• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Риск-менеджмент и модели страхования

2021/2022
Учебный год
RUS
Обучение ведется на русском языке
5
Кредиты
Статус:
Курс по выбору
Когда читается:
1-й курс, 3, 4 модуль

Преподаватели

Программа дисциплины

Аннотация

В результате изучения курса «Риск-менеджмент и модели страхования» студенты: - усвоят основные понятия и методы теории принятия решений в условиях неопределенности и вероятностного моделирования денежных потоков; - смогут применять эти методы для моделирования финансовых систем; - будут иметь представление об общих принципах принятия решений при неопределенности и овладеть навыками решения различных оптимизационных задач, предусмотренных программой. Поставленные цели определяют структуру и содержание курса. Программой дисциплины предусмотрен итоговый контроль в форме экзамена. Результатом проверки работы студентов является оценка, выставляемая по 10-ти балльной шкале с учетом результатов текущего контроля. Правила выставления оценки по промежуточной аттестации определены Программой дисциплины, размещенной в открытом доступе на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ.
Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины

  • Целями освоения дисциплины «Риск-менеджмент и модели страхования» являются углубление знаний студентов в области приложений математических методов к анализу рыночных и кредитных рисков, рынков страховых услуг, совершенствование навыков решения практических задач с использованием эмпирических методов исследования и формирование навыков самостоятельной работы с литературой, электронными ресурсами и Интернет-источниками.
Планируемые результаты обучения

Планируемые результаты обучения

  • Студент понимает принципы перестрахования, умеет решать задачи на различные виды перестрахования и способен оценивать наиболее выгодную для страховой компании схему перестрахования.
  • Студент понимает причины существования системы страхования, умеет оценивать вероятности разорения страховой компании в пределе очень большого и очень малого числа договоров, способен рассчитывать величину брутто- и нетто-премий страховой компании.
  • Студент способен адекватно оценивать границы применимости моделей коллективного риска на длительном временном интервале, способен оценивать стоимость страхового полиса в рамках указанного приближения.
  • Студент способен адекватно оценивать границы применимости моделей коллективного риска на коротком временном интервале, умеет оценивать стоимость страхового полиса в рамках указанного приближения.
  • Студент способен рассчитывать актуарную стоимость страхового полиса для различных видов страховых договоров, используя инструментарий актуарной математики.
Содержание учебной дисциплины

Содержание учебной дисциплины

  • Тема 1. Проблемы измерения риска
  • Тема 2. Измерение рыночного и кредитного риска.
  • Тема 3. Введение в актуарную математику. Инструменты анализа страхового рынка.
  • Тема 4. Модели коллективных рисков на коротком и на длительном временном интервале.
  • Тема 5. Страхование жизни. Вероятностные характеристики продолжительности жизни.
Элементы контроля

Элементы контроля

  • неблокирующий Контрольная работа
    Оценка за текущий контроль Ок/р выставляется по 10-балльной системе путем нормирования суммы баллов полученных студентом за выполнение заданий контрольной работы на максимум суммы баллов для данной работы (100 баллов). Написание контрольной работы происходит в аудитории во время лекции или семинарского занятия, при этом студенты не могут пользоваться какими-либо учебными, справочными или иными материалами. Пользование мобильными телефонами, смартфонами, ноутбуками и/или иными средствами связи также недопустимо.
  • неблокирующий Аудиторная работа
    Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях, активность во время дискуссий, правильность решения задач на семинарах, их самостоятельную работу, выставляя баллы за активность в аудитории, контрольные работы и домашние расчетные задания. Аудиторная оценка формируется по результатам работы студентов в аудитории, самостоятельной и домашней работы, в том числе: решения задач у доски и устных ответов на вопросы преподавателя. По итогам курса все полученные в рамках аудиторной и самостоятельной работы оценки суммируются и нормируются на установленный преподавателем максимум суммы баллов за аудиторную работу. Затем выводится аудиторная оценка Оаудиторная по 10-балльной шкале. В случае если сумма баллов, набранных студентом за аудиторную работу, превышает установленный преподавателем максимум, студент получает Оаудиторная = 10 баллов, однако дополнительные баллы не переносятся на другие виды оценок по дисциплине.
  • неблокирующий Экзамен
Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация

  • 2021/2022 учебный год 3 модуль
  • 2021/2022 учебный год 4 модуль
    0.35 * Аудиторная работа + 0.25 * Контрольная работа + 0.4 * Экзамен
Список литературы

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

  • Миронкина Ю.Н., Звездина Н.В., Скорик М.А., Иванова Л.В. - АКТУАРНЫЕ РАСЧЕТЫ. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры - М.:Издательство Юрайт - 2017 - 518с. - ISBN: 978-5-534-04087-6 - Текст электронный // ЭБС ЮРАЙТ - URL: https://urait.ru/book/aktuarnye-raschety-405324