Финансовая эконометрика и финансовые риски

2024/2025

Учебный год

RUS

Обучение ведется на русском языке

2

Кредиты

Кто читает:

Кафедра математической экономики (Нижний Новгород) (Факультет экономики НИУ ВШЭ (Нижний Новгород))

Статус:

Курс по выбору

Когда читается:

2-й курс, 2 семестр

Преподаватель

Силаев Андрей Михайлович

Программа дисциплины

Аннотация

Цель курса состоит в том, чтобы сформировать теоретические и прикладные знания у аспирантов в области приложений экономико-статистических методов к решению профессиональных задач. Курс направлен на развитие у аспирантов аналитических и исследовательских навыков в области эконометрического исследования динамики активов на финансовых рынках, приложений для финансового анализа инвестиционных решений. анализа инвестиционных решений. Темы курса: методы анализа временных рядов для моделирования динамики доходностей, модели ценообразования активов, модели волатильности, анализ финансовых рисков.

Цель освоения дисциплины

• Цель курса «Финансовая эконометрика и финансовые риски» состоит в том, чтобы сформировать теоретические и прикладные знания у аспирантов в области приложений экономико-статистических методов к решению профессиональных задач. Курс направлен на развитие у аспирантов аналитических и исследовательских навыков в области эконометрического исследования динамики активов на финансовых рынках, приложений для финансового анализа инвестиционных решений. анализа инвестиционных решений.

Планируемые результаты обучения

• Умеет разрабатывать экономические модели исследуемых процессов, явлений и объектов, выбирать методики и средства решения задач
• Умеет анализировать процессы и инструменты финансового рынка, способен выбирать варианты управленческих решений на основе критериев эффективности
• Умеет анализировать и систематизировать финансово-экономическую информацию, выбирать методы и средства решения задач
• Способен анализировать волатильность финансовых активов и разрабатывать инструменты управления рисками

Содержание учебной дисциплины

• Методы анализа временных рядов для моделирования динамики доходностей
• Модели ценообразования активов
• Модели волатильности
• Анализ финансовых рисков

Элементы контроля

• Активность
• Экзамен

Промежуточная аттестация

• 2024/2025 2nd semester
  0.8 * Активность + 0.2 * Экзамен

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

• Хайяши, Ф. Эконометрика / Ф. Хайяши ; пер. с англ. под науч. ред. В.П. Носко. — Москва : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2017. — 728 с. — (Академический учебник). - ISBN 978-5-7749-1197-4. - Режим доступа: https://new.znanium.com/catalog/product/1043302

Рекомендуемая дополнительная литература

• Демидова, О. А.  Эконометрика : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / О. А. Демидова, Д. И. Малахов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 334 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-00625-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/432950 (дата обращения: 28.08.2023).

Авторы

• Силаев Андрей Михайлович