступ к международным финансовым инструментам. Инвестирование в Aзиатские рынки является основным каналом к зарубежным рынкам для Pоссийских инвесторов, и поэтому активно изучается в современной академической литературе. В целях принятия решения о прибыльности инвестирования, были проанализированы как основные тенденции Азиатских рынков, так и их взаимосвязи с глобальными рынками. Все полученные эмпирические результаты являются определяющими факторами при построении портфеля, который диверсифицирован следующими индексами: Российский индекс MOEX, Китайский индекс SSE и Индийский индекс BSE. Оценивая результативность портфеля с помощью коэффициента Шарпа, было получено, что такой портфель позволяет инвестору получить повышенную доходность при каждом заданном уровне риска. Таким образом, анализируя поведение полученного портфеля на исторических данных, можно сделать вывод о более консервативном уровне волатильности и доходностей в сравнении с Американским индексом S&P 500. Таким образом, в условиях деглобализации Азиатские рынки могут служить качественной альтернативой для Российского инвестора в целях диверсификации портфеля зарубежными бумагами.