«Инструменты работы корпоративных клиентов банка в условиях высокой волатильности финансовых рынков»

Автор: Малов Дмитрий Николаевич, преподаватель кафедры банковского дела

Сроки реализации: 1-2 модуль 2017

Сущность проекта – исследование проблемы рыночного риска для бизнеса, а также управление данным риском с помощью биржевых и внебиржевых инструментов хеджирования, разработка перечня рекомендаций по хеджированию валютных и процентных рисков для компании, а также практическое использование математического моделирования в компаниях в целях сокращения неопределенности.

Основные задачи настоящего проекта:

1.     Изучить возможные стратегии хеджирования рисков для компании;

2.     Предложить возможности использования биржевых и внебиржевых инструментов хеджирования для компании, преимущества и недостатки каждого из типов инструментов, смоделировать ситуации и возможные выгоды/потери при использовании тех или иных инструментов для компании;

3.     Разработать методические рекомендации для компании по выстраиванию политики хеджирования, а также ключевых принципов по работе с данными инструментами;

4.     Апробировать лучшую модель на конкретной компании и передать полученные выводы финансовому департаменту в целях вынесения заключения о возможности и необходимости использования исследования в дальнейшей работе.

5.     Сделать обзор существующих математических и эконометрических моделей волатильности финансового рынка, а также применимость каждой из моделей на практике.

Количество участников проекта – 5.

Форма контроля – экзамен по итогам апробации результатов.