Delivered at:: Department of Banking (Faculty of Economics)

Course type:: Elective course

When:: 1 year, 3, 4 module

Instructors

Григорьева Екатерина Владимировна

Penikas, Henry I.

Полная версия программы учебной дисциплины Задать вопрос

Аннотация

Дисциплина «Риск менеджмент в банке» направлена на закрепление и расширение студентами практических навыков в области банковского риск менеджмента, полученных при изучении дисциплины «Банковский менеджмент». В ходе освоения дисциплины студенты получат ответы на следующие вопросы: Как реализуются в конкретных банках продвинутые подходы к оценке рисков? (Базель 2 и 3) Как разрабатываются внутренние модели оценки основных банковских рисков? Каким образом происходит валидация моделей и оценка их результативности? Как организовано инициативное стресс тестирование рисков в банке? Как проводится кредитный анализ в банке? Почему возникают проблемные активы? Как организована в банке работа с проблемными активами? В результате освоения дисциплины студенты: • Получат практические навыки - применения продвинутых подходов к оценке рисков; - использования способов разработки и верификации внутренних моделей оценки основных банковских рисков; - проведения кредитного анализа и оценки кредитоспособности заемщиков; - выявления проблемных активов и разработки мероприятий по минимизации потерь. Курс основан на решении практических задач банка по выявлению, оценке и управлению рисками. Текущий контроль по дисциплине включает 2 домашних задания. Итоговая оценка по дисциплине (оценка по промежуточной аттестации) выставляется по итогам экзамена с учетом результатов текущего контроля. Правила выставления оценки по промежуточной аттестации определены Программой дисциплины, размещенной в открытом доступе на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ

Цель освоения дисциплины

Принимает экономически и финансово обоснованные управленческие решения и несет за них ответственность.
Составляет аналитические обоснования для принятия управленческих решений и разработки политики управления рисками в банках.
Создает и использует новые способы и инструменты управления банковскими рисками.

Планируемые результаты обучения

Принимает экономически и финансово обоснованные управленческие решения; составляет аналитические обоснования для принятия управленческих решений и разработки политики управления рисками; создает и использует новые способы и инструменты управления банковскими рисками
Принимает экономически и финансово обоснованные управленческие решения; составляет аналитические обоснования для принятия управленческих решений и разработки политики управления рисками; создает и использует новые способы и инструменты управления банковскими рисками

Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Введение в практический риск менеджмент
Тема 2. Управление отдельными видами рисков: кредитным, рыночным, операционным
Тема 4. Развитие риск менеджмента и регулирование рисков органом надзора
Тема 3. Кредитный риск как основной риск в деятельности банка
Тема 5. Проблемные активы банка

Элементы контроля

Домашнее задание 1
Домашнее задание 2
Экзамен

Промежуточная аттестация

2021/2022 учебный год 4 модуль
0.25 * Домашнее задание 1 + 0.25 * Домашнее задание 2 + 0.5 * Экзамен

Список литературы

Авторы

Хасянова Светлана Юрьевна
Григорьева Екатерина Владимировна

Master’s Programme 'Finance'

Applied risk management in banking

Instructors

Программа дисциплины