Delivered at:: Department of Banking (Faculty of Economics)

Course type:: Elective course

When:: 2 year, 1, 2 module

Instructors

Антонов Александр Юрьевич

Malyaev, Vladimir B.

Полная версия программы учебной дисциплины Задать вопрос

Аннотация

Научно-исследовательский семинар «Современные проблемы исследования финансовых рынков и финансовых институтов» является элементом научно-исследовательской работы в рамках учебного плана подготовки магистров. Основные положения НИС должны быть использованы в научно-исследовательской работе студентов при подготовке курсовой работы и магистерской диссертации, а также при освоении программы НИС 2-го года обучения на МП «Финансы». Целями НИС «Современные проблемы исследования финансовых рынков и финансовых институтов» являются развитие у студентов навыков, умений и способностей: • овладения методологией научных исследований • осуществления самостоятельной исследовательской работы • проведения публичной презентации результатов исследований • ведения научной дискуссии и отстаивания научной точки зрения • подготовки и публикации научных статей. Итоговая оценка по курсу выставляется как среднее арифметическое за 1 и 2 курсы.

Цель освоения дисциплины

Научно-исследовательский семинар направлен на поддержку подготовки и защиты студентами магистерской диссертации. Семинар предполагает активные формы обучения, способствующие решению студентами конкретных проблем развития финансовых рынков и финансовых институтов, которые, в свою очередь, непосредственно связаны с тематикой выпускной квалификационной работы. Актуальными направлениями научно-исследовательской деятельности являются как финансы отдельного банка, так финансовые системы стран/регионов. Темы НИС охватывают вопросы совершенствования банковского риск-менеджмента и организации бизнес-процессов в банке; повышения конкурентоспособности, эффективности и финансовой устойчивости банков; развития финансовых рынков; совершенствования денежно-кредитной политики, банковского регулирования и надзора. Основными формами поддержки подготовки магистерской диссертации в рамках научно-исследовательской деятельности студентов являются: 1) изучение и систематизация результатов исследований зарубежных и российских ученых по выбранной теме диссертации, что позволит обеспечить преемственность нового исследования и обоснованность выбора методологии; 2) представление и обсуждение результатов самостоятельного диссертационного исследования. На семинарских занятиях студенты демонстрируют умение анализировать содержание и обобщать выводы опубликованных научных работ, обосновывать собственный вклад в развитие выбранного направления научно-исследовательской деятельности, представлять результаты научного исследования в виде доклада/статьи. Основной объем часов семинара, предусмотренный учебным планом, отводится на самостоятельную работу студентов

Планируемые результаты обучения

Создает новые способы и инструменты профессиональной деятельности; принимает экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности; анализирует и прогнозирует тенденции и процессы на финансовом рынке;
Создает новые теории, новые способы и инструменты профессиональной деятельности; принимает экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности
Создает новые теории, новые способы и инструменты профессиональной деятельности; принимает экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности; анализирует и прогнозирует тенденции и процессы на финансовом рынке;

Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Бюджетирование в банке
Понятие финансового планирования (бюджетирования) и бюджета банка. Задачи и этапы бюджетирования. Структура бюджета банка. Целевые показатели бюджета: показатели баланса; отчета о прибылях; ключевые показатели деятельности и показатели уровня риска. Решение кейсов по данным бюджета конкретного российского банка
Тема 2. Осенний Workshop от Сбербанка
Актуальные вопросы развития Сбербанка РФ как крупнейшего и системно значимого банка России: - Методика дизайн мышления для создания новых сервисов и услуг в Сбербанке - Торговое финансирование и документарные операции: самое международное подразделение Банка - Все об аналитике в Банке - Индивидуальный план развития сотрудника Банка
Тема 3. Стандарты качества банковской деятельности. Модели и методы оценки банковских рисков
Требования к банкам по организации бизнес-процессов и контролю за их качеством (международный и национальный стандарт). Требования к внутренним процедурам оценки достаточности капитала и управления рисками (ВПОДК). Организация внутреннего контроля в банках. Модели и методы оценки банковских рисков: Кредитный риск. Финансовые инструменты, подверженные кредитному риску. Показатели кредитного риска. Классические методы и модели оценки кредитного риска. Простые и продвинутые подходы к оценке кредитного риска (SA, F-IRB, A-IRB). Характеристика количественных моделей оценки кредитного риска: эконометрические модели; нейронные сети; оптимизационные модели; экспертные системы; гибридные системы. Рыночный риск. Простые и продвинутые подходы к оценке валютного, процентного и фондового риска. Метод дюрации и разрывов срока до погашения финансовых инструментов. Операционный риск. Простые и продвинутые подходы к оценке операционного риска: подход на основе базового индикатора; стандартный подход; сложный подход к оценке операционного риска. Системный риск. Модели на основе регрессионного анализа; метод сигналов; вероятностный подход
Тема 4. Конкурентоспособность и эффективность банков и банковских систем
Факторы конкурентоспособности коммерческого банка: количественная и качественная оценка. Влияние конкуренции и концентрации на эффективность деятельности финансовых посредников. Система показателей оценки эффективности и факторы, ее определяющие. Влияние государственной собственности на результаты деятельности банков. Показатели уровня конкуренции и концентрации для финансовых посредников. Сравнительный анализ уровня конкуренции и концентрации на российском финансовом рынке. Антимонопольное регулирование финансового рынка в России. Роль денежно-кредитной политики ЦБ РФ в повышении конкурентоспособности и эффективности банков и банковского сектора. Инструменты ДКП. Ликвидность как фактор финансовой устойчивости банка. Методы анализа, оценки и управления ликвидностью. Международные стандарты оценки и прогнозирования ликвидности (Базель 3). Стресс тестирование ликвидности: сценарный анализ, требования и подходы к проведению стресс тестирования. Роль ДКП Центральных банков в поддержании ликвидности банковского сектора

Элементы контроля

домашнее задание 1
домашнее задание 2
домашнее задание 3
домашнее задание 4

Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация (2 модуль)
0.25 * домашнее задание 1 + 0.25 * домашнее задание 2 + 0.25 * домашнее задание 3 + 0.25 * домашнее задание 4

Master’s Programme 'Finance'

Research seminar "Modern problems of financial markets and financial institutions"

Instructors

Программа дисциплины

Аннотация

Цель освоения дисциплины

Планируемые результаты обучения

Содержание учебной дисциплины

Элементы контроля

Промежуточная аттестация

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

Рекомендуемая дополнительная литература