• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Риск-менеджмент и модели страхования

2022/2023
Учебный год
RUS
Обучение ведется на русском языке
3
Кредиты

Программа дисциплины

Аннотация

В результате изучения курса «Риск-менеджмент и модели страхования» студенты: - усвоят основные понятия и методы теории принятия решений в условиях неопределенности и вероятностного моделирования денежных потоков; - смогут применять эти методы для моделирования финансовых систем; - будут иметь представление об общих принципах принятия решений при неопределенности и овладеть навыками решения различных оптимизационных задач, предусмотренных программой. Поставленные цели определяют структуру и содержание курса. Программой дисциплины предусмотрен итоговый контроль в форме экзамена. Результатом проверки работы студентов является оценка, выставляемая по 10-ти балльной шкале с учетом результатов текущего контроля. Правила выставления оценки по промежуточной аттестации определены Программой дисциплины, размещенной в открытом доступе на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ.
Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины

  • Целями освоения дисциплины «Риск-менеджмент и модели страхования» являются углубление знаний студентов в области приложений математических методов к анализу рыночных и кредитных рисков, рынков страховых услуг, совершенствование навыков решения практических задач с использованием эмпирических методов исследования и формирование навыков самостоятельной работы с литературой, электронными ресурсами и Интернет-источниками.
Планируемые результаты обучения

Планируемые результаты обучения

  • Студент понимает принципы перестрахования, умеет решать задачи на различные виды перестрахования и способен оценивать наиболее выгодную для страховой компании схему перестрахования.
  • Студент понимает причины существования системы страхования, умеет оценивать вероятности разорения страховой компании в пределе очень большого и очень малого числа договоров, способен рассчитывать величину брутто- и нетто-премий страховой компании.
  • Студент способен адекватно оценивать границы применимости моделей коллективного риска на длительном временном интервале, способен оценивать стоимость страхового полиса в рамках указанного приближения.
  • Студент способен адекватно оценивать границы применимости моделей коллективного риска на коротком временном интервале, умеет оценивать стоимость страхового полиса в рамках указанного приближения.
  • Студент способен рассчитывать актуарную стоимость страхового полиса для различных видов страховых договоров, используя инструментарий актуарной математики.
Содержание учебной дисциплины

Содержание учебной дисциплины

  • Тема 1. Проблемы измерения риска
  • Тема 2. Измерение рыночного и кредитного риска.
  • Тема 3. Введение в актуарную математику. Инструменты анализа страхового рынка.
  • Тема 4. Модели коллективных рисков на коротком и на длительном временном интервале.
  • Тема 5. Страхование жизни. Вероятностные характеристики продолжительности жизни.
Элементы контроля

Элементы контроля

  • неблокирующий Активность
  • неблокирующий Контрольная работа
  • неблокирующий Экзамен
Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация

  • 2022/2023 учебный год 4 модуль
    0.3 * Контрольная работа + 0.3 * Активность + 0.4 * Экзамен
Список литературы

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

  • Миронкина Ю.Н., Звездина Н.В., Скорик М.А., Иванова Л.В. - АКТУАРНЫЕ РАСЧЕТЫ. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры - М.:Издательство Юрайт - 2017 - 518с. - ISBN: 978-5-534-04087-6 - Текст электронный // ЭБС ЮРАЙТ - URL: https://urait.ru/book/aktuarnye-raschety-405324