Delivered at:: Department of Financial Management (Faculty of Economics)

Course type:: Elective course

When:: 1 year, 3, 4 module

Instructors

Kashina, O.I.

Панькин Андрей Сергеевич

Полная версия программы учебной дисциплины Задать вопрос

Аннотация

Целью изучения дисциплины является приобретение студентами специальных знаний, раскрывающих содержание ряда актуальных направлений развития современной практики анализа и регулирования финансового механизма компании. Состав и содержание тематических рубрик определяется и пересматривается на ежегодной основе с учетом обобщения текущей ситуации и появления новой практики применения инструментов анализа и управления финансами фирмы. В составе основных тематических направлений курса представлены следующие: Методы оценки инвестиционных проектов с высоким уровнем риска; Методы оценки стоимости компании на информационной базе IFRS, GAAP и прогнозирование рыночной стоимости акций и облигаций публичных компаний; Анализ ценовой эффективности финансовых рынков, прогнозирование волатильности и выявление эффектов долгой памяти на финансовых рынках. Особенностью курса является его проведение в режиме практикума, предусматривающего постановку и решение задачи на основе реальных данных и существующей практики финансового анализа фирмы. Практикум реализуется во взаимодействии и с участием ППС кафедры Финансового менеджмента и специалистов компаний-партнеров.

Цель освоения дисциплины

Настоящая дисциплина является практикоориентированной дисциплиной, призванной сформировать прикладные навыки студентов. Целями освоения дисциплины «Прикладные финансы фирмы (практикум)» являются: - приобретение магистрантами навыков оценки денежных потоков компании; - приобретение магистрантами навыков оценки факторов, влияющих на экономическую добавленную стоимость компании; - приобретение магистрантами знаний в области инструментов финансирования деятельности компании; - приобретение магистрантами знаний в области методов оценки риска компании; - приобретение магистрантами практических навыков построения долгосрочных финансовых планов развития бизнеса с учетом взаимосвязи долгосрочных и краткосрочных финансовых решений;

Планируемые результаты обучения

Знает механизмы оценки результативности финансовых решений в компании Может определять уровень влияния принятых управленческих решений на финансовые показатели компании
Знает современные подходы к расчету денежных потоков компании
Разбирается в современных тенденциях изменения видов и форм привлечения финансирования
Владеет методиками анализа рисков проекта. Сравнивает концепции анализа рисков с позиции их утилитарности для проекта. Умеет применять подходы к расчету ставок дисконтирования с помощью разных методов, альтернативных к модели оценки капитальных активов.
Владеет подходами расчета показателя Value at Risk: параметрическим, непараметрическим, имитационным. Сравнивает три концепции расчета VaR. Умеет рассчитывать VaR портфеля активов.
Представляет анализ кредитного риска с использованием кредитного рейтинга. Владеет методиками оценки вероятности дефолта с использованием рыночных данных.

Содержание учебной дисциплины

Денежный поток компании
Управление финансами как инструмент роста стоимости компании
Развитие инструментов привлечения фирмами финансовых ресурсов

Элементы контроля

Контрольная работа № 1
Контрольная работа №2
Контрольная работа № 3
Контрольная работа № 4
Экзамен

Промежуточная аттестация

2021/2022 учебный год 4 модуль
0.25 * Контрольная работа №2 + 0.25 * Контрольная работа № 4 + 0.25 * Контрольная работа № 3 + 0.25 * Контрольная работа № 1

Список литературы

Авторы

Кашина Оксана Ивановна

Master’s Programme 'Finance'

Applied Finance firms

Instructors

Программа дисциплины