• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site

Credit Policy of Bank

2020/2021
Academic Year
RUS
Instruction in Russian
5
ECTS credits
Delivered at:
Department of Banking (Faculty of Economics)
Course type:
Elective course
When:
2 year, 2 module

Instructor

Программа дисциплины

Аннотация

По итогам освоения данной дисциплины магистранты должны овладеть следующими знаниями и практическими навыками: знать и понимать цели кредитной политики банка и роль банков в финансировании компаний и домохозяйств, оценивать влияние макроэкономических условий на деятельность компаний и домохозяйств и решения, принимаемые в области кредитной политики, выбирать и применять методы и модели оценки кредитоспособности заемщиков, проводить эффективную кредитную политику, анализировать и оценивать финансовое состояние заемщиков, сопоставлять и оценивать альтернативные варианты финансирования компаний и частных лиц, сопоставлять и применять методы управления и оптимизации кредитного портфеля банка Приобретенные в ходе изучения данной дисциплины знания и навыки могут использоваться магистрантами для научно-исследовательской и профессиональной деятельности (аналитической, управленческой, проектной).
Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины

  • освоение теоретических основ и приобретение практических навыков в сфере формирования и реализации кредитной политики и кредитной стратегии банка;
  • приобретение навыков консультирования и организации процесса консультирования корпоративных клиентов по вопросам подбора и использования банковских продуктов и услуг кредитного характера с учетом риска и стоимости;
  • изучение и применение принципов, методов, инструментов анализа и оценки кредитоспособности корпоративных заемщиков;
  • изучение способов выявления и мониторинга кредитного риска, приобретение навыков управления кредитным портфелем банка;
  • изучение и применение международных рекомендаций и стандартов по анализу и оценке кредитного риска (Базель 2);
  • приобретение практических навыков работы с проблемной ссудной задолженностью;
  • изучение специфики деятельности организаций, предоставляющих услуги кредитного характера (лизинг, факторинг), приобретение навыков оценки риска и стоимости услуг; изучение правовых основ проведения кредитных, лизинговых и факторинговых операций
Планируемые результаты обучения

Планируемые результаты обучения

  • - освоение теоретических основ и приобретение практических навыков в сфере формирования и реализации кредитной политики и кредитной стратегии банка
  • - приобретение навыков консультирования и организации процесса консультирования корпоративных клиентов по вопросам подбора и использования банковских продуктов и услуг кредитного характера с учетом риска и стоимости
  • - изучение и применение принципов, методов, инструментов анализа и оценки кредитоспособности корпоративных заемщиков
  • - изучение способов выявления и мониторинга кредитного риска, приобретение навыков управления кредитным портфелем банка
  • - изучение и применение международных рекомендаций и стандартов по анализу и оценке кредитного риска (Базель 2)
  • - приобретение практических навыков работы с проблемной ссудной задолженностью
  • - изучение специфики деятельности организаций, предоставляющих услуги кредитного характера (лизинг, факторинг), приобретение навыков оценки риска и стоимости услуг
  • - изучение правовых основ проведения кредитных, лизинговых и факторинговых операций
Содержание учебной дисциплины

