• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Банковский менеджмент

2019/2020
Учебный год
RUS
Обучение ведется на русском языке
8
Кредиты
Статус:
Курс по выбору
Когда читается:
1-й курс, 3, 4 модуль

Преподаватель

Программа дисциплины

Аннотация

Банковский менеджмент Дисциплина «Банковский менеджмент» направлена на получение студентами знаний, умений и навыков по вопросам управления рисками в коммерческом банке. Риск-менеджмент является центральным звеном в управлении банком, поскольку банковская деятельность связана со специфическими финансовыми рисками. В ходе освоения дисциплины студенты получат ответы на следующие вопросы: С какими рисками сталкиваются банки в процессе деятельности? Как распознать и измерить риски? Как оценить и прогнозировать возможные потери? Каким образом можно управлять рисками и минимизировать их? В результате освоения дисциплины студенты: приобретут знания о специфике банковских рисков, источниках их возникновения; о методах и методологии оценки рисков, способах их минимизации; о подходах к оценке кредитного, рыночного и операционного рисков в соответствии с рекомендациями Базельского комитета по банковскому надзору; о внутренних процедурах управления рисками и капиталом в банках. Получат практические навыки использования методов и методологии оценки банковских рисков; применения способов минимизации рисков; разработки сценариев стресс тестирования уровня рисков и достаточности капитала банка; оценки потерь и возможных убытков банка при реализации рисков; разработки мероприятий по эффективному управлению рисками. Семинарские занятия курса построены на решении кейсов, иллюстрирующих конкретные ситуации по выявлению, оценке и управлению рисками и капиталом банка. В 4-м модуле дисциплина будет реализовываться при помощи сервиса ZOOM, ссылка на вебинары https://zoom.us/j/908025959?pwd=OXFaazJFTnpPQ1kvNktiekdvSGtNZz09
Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины

  • Приобретение студентами теоретических знаний и практического опыта в области управления банковскими рисками, поскольку риск-менеджмент является центральным звеном в управлении банком.
Планируемые результаты обучения

Планируемые результаты обучения

  • Анализирует и прогнозирует тенденции и процессы на финансовом рынке; принимает экономически и финансово обоснованные управленческие решения; составляет аналитические обоснования для принятия управленческих решений; создает и использует новые способы и инструменты управления достаточностью капитала; оценивает стоимость капитала.
  • Анализирует и прогнозирует тенденции и процессы на финансовом рынке; принимает экономически и финансово обоснованные управленческие решения; составляет аналитические обоснования для принятия управленческих решений; создает и использует новые способы и инструменты управления кредитным риском; оценивает стоимость кредитного портфеля.
  • Анализирует и прогнозирует тенденции и процессы на финансовом рынке; принимает экономически и финансово обоснованные управленческие решения; составляет аналитические обоснования для принятия управленческих решений; создает и использует новые способы и инструменты управления рыночным риском; оценивает стоимость процентных, валютных и фондовых финансовых инструментов.
  • Анализирует и прогнозирует тенденции и процессы на финансовом рынке; принимает экономически и финансово обоснованные управленческие решения; составляет аналитические обоснования для принятия управленческих решений; создает и использует новые способы и инструменты управления операционным риском.
  • Анализирует и прогнозирует тенденции и процессы на финансовом рынке; принимает экономически и финансово обоснованные управленческие решения; составляет аналитические обоснования для принятия управленческих решений; создает и использует новые способы и инструменты управления риском ликвидности.
Содержание учебной дисциплины

