Delivered at:: Department of Banking (Faculty of Economics)

Course type:: Elective course

When:: 2 year, 2 module

Instructor

Khasyanova, Svetlana Y.

Полная версия программы учебной дисциплины Задать вопрос

Аннотация

По итогам освоения данной дисциплины магистранты должны овладеть следующими знаниями и практическими навыками: знать и понимать цели кредитной политики банка и роль банков в финансировании компаний и домохозяйств, оценивать влияние макроэкономических условий на деятельность компаний и домохозяйств и решения, принимаемые в области кредитной политики, выбирать и применять методы и модели оценки кредитоспособности заемщиков, проводить эффективную кредитную политику, анализировать и оценивать финансовое состояние заемщиков, сопоставлять и оценивать альтернативные варианты финансирования компаний и частных лиц, сопоставлять и применять методы управления и оптимизации кредитного портфеля банка Приобретенные в ходе изучения данной дисциплины знания и навыки могут использоваться магистрантами для научно-исследовательской и профессиональной деятельности (аналитической, управленческой, проектной).

Цель освоения дисциплины

освоение теоретических основ и приобретение практических навыков в сфере формирования и реализации кредитной политики и кредитной стратегии банка;
приобретение навыков консультирования и организации процесса консультирования корпоративных клиентов по вопросам подбора и использования банковских продуктов и услуг кредитного характера с учетом риска и стоимости;
изучение и применение принципов, методов, инструментов анализа и оценки кредитоспособности корпоративных заемщиков;
изучение способов выявления и мониторинга кредитного риска, приобретение навыков управления кредитным портфелем банка;
изучение и применение международных рекомендаций и стандартов по анализу и оценке кредитного риска (Базель 2);
приобретение практических навыков работы с проблемной ссудной задолженностью;
изучение специфики деятельности организаций, предоставляющих услуги кредитного характера (лизинг, факторинг), приобретение навыков оценки риска и стоимости услуг; изучение правовых основ проведения кредитных, лизинговых и факторинговых операций

Планируемые результаты обучения

- освоение теоретических основ и приобретение практических навыков в сфере формирования и реализации кредитной политики и кредитной стратегии банка
- приобретение навыков консультирования и организации процесса консультирования корпоративных клиентов по вопросам подбора и использования банковских продуктов и услуг кредитного характера с учетом риска и стоимости
- изучение и применение принципов, методов, инструментов анализа и оценки кредитоспособности корпоративных заемщиков
- изучение способов выявления и мониторинга кредитного риска, приобретение навыков управления кредитным портфелем банка
- изучение и применение международных рекомендаций и стандартов по анализу и оценке кредитного риска (Базель 2)
- приобретение практических навыков работы с проблемной ссудной задолженностью
- изучение специфики деятельности организаций, предоставляющих услуги кредитного характера (лизинг, факторинг), приобретение навыков оценки риска и стоимости услуг
- изучение правовых основ проведения кредитных, лизинговых и факторинговых операций

Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Кредитная политика и стратегия коммерческого банка
Сущность и принципы кредитной политики коммерческого банка. Виды и особенности кредитных стратегий. Специфика кредитного портфеля различных кластеров банков РФ и факторы, ее определяющие. Отраслевая структура кредитного портфеля банка. Географическая и продуктовая диверсификация кредитного портфеля. Сравнительный анализ специфики кредитного портфеля банков, принадлежащих к разным кластерам, по данным официальной отчетности и материалам сайтов банков. Состояние и перспективы развития корпоративного кредитования в РФ
Тема 2. Организация процесса кредитования в коммерческом банке
Регламент кредитования в коммерческом банке. Этапы кредитования. Виды предоставляемых кредитов, их преимущества и риски. Кредитный договор как основа взаимоотношений банка и заемщика. Методология и стандартизация процесса консультирования корпоративных клиентов по кредитным продуктам и услугам. Правила кредитования, установленные Банком России. Порядок предоставления и погашения ссуд. Формы кредитования. Кредитные продукты банков для корпоративных клиентов. Лучшие мировые практики финансового консультирования клиентов. Приоритеты и цели консультирования клиентов для банка и его подразделений. Разработка регламента процесса консультирования и его стандартизация
Тема 3. Кредитный анализ в коммерческом банке
Предварительная оценка потенциального заемщика. Проверка правоспособности заемщика. Методы, инструменты и принципы анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Анализ бизнес-плана предприятия. Анализ конъюнктуры рынка. Анализ качества и достаточности обеспечения. Проверка деловой репутации и кредитной истории заемщика. Подготовка и обоснование аналитического заключения о целесообразности кредитования заемщика. Анализ доходности клиента с учетом комплекса оказываемых банком услуг
Модели и методы оценки кредитоспособности корпоративных заемщиков
Классификация методов и моделей оценки кредитоспособности заемщиков. Рейтинговые и статистические модели оценки кредитоспособности заемщиков. Комплексные модели оценки кредитоспособности заемщиков. Зарубежная и российская практика оценки кредитоспособности заемщиков: сравнительный анализ преимуществ и недостатков применяемых моделей оценки кредитоспособности заемщиков
Тема 4. Международные рекомендации по оценке кредитного риска в банках
Методы идентификации, оценки, мониторинга и управления кредитным риском. Стандартизированный и продвинутый подходы к оценке кредитного риска (Базель 2). Понятие вероятности дефолта заемщика банка. Компоненты кредитного риска. Внутренние системы рейтингования заемщиков. Требования к системам оценки кредитного риска в банках. Требования к банкам, применяющим продвинутые подходы к оценке кредитного риска
Проблемные активы и реструктуризация долга
Мониторинг кредита. Выявление признаков проблемности кредита. Меры банка в отношении проблемных заемщиков. Реструктуризация проблемных кредитов, ее целесообразность и результативность. Законодательная и нормативная база порядка реструктуризации ссудной задолженности. Процедура обращения взыскания на залог. Основания и правила списания безнадежных кредитов с баланса банка. Обоснование целесообразности реструктуризации ссудной задолженности. Анализ вариантов взыскания долга. Методики анализа результативности взыскания ссудной задолженности
Тема 5. Лизинговые услуги банков
Сущность и особенности лизинга. Виды лизинговых сделок. Преимущества лизинга. Участники лизинговых сделок, схемы их взаимодействия. Специфика деятельности лизинговых компаний. Методы расчета лизинговых платежей. Структура лизингового платежа. Состояние и перспективы развития рынка лизинговых услуг в РФ и регионе. Сравнительный анализ стоимости кредита и лизинга для клиента, выгоды банка
Факторинговые услуги банков
Понятие и виды факторинга. Преимущества факторинга. Участники факторинговых сделок, схемы их взаимодействия. Специфика деятельности факторинговых компаний. Риски факторинговых операций, методы их минимизации. Доходность факторинговой сделки. Методы и способы структурирования факторинговых сделок. Состояние и перспективы развития рынка факторинговых услуг в РФ и регионе. Особенности анализа и оценки финансово-хозяйственной деятельности контрагентов при факторинговых сделках

Элементы контроля

контрольная работа
Синхронно на платформе Zoom
домашнее задание
аудиторная работа
Синхронно на платформе Zoom
экзамен
Оценка по накопительной системе

Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация (2 модуль)
0.25 * аудиторная работа + 0.125 * домашнее задание + 0.125 * контрольная работа + 0.5 * экзамен

Master’s Programme 'Finance'

Credit Policy of Bank

Instructor

Программа дисциплины

Аннотация

Цель освоения дисциплины

Планируемые результаты обучения

Содержание учебной дисциплины

Элементы контроля

Промежуточная аттестация

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

Рекомендуемая дополнительная литература