Delivered at:: Department of Banking (Faculty of Economics)

Course type:: Elective course

When:: 1 year, 1-3 module

Instructors

Ермаков Юрий Сергеевич

Khasyanova, Svetlana Y.

Шашкина Мария Евгеньевна

Полная версия программы учебной дисциплины

Аннотация

Семинар предполагает активные формы обучения, способствующие освоению тех направлений исследований, которые связаны с выполняемым проектом/курсовой работой. В ходе семинара внимание студентов фокусируется на актуальных проблемах риск-менеджмента в банке: выбор оптимальной бизнес модели, организация бизнес процессов, управление финансовой устойчивостью, обеспечение конкурентоспособности и эффективности бизнеса. Основной формой поддержки проектной деятельности студента является изучение результатов предыдущих исследований зарубежных и российских ученых по выбранной теме, что позволит обеспечить преемственность нового исследования и обоснованность выбора методологии. На семинарских занятиях студенты демонстрируют умение анализировать содержание и обобщать выводы опубликованных научных работ, а также презентуют промежуточные результаты своего проекта. Семинар 2го курса направлен на поддержку выполнения студентами магистерской диссертации, практическая значимость которой обеспечивается использованием результатов проектной деятельности 1го года обучения, а также производственной практикой. Тематика семинара сфокусирована на основных направлениях диссертационных исследований студентов: разработка моделей оценки банковских рисков; совершенствование кредитной и инвестиционной политики банков; реализация международных принципов банковского регулирования и надзора. Итоговая оценка по курсу выставляется как среднее арифметическое за 1 и 2 курсы.

Цель освоения дисциплины

Научно-исследовательский семинар направлен на поддержку проектной деятельности студентов на 1м курсе обучения и выполнение курсовой работы, содержащей, как правило, индивидуальный вклад студента в реализацию группового проекта. Семинар предполагает активные формы обучения, способствующие решению студентами конкретных проблем развития финансовых рынков и финансовых институтов, которые, в свою очередь, непосредственно связаны с тематикой выполняемого проекта/курсовой работы. Актуальными направлениями проектной и научно-исследовательской деятельности являются как финансы отдельного банка, так финансовые системы стран/регионов. Темы выполняемых проектов/курсовых работ охватывают вопросы совершенствования банковского риск-менеджмента и организации бизнес-процессов в банке; повышения конкурентоспособности, эффективности и финансовой устойчивости банков; развития финансовых рынков; совершенствования денежно-кредитной политики, банковского регулирования и надзора

Планируемые результаты обучения

Создает новые теории, новые способы и инструменты профессиональной деятельности;
Принимает экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности

Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Актуальные проблемы финансовых рынков и финансовых институтов
Создает новые теории, новые способы и инструменты профессиональной деятельности
Тема 2. Вопросы совершенствования риск-менеджмента в банке
Особенности финансового менеджмента в банках, специфика банковских рисков. Методы и модели анализа, оценки и управления рисками. Тенденции и процессы на финансовых рынках, их влияние на развитие бизнес моделей банков. Финансовая модель банка как часть бизнес модели. Ключевые показатели систем управления рисками и достаточностью капитала в банках. Внутренние процедуры текущего и перспективного финансового планирования в банках. Развитие банковского регулирования и надзора: международные принципы и российская практика. Внедрение международных стандартов банковского регулирования и надзора в России (Базель 2 и 3). Принцип пропорционального регулирования деятельности банков
Тема 3. Организация и управление бизнес-процессами в банке
Основные положения и концепции процессного управления. Понятие процесса как объекта управления, основные принципы управления бизнес-процессом. Отличие линейно-функциональной модели управления от процессно-ориентированной. Определение бизнес-процесса в стандарте ISO 9001:2000. Особенности корпоративного управления в банках. Процессный подход и информационные технологии. Поддержка автоматизированной банковской системы (АБС). Системы управления (технология) workflow. Основные преимущества процессно-ориентированного управления банком. Системы оценки эффективности операций и структурных подразделений банка. Специфика организации бизнес-процессов по различным направлениям деятельности банка
Тема 4. Конкурентоспособность и эффективность банков и банковских систем
Факторы конкурентоспособности коммерческого банка: количественная и качественная оценка. Влияние конкуренции и концентрации на эффективность деятельности финансовых посредников. Система показателей оценки эффективности и факторы, ее определяющие. Влияние государственной собственности на результаты деятельности банков. Показатели уровня конкуренции и концентрации для финансовых посредников. Сравнительный анализ уровня конкуренции и концентрации на российском финансовом рынке. Антимонопольное регулирование финансового рынка в России. Роль денежно-кредитной политики ЦБ РФ в повышении конкурентоспособности и эффективности банков и банковского сектора. Инструменты ДКП
Тема 5. Управление финансовой устойчивостью банка
Понятие финансовой устойчивости банка. Критерии и показатели финансовой устойчивости: международные и отечественные системы оценки. Методы управления финансовой устойчивостью банка, текущее и стратегическое управление. Концепции управления достаточностью капитала и рисками в целях обеспечения финансовой устойчивости банков. Контрциклическое регулирование банковской деятельности как мера поддержания финансовой стабильности в условиях цикличного развития экономики. Опережающие индикаторы финансовой несостоятельности банков. Способы и методы выявления финансовых проблем на ранних стадиях. Ликвидность как фактор финансовой устойчивости банка. Методы анализа, оценки и управления ликвидностью. Международные стандарты оценки и прогнозирования ликвидности (Базель 3). Стресс тестирование ликвидности: сценарный анализ, требования и подходы к проведению стресс тестирования. Роль ДКП Центральных банков в поддержании ликвидности банковского сектора

Элементы контроля

домашнее задание 1
домашнее задание 2
домашнее задание 3
домашнее задание 4

Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация (3 модуль)
0.25 * домашнее задание 1 + 0.25 * домашнее задание 2 + 0.25 * домашнее задание 3 + 0.25 * домашнее задание 4

Master’s Programme 'Finance'

Research seminar "Modern problems of financial markets and financial institutions"

Instructors

Программа дисциплины

Аннотация

Цель освоения дисциплины

Планируемые результаты обучения

Содержание учебной дисциплины

Элементы контроля

Промежуточная аттестация

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

Рекомендуемая дополнительная литература