В нижегородской Вышке прошла открытая лекция Светланы Брызгаловой

Совместный научный семинар выпускницы нижегородского кампуса ВШЭ,  Assistant Professor в Высшей школе бизнеса Стэнфордского университета США Светланы Брызгаловой  "Теоретические и эмпирические исследования в экономике и финансах" и НУГ "Микроэкономические предпосылки макроэкономических моделей" собрал большое количество слушателей из числа студентов и преподавателей нижегородской Вышки.

Семинар был посвящен оценке параметров модели методами, принадлежащими к классу Generalized Empirical Likelihood (Empirical Likelihood, Exponentially Tilted, Continuously Updated GMM и др). Были рассмотрены не только асимптотические свойства данного подхода, но и особенности его практического применения (в частности, численные методы оптимизации). Данные методы оценки параметров имеют многочисленные приложения в финансовых исследованиях (модели ценообразования финансовых активов, оценка риск-нейтральной волатильности из цен опционов, допустимые ограничения на свойства стохастического диссонирующего множителя и т.д.), ряд которых также был рассмотрен в ходе семинара.

 Для студентов приезд Светланы очень важен. Это живой пример человека, реализовавшего академическую карьеру, которую можно назвать весьма успешной. Для преподавателей – это возможность послушать прекрасного специалиста в области теории и моделирования процессов формирования цены на финансовые активы, о моделях, которые сегодня активно исследуются, имеют свои достоинства и недостатки. То, что мы имеем возможность читать в книгах,  в научных статьях, это уже, по большому счету, вчерашний день. А вот то, что мы услышали от Светланы  Брызгаловой – сегодняшнее состояние передового края науки. 

Максимов Андрей Геннадьевич
Профессор Кафедры экономической теории и эконометрики (Нижний Новгород)