Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта НИУ ВШЭ и большего удобства его использования. Более подробную информацию об использовании файлов cookies можно найти здесь, наши правила обработки персональных данных – здесь. Продолжая пользоваться сайтом, вы подтверждаете, что были проинформированы об использовании файлов cookies сайтом НИУ ВШЭ и согласны с нашими правилами обработки персональных данных. Вы можете отключить файлы cookies в настройках Вашего браузера.

  • A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
20
Январь

Риск-менеджмент и модели страхования

2024/2025
Учебный год
RUS
Обучение ведется на русском языке
3
Кредиты
Статус:
Курс по выбору
Когда читается:
1-й курс, 4 модуль

Преподаватель

Программа дисциплины

Аннотация

В результате изучения курса «Риск-менеджмент и модели страхования» студенты: - усвоят основные понятия и методы теории принятия решений в условиях неопределенности и вероятностного моделирования денежных потоков; - смогут применять эти методы для моделирования финансовых систем; - будут иметь представление об общих принципах принятия решений при неопределенности и овладеть навыками решения различных оптимизационных задач, предусмотренных программой. Поставленные цели определяют структуру и содержание курса. Программой дисциплины предусмотрен итоговый контроль в форме экзамена. Результатом проверки работы студентов является оценка, выставляемая по 10-ти балльной шкале с учетом результатов текущего контроля. Правила выставления оценки по промежуточной аттестации определены Программой дисциплины, размещенной в открытом доступе на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ.
Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины

  • Целями освоения дисциплины «Риск-менеджмент и модели страхования» являются углубление знаний студентов в области приложений математических методов к анализу рыночных и кредитных рисков, рынков страховых услуг, совершенствование навыков решения практических задач с использованием эмпирических методов исследования и формирование навыков самостоятельной работы с литературой, электронными ресурсами и Интернет-источниками.
Планируемые результаты обучения

Планируемые результаты обучения

  • Студент понимает принципы перестрахования, умеет решать задачи на различные виды перестрахования и способен оценивать наиболее выгодную для страховой компании схему перестрахования.
  • Студент понимает причины существования системы страхования, умеет оценивать вероятности разорения страховой компании в пределе очень большого и очень малого числа договоров, способен рассчитывать величину брутто- и нетто-премий страховой компании.
  • Студент способен адекватно оценивать границы применимости моделей коллективного риска на длительном временном интервале, способен оценивать стоимость страхового полиса в рамках указанного приближения.
  • Студент способен адекватно оценивать границы применимости моделей коллективного риска на коротком временном интервале, умеет оценивать стоимость страхового полиса в рамках указанного приближения.
  • Студент способен рассчитывать актуарную стоимость страхового полиса для различных видов страховых договоров, используя инструментарий актуарной математики.
Содержание учебной дисциплины

Содержание учебной дисциплины

  • Тема 1. Проблемы измерения риска
  • Тема 2. Измерение рыночного и кредитного риска.
  • Тема 3. Введение в актуарную математику. Инструменты анализа страхового рынка.
  • Тема 4. Модели коллективных рисков на коротком и на длительном временном интервале.
  • Тема 5. Страхование жизни. Вероятностные характеристики продолжительности жизни.
Элементы контроля

Элементы контроля

  • неблокирующий Активность
  • неблокирующий Контрольная работа
  • неблокирующий Экзамен
Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация

  • 2024/2025 4th module
    0.35 * Активность + 0.25 * Контрольная работа + 0.4 * Экзамен
Список литературы

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

  • Актуарные расчеты в 2 ч. Часть 1.  : учебник и практикум для вузов / Ю. Н. Миронкина, Н. В. Звездина, М. А. Скорик, Л. В. Иванова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 352 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03548-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452803 (дата обращения: 27.08.2024).
  • Миронкина Ю.Н., Звездина Н.В., Скорик М.А., Иванова Л.В. - АКТУАРНЫЕ РАСЧЕТЫ. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры - М.:Издательство Юрайт - 2017 - 518с. - ISBN: 978-5-534-04087-6 - Текст электронный // ЭБС ЮРАЙТ - URL: https://urait.ru/book/aktuarnye-raschety-405324

Рекомендуемая дополнительная литература

  • Основы риск-менеджмента / М. Круи, Д. Гэлаи, В. Б. Минасян, Р. Марк. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 390 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02578-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449729 (дата обращения: 27.08.2024).

Авторы

  • Ошарин Александр Матвеевич
  • Силаев Андрей Михайлович