Risk management in a bank

2020/2021

Academic Year

RUS

Instruction in Russian

3

ECTS credits

Delivered at:

Department of Banking (Faculty of Economics)

Course type:

Elective course

When:

1 year, 3, 4 module

Instructor

Григорьева Екатерина Владимировна

Программа дисциплины

Аннотация

Дисциплина «Риск менеджмент в банке» направлена на закрепление и расширение студентами практических навыков в области банковского риск менеджмента, полученных при изучении дисциплины «Банковский менеджмент». В ходе освоения дисциплины студенты получат ответы на следующие вопросы: Как реализуются в конкретных банках продвинутые подходы к оценке рисков? (Базель 2 и 3) Как разрабатываются внутренние модели оценки основных банковских рисков? Каким образом происходит валидация моделей и оценка их результативности? Как организовано инициативное стресс тестирование рисков в банке? Как проводится кредитный анализ в банке? Почему возникают проблемные активы? Как организована в банке работа с проблемными активами? В результате освоения дисциплины студенты: • Получат практические навыки - применения продвинутых подходов к оценке рисков; - использования способов разработки и верификации внутренних моделей оценки основных банковских рисков; - проведения кредитного анализа и оценки кредитоспособности заемщиков; - выявления проблемных активов и разработки мероприятий по минимизации потерь. Курс основан на решении практических задач банка по выявлению, оценке и управлению рисками. Текущий контроль по дисциплине включает 2 домашних задания. Итоговая оценка по дисциплине (оценка по промежуточной аттестации) выставляется по итогам экзамена с учетом результатов текущего контроля. Правила выставления оценки по промежуточной аттестации определены Программой дисциплины, размещенной в открытом доступе на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ

Цель освоения дисциплины

• Закрепление и расширение студентами практических навыков в области банковского риск менеджмента, полученных при изучении дисциплины «Банковский менеджмент».

Планируемые результаты обучения

• Принимает экономически и финансово обоснованные управленческие решения;
• Составляет аналитические обоснования для принятия управленческих решений и разработки политики управления рисками;
• Создает и использует новые способы и инструменты управления банковскими рисками.

Содержание учебной дисциплины

• Тема 1. Введение в практический риск менеджмент.
  Цель и задачи банковского риск менеджмента. Понятие риск культуры и риск аппетита. Классификация рисков. Применяемые подходы к управлению рисками. Процесс управления рисками: этапы и участники.
• Тема 2. Управление отдельными видами рисков: кредитным, рыночным, операционным.
  Интегрированное управление рисками. Внутренние процедуры в банке по оценке рисков и достаточности капитала. Модели оценки основных банковских рисков, реализация простого и сложного подходов к оценке рисков. Требования к моделям оценки, их разработке и валидации.
• Тема 3. Кредитный риск как основной риск в деятельности банка.
  Модели оценки кредитоспособности заемщика. Особенности применения сложных подходов к оценке кредитного риска. Риск профили и основные компоненты кредитного риска: расчет и мониторинг. Влияние кредитного риска на финансовый результат деятельности банка.
• Тема 4. Развитие риск менеджмента и регулирование рисков органом надзора.
  Недостатки применения сложных подходов к оценке банковских рисков. Развитие простого подхода к оценке рисков на основе дифференциации кредитных требований по целям кредитования, обеспечению и масштабам возможных потерь.
• Тема 5. Проблемные активы банка.
  Понятие проблемных активов. Признаки ухудшения качества кредитов. Мониторинг сигналов. Меры банка по урегулированию проблемной задолженности. Процедура списания безнадежных кредитов.

Элементы контроля

• Домашнее задание
• Экзамен

Промежуточная аттестация

• Промежуточная аттестация (4 модуль)
  0.5 * Домашнее задание + 0.5 * Экзамен

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

• Джагитян Э. П. - МАКРОПРУДЕНЦИАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ КАК ФАКТОР ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ. Монография - М.:Издательство Юрайт - 2019 - 215с. - ISBN: 978-5-534-09731-3 - Текст электронный // ЭБС ЮРАЙТ - URL: https://urait.ru/book/makroprudencialnoe-regulirovanie-bankovskoy-sistemy-kak-faktor-finansovoy-stabilnosti-428461

Рекомендуемая дополнительная литература

• Помазанов М. В. ; под науч. ред. Пеникаса Г.И. - УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ В БАНКЕ: ПОДХОД ВНУТРЕННИХ РЕЙТИНГОВ (ПВР). Практическое пособие для магистратуры - М.:Издательство Юрайт - 2019 - 265с. - ISBN: 978-5-9916-4933-9 - Текст электронный // ЭБС ЮРАЙТ - URL: https://urait.ru/book/upravlenie-kreditnym-riskom-v-banke-podhod-vnutrennih-reytingov-pvr-437044