Содержание учебной дисциплины

  • Тема 1. Управление капиталом банка и его достаточностью для покрытия рисков.
    Требования к капиталу банков (Базель 3): структура капитала и качество источников капитала по степени надежности. Новые требования к субординированным кредитам и другим гибридным инструментам. Достаточность капитала для покрытия рисков. Механизм контрциклического регулирования банковской деятельности - буферы капитала. Финансовый леверидж. Особенности регулирования достаточности капитала системно значимых банков, надбавка за системную значимость. Достаточность капитала и эффективность банковского бизнеса. Ключевые показатели качества капитала банка по методике МВФ. Тенденции в надзорном процессе по оценке качества и достаточности капитала. Проблемы капитализации банковского сектора РФ. Внутренние и внешние источники пополнения капитала. Роль иностранных инвестиций в банковском секторе РФ. Основные результаты современных исследований по проблемам управления источниками капитала и достаточностью капитала для покрытия рисков.
  • Тема 2. Управление кредитным риском .
    Понятие и источники кредитного риска. Подходы к оценке кредитного риска согласно международным рекомендациям (Базель 2). Методы и модели оценки кредитного риска, применяемые при простом и сложном подходах. Компоненты кредитного риска. Классы кредитных требований, классификация корпоративных и розничных кредитов по степени риска. Требования к системам управления кредитным риском и к банкам, применяющим сложный подход. Методики расчета кредитного риска в РФ. Ключевые показатели качества активов банка по методике МВФ. Риск кредитного портфеля банка и риск заемщика. Резервы на возможные потери по ссудам. Ожидаемые и непредвиденные потери. Взаимосвязь уровня кредитного риска с величиной резервов и достаточностью капитала. Способы минимизации кредитного риска. Ограничения на кредитный риск. Управление проблемной ссудной задолженностью. Влияние кредитного риска на показатели эффективности бизнеса. Основные результаты современных исследований по проблемам управления кредитным риском.
  • Тема 3. Управление рыночным риском.
    Понятие и источники рыночного риска. Подходы к оценке рыночного риска согласно международным рекомендациям (Базель 2). Структура рыночного риска: процентный, валютный и фондовый риск. Методы и модели оценки рыночного риска, применяемые при простом и сложном подходах. Требования к системам управления рыночным риском и к банкам, применяющим сложный подход. Управление риском торгового и инвестиционного портфеля ценных бумаг. Методики расчета процентного, валютного и фондового риска в РФ. Лимиты валютных позиций банка. Способы минимизации рыночного риска. Производные финансовые инструменты. Основные результаты современных исследований по проблемам управления рыночным риском.
  • Тема 4. Управление операционным риском.
    Понятие и источники операционного риска. Подходы к оценке операционного риска согласно международным рекомендациям (Базель 2). Методы и модели оценки операционного риска, применяемые при простом и сложном подходах. Методика расчета операционного риска в РФ. Операционный риск по направлениям бизнеса. Карта операционного риска. Способы минимизации операционного риска: учет крупных и мелких событий. Исторические потери от операционного риска. Основные результаты современных исследований по проблемам управления операционным риском.
  • Тема 5. Управление риском ликвидности. Стресс тестирование в банке.
    Понятие и источники риска ликвидности. Ликвидность как запас и как поток. Управление ликвидностью банка и банковского баланса. Показатели краткосрочной ликвидности и стабильного финансирования (Базель 3). Методы и модели оценки риска ликвидности, GAP-анализ. Ключевые показатели состояния ликвидности банка по методике МВФ. Методика расчета риска ликвидности в РФ. Взаимосвязь ликвидности и эффективности банковского бизнеса. Факторы, влияющие на ликвидность. Способы минимизации риска ликвидности. Стресс-тестирование как метод прогнозирования рисков и возможных потерь банка. Требования к проведению стресс тестирования в банках (Базель). Виды и сценарии стресс тестирования. Макроэкономическая модель стресс тестирования банковского сектора РФ: тестирование достаточности капитала и ликвидности. Основные результаты современных исследований по проблемам управления риском ликвидности.
Элементы контроля

Элементы контроля

  • неблокирующий Контрольная работа №1
  • неблокирующий Контрольная работа №2
  • неблокирующий Домашнее задание №1
  • неблокирующий Домашнее задание №2
  • неблокирующий Экзамен
    Экзамен проводится в письменной форме с использованием синхронного прокторинга. Экзамен проводится на платформе Экзамус (https://hse.student.examus.net). К экзамену необходимо подключиться за 15 минут. На платформе Экзамус доступно тестирование системы. Компьютер студента должен удовлетворять следующим требованиям: https://elearning.hse.ru/data/2020/05/07/1544135594/Технические%20требования%20к%20ПК%20студента.pdf) Для участия в экзамене студент обязан: заранее зайти на платформу прокторинга, провести тест системы, включить камеру и микрофон, подтвердить личность. Во время экзамена студентам запрещено: общаться (в социальных сетях, с людьми в комнате), списывать. Кратковременным нарушением связи во время экзамена считается прерывание связи до 10 минут. Долговременным нарушением связи во время экзамена считается прерывание связи 10 минут и более. При долговременном нарушении связи студент не может продолжить участие в экзамене. Процедура пересдачи аналогична процедуре сдачи.
Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация

  • Промежуточная аттестация (4 модуль)
    0.125 * Домашнее задание №1 + 0.125 * Домашнее задание №2 + 0.125 * Контрольная работа №1 + 0.125 * Контрольная работа №2 + 0.5 * Экзамен
Список литературы

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

  • Банковский менеджмент и бизнес-инжиниринг: В 2 томах Том 1 / Р.А. Исаев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 286 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/953150
  • Совершенствование банковского регулирования и надзора в России на основе международных принципов : монография / С.Ю. Хасянова. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 234 с. — (Научная мысль). – www.dx.doi.org/10.12737/11152. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/754101

Рекомендуемая дополнительная литература

  • Банковский менеджмент и бизнес-инжиниринг : В 2 томах Том 2 / Р.А. Исаев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 336 с.омах - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/953243
  • Помазанов М. В. ; под науч. ред. Пеникаса Г.И.-УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ В БАНКЕ: ПОДХОД ВНУТРЕННИХ РЕЙТИНГОВ (ПВР). Практическое пособие для магистратуры-М.:Издательство Юрайт,2019-265-Высшее образование-978-5-9916-4933-9: -Текст электронный // ЭБС Юрайт - https://biblio-online.ru/book/upravlenie-kreditnym-riskom-v-banke-podhod-vnutrennih-reytingov-pvr-437044