Содержание учебной дисциплины

  • Кредитная политика и стратегия коммерческого банка
    Сущность и принципы кредитной политики коммерческого банка. Виды и особенности кредитных стратегий. Специфика кредитного портфеля различных кластеров банков РФ и факторы, ее определяющие. Отраслевая структура кредитного портфеля банка. Географическая и продуктовая диверсификация кредитного портфеля. Сравнительный анализ специфики кредитного портфеля банков, принадлежащих к разным кластерам, по данным официальной отчетности и материалам сайтов банков. Состояние и перспективы развития корпоративного кредитования в РФ
  • Организация процесса кредитования в коммерческом банке
    Регламент кредитования в коммерческом банке. Этапы кредитования. Виды предоставляемых кредитов, их преимущества и риски. Кредитный договор как основа взаимоотношений банка и заемщика. Методология и стандартизация процесса консультирования корпоративных клиентов по кредитным продуктам и услугам. Правила кредитования, установленные Банком России. Порядок предоставления и погашения ссуд. Формы кредитования. Кредитные продукты банков для корпоративных клиентов. Лучшие мировые практики финансового консультирования клиентов. Приоритеты и цели консультирования клиентов для банка и его подразделений. Разработка регламента процесса консультирования и его стандартизация
  • Кредитный анализ в коммерческом банке
    Предварительная оценка потенциального заемщика. Проверка правоспособности заемщика. Методы, инструменты и принципы анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Анализ бизнес-плана предприятия. Анализ конъюнктуры рынка. Анализ качества и достаточности обеспечения. Проверка деловой репутации и кредитной истории заемщика. Подготовка и обоснование аналитического заключения о целесообразности кредитования заемщика. Анализ доходности клиента с учетом комплекса оказываемых банком услуг
  • Модели и методы оценки кредитоспособности корпоративных заемщиков
    Классификация методов и моделей оценки кредитоспособности заемщиков. Рейтинговые и статистические модели оценки кредитоспособности заемщиков. Комплексные модели оценки кредитоспособности заемщиков. Зарубежная и российская практика оценки кредитоспособности заемщиков: сравнительный анализ преимуществ и недостатков применяемых моделей оценки кредитоспособности заемщиков
  • Международные рекомендации по оценке кредитного риска в банках
    Методы идентификации, оценки, мониторинга и управления кредитным риском. Стандартизированный и продвинутый подходы к оценке кредитного риска (Базель 2). Понятие вероятности дефолта заемщика банка. Компоненты кредитного риска. Внутренние системы рейтингования заемщиков. Требования к системам оценки кредитного риска в банках. Требования к банкам, применяющим продвинутые подходы к оценке кредитного риска
  • Проблемные активы и реструктуризация долга
    Мониторинг кредита. Выявление признаков проблемности кредита. Меры банка в отношении проблемных заемщиков. Реструктуризация проблемных кредитов, ее целесообразность и результативность. Законодательная и нормативная база порядка реструктуризации ссудной задолженности. Процедура обращения взыскания на залог. Основания и правила списания безнадежных кредитов с баланса банка. Обоснование целесообразности реструктуризации ссудной задолженности. Анализ вариантов взыскания долга. Методики анализа результативности взыскания ссудной задолженности
  • Лизинговые услуги банков
    Сущность и особенности лизинга. Виды лизинговых сделок. Преимущества лизинга. Участники лизинговых сделок, схемы их взаимодействия. Специфика деятельности лизинговых компаний. Методы расчета лизинговых платежей. Структура лизингового платежа. Состояние и перспективы развития рынка лизинговых услуг в РФ и регионе. Сравнительный анализ стоимости кредита и лизинга для клиента, выгоды банка
  • Факторинговые услуги банков
    Понятие и виды факторинга. Преимущества факторинга. Участники факторинговых сделок, схемы их взаимодействия. Специфика деятельности факторинговых компаний. Риски факторинговых операций, методы их минимизации. Доходность факторинговой сделки. Методы и способы структурирования факторинговых сделок. Состояние и перспективы развития рынка факторинговых услуг в РФ и регионе. Особенности анализа и оценки финансово-хозяйственной деятельности контрагентов при факторинговых сделках
Элементы контроля

Элементы контроля

  • неблокирующий контрольная работа
    Синхронно на платформе Zoom
  • неблокирующий домашнее задание
  • неблокирующий аудиторная работа
    Синхронно на платформе Zoom
  • неблокирующий экзамен
    Оценка по накопительной системе
Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация

  • Промежуточная аттестация (2 модуль)
    0.25 * аудиторная работа + 0.125 * домашнее задание + 0.125 * контрольная работа + 0.5 * экзамен
Список литературы

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

  • Кредитный анализ в коммерческом банке : учеб. пособие / С.Ю. Хасянова. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 196 с. — (Высшее образование: Магистратура). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/635227

Рекомендуемая дополнительная литература

  • Помазанов М. В. ; под науч. ред. Пеникаса Г.И. - УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ В БАНКЕ: ПОДХОД ВНУТРЕННИХ РЕЙТИНГОВ (ПВР). Практическое пособие для магистратуры - М.:Издательство Юрайт - 2019 - 265с. - ISBN: 978-5-9916-4933-9 - Текст электронный // ЭБС ЮРАЙТ - URL: https://urait.ru/book/upravlenie-kreditnym-riskom-v-banke-podhod-vnutrennih-reytingov-pvr-437044