Курс повышения квалификации "Прикладная эконометрика"
C 28 ноября по 2 декабря в НИУ ВШЭ - Нижний Новгород Российской экономической школой проводятся курсы краткосрочного повышения квалификации преподавателей "Прикладная эконометрика".
C 28 ноября по 2 декабря в НИУ ВШЭ - Нижний новгород Российской экономической школой проводятся курсы краткосрочного повышения квалификации преподавателей "Прикладная эконометрика".
Преподаватели: Косенок Григорий Владимирович, PhD in Econometrics, профессор РЭШ и Головань Сергей Витальевич, старший преподаватель кафедры эконометрики РЭШ.
План занятий курса
|
28 ноября, понедельник | ||
|
Время |
Ауд. |
Тема |
|
10.00 – 11.30 |
305 |
Лекция 1-2. Линейные модели на временных рядах регрессионного типа. Оценки наименьших квадратов, оценивание их дисперсии, тестирование статистических гипотез. |
|
11.45 – 13.15 |
305 | |
|
13.15 – 14.15 |
|
Обед |
|
14.15 – 15.45 |
315 |
Семинар 1-2. Начало работы с Econometric Views. Метод наименьших квадратов. Приложение к тестированию несмещённости и информативности прогнозов процентной ставки инфляции (модели Мишкина и Хансена-Ходрика) |
|
16.00 – 17.30 |
315 | |
|
17.45 – 19.15 |
313 |
Научный семинар (презентация проектов, исследований, статей) |
|
29 ноября, вторник | ||
|
10.00 – 11.30 |
305 |
Лекция 3-4. Линейные модели с инструментальными переменными и инструментальные оценки. Нелинейные модели и обобщённый метод моментов. Тестирование спецификации. |
|
11.45 – 13.15 |
305 | |
|
13.15 – 14.15 |
|
Обед |
|
14.15 – 15.45 |
315 |
Семинар 3-4. Инструментальные оценки и обобщённый метод моментов. Приложение к новокейнсианской кривой Филипса и модели C-CAPM (модели Хансена-Синглтона и Ферсона-Константинидеса). |
|
16.00 – 17.30 |
315 | |
|
17.45 – 19.15 |
313 |
Научный семинар (презентация проектов, исследований, статей) |
|
30 ноября, среда | ||
|
10.00 – 11.30 |
305 |
Лекция 5-6. Стационарные переменные и переменные с единичным корнем. Тренды и случайные блуждания. Тестирование на единичные корни. Линейные авторегрессии. Прогнозирование. Векторные авторегрессии. |
|
11.45 – 13.15 |
305 | |
|
13.15 – 14.15 |
|
Обед |
|
14.15 – 15.45 |
315 |
Семинар 5-6. Построение линейной авторегрессии для ВВП. Тестирование паритета покупательной способности. Векторная авторегрессия для пары «деньги» - «цены». |
|
16.00 – 17.30 |
315 | |
|
17.45 – 19.15 |
313 |
Научный семинар (презентация проектов, исследований, статей) |
|
1 декабря, четверг | ||
|
10.00 – 11.30 |
305 |
Лекция 7-8. Нелинейные регрессионные модели. Пороговая авторегрессия и авторегрессия с гладкими переходами. |
|
11.45 – 13.15 |
305 | |
|
13.15 – 14.15 |
|
Обед |
|
14.15 – 15.45 |
315 |
Семинар 7-8. Построение пороговой авторегрессии для ВВП. Построение авторегрессии с гладкими переходами для серий производства и потребления. |
|
16.00 – 17.30 |
315 | |
|
2 декабря, пятница | ||
|
10.00 – 11.30 |
305 |
Лекция 9-10. Панельные данные и их специфика. Статические панельные регрессии, оценивание «внутри». Динамические панельные регрессии, оценивание «первыми приращениями». |
|
11.45 – 13.15 |
305 | |
|
13.15 – 14.15 |
|
Обед |
|
14.15 – 15.45 |
315 |
Семинар 9. Работа с моделями панельных данных в Econometric Views. Приложение к оцениванию производственной функции, к модели предложения труда, к модели сходимости роста. |
|
16.00 – 17.30 |
315 |
Экзамен и итоговое анкетирование. |
Основная литература
Анатольев, С. (2006) Курсы лекций по эконометрике, РЭШ
Избранные статьи из журнала Квантиль. Сайт: quantile.ru
Дополнительная литература
Enders, W. Applied Econometric Time Series, John Wiley
Baltagi, B. Econometric Analysis of Panel Data, John Wiley & Sons