Кто читает:: Кафедра банковского дела (Нижний Новгород) (Факультет экономики НИУ ВШЭ (Нижний Новгород))

Статус:: Курс по выбору

Когда читается:: 2-й курс, 3 модуль

Дополнительные материалы в LMS Задать вопрос

Аннотация

Дисциплина направлена на формирование у студентов практических навыков финансового анализа корпоративных заемщиков и использования результатов анализа в кредитном процессе банка. Курс рассматривает не только расчет финансовых коэффициентов, но и профессиональную интерпретацию отчетности с учетом отрасли, бизнес-модели, структуры группы компаний, параметров предполагаемой сделки и последующего мониторинга кредитного риска. Особенность дисциплины — три взаимодополняющих профессиональных ракурса. Первый блок посвящен отраслевым особенностям финансового анализа и риск-менеджмента. Второй блок раскрывает современные FinTech-подходы: автоматизацию получения и проверки данных, поддержку кредитных решений, риск-аналитику и непрерывный мониторинг. Третий блок посвящен структурированию сделки, подготовке кредитной позиции, ковенантам, обеспечению и действиям при ухудшении риска. Логика курса соответствует жизненному циклу корпоративного кредита: от понимания бизнес-модели и качества данных — к оценке риска, формированию кредитного решения и дальнейшему управлению риском. Базельский комитет выделяет именно эти контуры: кредитную среду, качественный процесс предоставления кредита, администрирование и мониторинг, а также контроль кредитного риска

Цель освоения дисциплины

Сформировать целостное понимание финансового анализа корпоративного заемщика как элемента системы управления кредитным риском банка.
Уметь интерпретировать финансовые показатели с учетом отраслевой специфики, бизнес-модели и структуры долговых обязательств заемщика.
Развить навыки подготовки обоснованной кредитной позиции, включая формирование условий сделки, ковенантов, стресс-сценариев и инструментов мониторинга
Понимать возможности и ограничения автоматизации кредитного анализа, использования риск-данных, моделей и систем раннего предупреждения.

Планируемые результаты обучения

1. Анализирует финансовое положение и кредитоспособность корпоративного заемщика на основе отчетности, управленческой и внешней информации; оценивает прибыльность, долговую нагрузку, ликвидность, денежные потоки, способность обслуживать долг и ключевые факторы кредитного риска.
2. Интерпретирует результаты финансового анализа с учетом отраслевой специфики, бизнес-модели, рыночного цикла, структуры группы компаний, источников погашения и стресс-факторов; формирует аргументированную оценку финансовой устойчивости заемщика.
4. Использует цифровые инструменты и принципы автоматизации в кредитном процессе: определяет требования к данным, контролям качества, расчетным правилам, моделям, аналитической отчетности, алертам и экспертным решениям.
3. Разрабатывает риск-ориентированное кредитное решение, включая параметры финансирования, лимит, обеспечение, ковенанты, стресс-тестирование, ранние индикаторы ухудшения риска и план последующего мониторинга

Содержание учебной дисциплины

1. Отраслевой анализ и отраслевые риски
2. FinTech-подходы к кредитному анализу и управлению рисками
3. Структурирование сделки и кредитное решение.

Элементы контроля

Цифровой паспорт корпоративного заемщика и система раннего предупреждения
Разработка концепцию автоматизированного кредитного анализа и мониторинга корпоративного заемщика, демонстрирующую полный путь от получения данных до управленческой реакции на ухудшение риска.
Подготовка индивидуального доклада
Подготовка индивидуального доклада по одной из предложенных тем: 1) «Анализ качества кредитного портфеля банка и его влияния на финансовый результат» (по данным официальной отчетности конкретного банка) 2) «Разработка комплекса мер по взысканию просроченных ссуд» 3) «Анализ кредитоспособности корпоративного заемщика» (по методике конкретного банка) 4) «Сравнительный анализ величины ожидаемых потерь банка при реализации кредитного риска при простом и сложном подходах» 5) «Сравнительный анализ расчета компонентов кредитного риска при оценке корпоративных и розничных заемщиков»
Итоговый тест
Оцениваются знания, полученные в результате освоения дисципины.

Промежуточная аттестация

2026/2027 3rd module
0.4 * Цифровой паспорт корпоративного заемщика и система раннего предупреждения + 0.4 * Подготовка индивидуального доклада + 0.2 * Итоговый тест

Список литературы

Авторы

Чистякова Анна Валентиновна
Григорьева Екатерина Владимировна
Сучкова Екатерина Олеговна

Магистерская программа «Финансы»

Оценка рисков: взгляд крупнейших банков

Программа дисциплины