В старых версиях браузеров сайт может отображаться некорректно. Для оптимальной работы с сайтом рекомендуем воспользоваться современным браузером.
Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта НИУ ВШЭ и большего удобства его использования. Более подробную информацию об использовании файлов cookies можно найти здесь, наши правила обработки персональных данных – здесь. Продолжая пользоваться сайтом, вы подтверждаете, что были проинформированы об использовании файлов cookies сайтом НИУ ВШЭ и согласны с нашими правилами обработки персональных данных. Вы можете отключить файлы cookies в настройках Вашего браузера.
Целью дисциплины является получение аспирантами представления о теоретических основах эконометрики, основных эконометрических моделях, областях их применения, методах выполнения эмпирических оценок и развитие практических навыков выполнения эмпирических оценок. В ходе освоения курса аспиранты продвигаются от простейшего метода наименьших квадратов к моделям, учитывающим панельный характер данных, осваивая на этом пути модели с инструментальными переменными, метод моментов, модели с ограниченными зависимыми переменными. Лекционный материал сопровождается занятиями в компьютерном классе. Полученные знания и практические навыки позволят выполнить диссертационное исследование на высоком научном уровне и опубликовать результаты в ведущих научных журналах.
Цель освоения дисциплины
Целью дисциплины является получение аспирантами представления о теоретических основах эконометрики, основных эконометрических моделях, областях их применения, методах выполнения эмпирических оценок и развитие практических навыков выполнения эмпирических оценок. В ходе освоения курса аспиранты продвигаются от простейшего метода наименьших квадратов к моделям, учитывающим панельный характер данных, осваивая на этом пути модели с инструментальными переменными, метод моментов, модели с ограниченными зависимыми переменными. Лекционный материал сопровождается занятиями в компьютерном классе. Полученные знания и практические навыки позволят выполнить диссертационное исследование на высоком научном уровне и опубликовать результаты в ведущих научных журналах.
Планируемые результаты обучения
Записывает уравнение регрессии и формулы для нахождения оценок параметров.
Рассказывает алгоритм метода моментов. Приводит пример.
Описывает модели и сферы их применимости.
Описывает модели, критерии их выбора и сферы применимости.
Формулирует гипотезы и алгоритмы принятия решений.
Формулирует условия валидности и релевантности инструментов. Приводит примеры инструментов.
Формулирует условия классической модели и условия несмещенности и состоятельности МНК оценок параметров. Приводит примеры несостоятельности МНК оценок.
Содержание учебной дисциплины
Тема 1. Классическая модель линейной регрессии. Метод наименьших квадратов (МНК).
Тема 2. Проверка гипотез относительно параметров и предпосылок моделей.
Тема 3. Примеры нарушений классической модели.
Тема 4. Метод инструментальных переменных.
Тема 5. Метод моментов.
Тема 6. Модели с ограниченными зависимыми переменными.
Хайяши, Ф. Эконометрика / Ф. Хайяши ; пер. с англ. под науч. ред. В.П. Носко. — Москва : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2017. — 728 с. — (Академический учебник). - ISBN 978-5-7749-1197-4. - Режим доступа: https://new.znanium.com/catalog/product/1043302
Рекомендуемая дополнительная литература
Грин, У.Г. Эконометрический анализ. Кн. 1 / У. Грин ; пер. с англ. ; под науч. ред. С.С. Синельникова, М.Ю. Турунцевой. — Москва : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2016. — 760 с. - (Академический учебник). - ISBN 978-5-7749-1157-8. - Режим доступа: https://new.znanium.com/catalog/product/1043304
Грин, У.Г. Эконометрический анализ. Кн. 2 / У. Грин ; пер. с англ. ; под науч. ред. С.С. Синельникова, М.Ю. Турунцевой. — Москва : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2016. — 752 с. - (Академический учебник). - ISBN 978-5-7749-1158-5. - Режим доступа: https://new.znanium.com/catalog/product/1043306
Авторы
Аистов Андрей Валентинович
Силаев Андрей Михайлович
Максимов Андрей Геннадьевич
Нашли опечатку? Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!
Преподаватели
Аистов Андрей Валентинович
Максимов Андрей Геннадьевич
Программа дисциплины
Аннотация
Цель освоения дисциплины
Планируемые результаты обучения
Содержание учебной дисциплины
Элементы контроля
Промежуточная аттестация
Список литературы
Рекомендуемая основная литература
Рекомендуемая дополнительная литература
Авторы