Delivered at:: Department of Economic Theory and Econometrics (Faculty of Economics)

Course type:: Compulsory course

When:: 1 year, 1, 2 module

Instructor

Larin, Alexander V.

Полная версия программы учебной дисциплины Задать вопрос

Аннотация

В результате изучения дисциплины студент - умеет выбирать адекватный метод выполнения эмпирических оценок в конкретной практической ситуации, осознавая все его достоинства и недостатки, - способен указать недостатки и достоинства других моделей и методов выполнения эмпирических оценок, используемых другими авторами, - имеет навыки (приобретает опыт) выполнения эмпирических оценок на реальных данных. В содержание дисциплины «Эконометрика (продвинутый уровень)» входит изучение следующего круга вопросов: - примеры несостоятельности МНК оценок, - инструментальные оценки, - оценки параметров моделей методом моментов. Особенностями курса является иллюстрация теоретического материала примерами выполнения эмпирических оценок с использованием компьютерных программ и приобретение слушателями курса навыков работы на компьютере в эконометрических пакетах.

Цель освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Эконометрика (продвинутый уровень)» являются углубление знаний студентов и привитие им практических навыков выполнения эмпирических оценок.

Планируемые результаты обучения

Записывает выражения коэффициента детерминации.
Записывает тесты. Интерпретирует результаты тестов
Записывает уравнение регрессии и формулы для нахождения оценок параметров.
Приводит примеры инструментов.
Приводит примеры несостоятельности МНК оценок.
Рассказывает алгоритм GMM и тест. Приводит пример реализации.
Рассказывает алгоритм метода моментов. Приводит пример.
Формулирует алгоритмы GIV и 2SLS.
Формулирует условия валидности и релевантности инструментов.
Формулирует условия классической модели и условия несмещенности и состоятельности МНК оценок параметров.

Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Запись регрессионной модели в матричной и векторной формах. МНК (OLS).
Тема 2. Качество подгонки модели.
Тема 3. Классическая модель, теорема Гаусса-Маркова.
Тема 4. Проверка гипотез.
Тема 5. Примеры несостоятельных OLS оценок.
Тема 6. Метод инструментальных переменных.
Тема 7. Обобщенный метод инструментальных переменных.
Тема 8. Метод моментов.
Тема 9. Обобщенный метод моментов.

Элементы контроля

Контрольная работа
Активность
Экзамен
Экзамен проводится в устной форме (опрос по материалам курса). Экзамен проводится на платформе MS Teams (https://teams.microsoft.com). К экзамену необходимо подключиться согласно расписанию ответов, высланному преподавателем на корпоративные почты студентов накануне экзамена. Компьютер студента должен удовлетворять требованиям: наличие рабочей камеры и микрофона, поддержка MS Teams. Для участия в экзамене студент обязан: поставить на аватар свою фотографию, явиться на экзамен согласно точному расписанию, при ответе включить камеру и микрофон. Во время экзамена студентам запрещено: выключать камеру, пользоваться конспектами и подсказками. Кратковременным нарушением связи во время экзамена считается нарушение связи до 5 минут. Долговременным нарушением связи во время экзамена считается нарушение 5 минут и более. При долговременном нарушении связи студент не может продолжить участие в экзамене. Процедура пересдачи аналогична процедуре сдачи.

Промежуточная аттестация

2021/2022 учебный год 2 модуль
0.4 * Контрольная работа + 0.5 * Экзамен + 0.1 * Активность

Список литературы

Авторы

Ларин Александр Владимирович

Master’s Programme 'Finance'

Econometrics (Advanced Level)

Instructor

Программа дисциплины